金融映像で面白いもの 2014年2月
すべてのトレーダーは1つを必要とします。
あなたはそれが何であるか知っていますか。
多くの場合、それは市場での成功と失敗の違いです。
トレーダーズ・ホワイトボード」シリーズ第5弾は、マスタートレーダーのアダム・ヒューイソンから、この重要な要素を自分の取引に取り入れる方法について学びます。
何を」するのか
トレーディングプランで最も重要なのは、自分がどのようなタイプのトレーダーなのかを定義することです。そして、もしあなたが新米トレーダーで、どのようなタイプのトレーダーになりたいかよく分からない場合は、もっと結果が出て、どの方向に進みたいのかが分かってきたら、これを修正してもいいのです。
そうすることで、自分の軸がぶれないという利点があります。例えば、あなたはテクニカルスイングトレーダーですが、近々発表されるNFPレポートを見て、特に魅力的なセットアップがあり、素早くスキャルピングポジションを取る価値があると判断したとしましょう。
もし、スキャルピングがうまくいかず、損失を出した場合 - トレーディングプランの「What」は、自分のコンフォートゾーンの外でトレードしていたことを思い出させる役割を果たします。
方法
トレーディングプランは、トレーダーが「どのように」ポジションを取り、管理したいかについての定義がなければ意味がありません。これは、「トレンドのスキャルピングを行う」という単純なものから、「価格が1時間足の34本EMAより下にあるときに、5分足チャートで8本EMAのクロスオーバーでスキャルピングを行う」という複雑なものまで、さまざまなものがあります。
それは本当にあなたがどれだけ深くなりたいかによります。この部分において、より明確な戦略を持つことの利点は、結果が期待に沿わない場合、後でトラブルシューティングに戻ることができることです。この部分において、より緩やかに定義された戦略は、トレーダーが取引計画の一部として戦略を統合することによってコミットしていないため、実際に取引を行う際に規律を欠くことにつながる可能性があります。
ここで重要なことは、戦略はあなた自身のものであり、あなた独自のリスク許容度と個性に合わせてカスタマイズされたものでなければならないということです。これはまた、トレーディングプランの「何をするのか」とも一致しなければなりません。
いつ」（When
この部分は、トレーダーが見落としがちな部分です。多くの市場では、実際に取引できるタイミングがある程度決まっているからです。株式トレーダーであれば、市場が開いている時間帯を守らなければならない。それでも、多くのトレーダーは、その日の最初か最後の時間帯に集中することにしています。
しかし、外国為替市場では、トレーダーが利用できる柔軟性がかなり高く、これは必ずしもポジティブなことではありません。FX市場は1日24時間動いており、時間帯や流動性を提供している世界の地域によって、異なる特徴を示すことがよくあります。
取引計画の「いつ」を明確にすることの重要性は、トレーダーができるだけ変動要因を少なくして戦略やアプローチを学び、改善できるようにすることです。もし、あるトレーダーが普段はアジアのセッションで戦略を実行しているが、何らかの理由で寝付けず、ロンドンのオープン時間に同じ戦略で取引しているとしたら、それは全く新しい、未知のリスクを自分のアプローチに取り入れることになります。
なぜ」なのか
計画の最後の部分は、最も重要だと私は考えています。この部分には、トレーダーになる理由と目標を書きます。億万長者になりたい」という野心的なものから、「家族と過ごす時間を増やすために、収入の代わりになるものを手に入れたい」という合理的なものまで、さまざまなものが考えられます。現実的で正直な目標を立てることを強くお勧めする。そうでなければ、それを守ることはほとんど不可能だ。私は経験から言っています。
トレードは簡単ではありません。難しいし、厳しいし、コストがかかるし、フラストレーションがたまることもあります。特に、テキサスで言うところの「泥のように澄んだ」基本的な環境がある場合はなおさらです。
トレーディングプランの「なぜ」は、なぜ苦しい思いをするのか、その理由を思い出させてくれます。そうすることで、トレーダーは一歩下がって、成功するトレーダーになりたい理由が、どんな試練や苦難を乗り越えても価値があることを理解することができる。
目標は、もはやフラストレーションの価値がないと思われる場合は、少なくとも、一歩下がって、いずれかのオプションを再評価するか、または辞めるためにその時間を知っている。
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一目均衡表 - 雲の研究 I
- Ichimoku - 一般的にこの指標について、この指標の各行が何を意味するか。
- 一目均衡表、トレーディングで使用する方法
- 一目均衡表- 一目 均衡表のトレーニング - 一目均衡表によるサポートとレジスタンスのトレード
- イチモクシステムで雲ブレイクアウトトレード。
- 一目均衡表 vs 移動平均線トレード分析.
- 一目均衡表 vs 移動平均線のトレード分析
- テクニカル分析コース - モジュール10：雲チャート：一目均衡表テクニック
- 一目均衡表 - 一目均衡表の欠点
USDJPYテクニカル分析 23.06 - 30.06 :ラリー終了からレンジへ
ニューデジタル, 2013.06.27 12:07
さて......私がここで文章とチャートで説明していることは、トレーダーにとっては理解しやすいものです。しかし、フォーラムでトレーダーやコーダーがあります。そして、我々はすべて彼らがいくつかのケースで異なる "外国為替英語 "を使用していることを知っていると思います。そこで、私はテクニカルな一目均衡表の分析に使っているいくつかの用語/単語を「コーディング英語」に翻訳しているだけです :) 。:
- 天底線- 過去9日間の最高値と最安値の移動平均。(過去9日間の最高値と最安値）÷2
- 起点線- 直近26日間の最高値と最安値の移動平均。(最高値+最安値) / 2 過去26日間の取引日数。
- 尖頭スパンA- 26日先にプロットされた天秤棒と喜順棒の平均値。(天底線＋機上線) / 2 26日先にプロットされる。
- センコウ・スパンB- 過去52日間の最高値と最安値の平均を26日先までプロットしたもの。(26日先にプロットされた過去52日間の最高値と最安値の平均値。
- Chikou Sp an - 26日遅れでプロットされた終値。
ニューデジタル 2013.10.27 15:37
一目均衡表 天秤・基線・十字線その2TKクロス動画の第二部では、あなたのクロスのフィルターとしてのKumo未来について説明しています。
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天秤棒／機順線クロス
天底線・機上線クロスとは、天底線（転換線）が機上線（基準線）とクロスしたときに発生するシグナルです。
天秤線が基準線を下から上に抜けると、強気シグナルが発生します。
- この動画は、「TKクロス」の動画です。
- 中立的な強気シグナルは、クロスがKUMOの内側にあるときに発生します。
- 強い強気シグナルは、クロスが雲の上にあるときに発生します。
- 弱気シグナルは、十字線が雲より上にあるときに発生。
- 中立の弱気シグナルは、十字架が雲の中にあるときに発生する。
- 強い弱気シグナルは、クロスが雲の下にあるときに発生する。
起点線クロス
相場が基準線と交差したときに発生。
価格が基準線より下から上に移動した場合、強気シグナルが発生します。
- 弱気シグナルは、十字線が雲の下にあるときに発生。
- 中立の強気シグナルは、十字線が雲の中にあるときに発生する。
- 強い強気シグナルは、十字線が雲の上にあるときに発生。
- 弱気シグナルは、十字線が雲より上にあるときに発生。
- 中立の弱気シグナルは、十字架が雲の中にあるときに発生する。
- 強い弱気シグナルは、クロスが雲の下にあるときに発生する。
ニューデジタル, 2014.01.07 07:56
Ichimoku Cloudとの関係で価格を見る （dailyfxの記事より 引用）
- 価格と雲の関係
- 雲の上で跳ね返される価格は、トレンドの裏付けとなる。
- USDJPYの一目均衡表トレードの例
一目は、トレンドフォローの指標であり、ほとんどの人が簡単に使いこなすことができます。一目均衡表で取引を行う場合、価格が上昇トレンドか下降トレンドかをチャート上の過去のポイントに感じ取るために、雲から始めることを勧められることがよくあります。しかし、トレンドの強さをより実感するには、ある時点の価格が雲に対してどの位置にあるかだけを見るのではなく、価格が雲に対してどのように反応しているかを見る方がよいでしょう。
価格と雲の相互作用
USDJPYは何度も雲に跳ね返され、強いトレンドを示しています。
雲は、通貨ペアの2つの側面を考慮したダイナミックな指標です。上昇トレンドでは、伝統的に千鳥格子として知られる雲のトップラインは、動きの強さの基準を与えるために、中間値、すなわち天底線と基線に基づく9と26移動平均間の中間点、および26期前に押し出されて構成されています。現在の価格が雲の上にある場合、現在の価格は26期間前の9＆26移動平均線の中間値よりも強く、現在のトレンドの強さを特定することができます。
上昇トレンドにおける雲の下限線は、伝統的にセンコウ・スパンBと呼ばれ、チャート上の過去52期間の中点で構成され、さらに上限の線と同様に26期間前に押し出されています。 したがって、現在のローソク足が26期間前の雲の上にある場合、価格は9＆26移動平均の中点と過去52期間の中点の両方を上回っていることが分かります。
価格が雲に跳ね返されることは、トレンドが十分にサポートされていることを示しています。
この記事の重要なポイントは、トレンドに基づいた強いトレードを行うには、価格が雲に対してどの位置にあるかを知るだけでは不十分だということです。必要なのは、価格が一貫して雲の片側にあるか、または価格が雲のどちらかの側に反転して、非常に弱い、または存在しないトレンドを示すかどうかを確認することです。もし価格に一貫性がなく、一貫して雲から高く跳ね返っている場合は、雲がサポートであり、上昇トレンドが強いことを証明しています。
USDJPYの雲と価格の取引例
買いの エントリー105.00 (レジスタンスを突破)
ストップ: 103.70（直近の安値と2013年5月の高値の下、重要なサポートポイント）
リミット: 107.50 (月足R2ピボット)
一目均衡表が初めての方は、この多用途な指標に関する決定的なガイドをご覧ください。
- 雲の上にあるフルキャンドルボディ
- トリガーライン（黒）がベースライン（水色）の上にある、または下を通過している。
- 遅行線が26期間前の値動きの上にある（明るい緑色の線）
- 価格先行の雲は強気で上昇中（青い雲＝強気な雲）
ボリンジャーバンドを使った投資方法
このビデオでは、株式に投資するためにボリンジャーバンドを使用して、技術的な分析を使用する方法を示しています
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ビデオ:
- ボリンジャーバンドの正しい 取引方法（ボリンジャーバンドの 発明者として、アナリストのジョン・ボリンジャーは、バンドの取引に関するいくつかの誤解と、複数の時間枠でそれを使用することがいかに有利になるかを議論します）。
- ボリンジャーバンドによる反転
- FXでボリンジャーバンドの極端な反転を取引する方法
- ボリンジャーバンドの取引方法 - 株式、先物、FX
- Forexでボリンジャーバンドを取引する方法
- ボリンジャーバンドとFX
- ボリンジャーバンド - どのようにボリンジャーバンドを習得するために
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本:
ニューデジタル, 2014.01.16 10:26
過去20年以上にわたり、何千人ものベテラントレーダーが、ボリンジャーバンドを、予想される値動きを評価するための最も代表的で信頼できる**ツールであると考えるようになりました。今、待望の「ボリンジャー・オン・ボリンジャーバンド」では、ジョン・ボリンジャー自身が、価格と指標の動きを効果的に比較するために、この並外れたテクニックをどのように使用するかを解説しています。
トレーダーは、このテクニック志向の本に、以下のような何百もの貴重な洞察を見出すことができます。
- ボリンジャーバンド%bとBandWidthから派生した主要指標の分析
- トレーダーは、一般的に遭遇する取引パターンに対抗するのではなく、ボリンジャーバンドを使用することができます方法
- 短期、中期、長期の取引プログラムにおけるボリンジャーバンドの戦略的な利用法
- ボリンジャーバンドに基づく3つの取引システム
ボリンジャーのテクニックを自分の投資戦略に取り入れる方法を理解することで、投資家はしばしば犠牲となる感情を無視し、事実と市場環境の両方に裏付けられた合理的な意思決定に到達する能力を大幅に向上させることができます。
ニューデジタル, 2013.08.06 13:49
ジョン-ボリンジャーによって開発された。
ボリンジャーバンド指標は、ボラティリティの尺度として機能します。このインディケータは、価格オーバーレイのインディケータです。このインディケータは、真ん中の線（移動平均線）、上の線、下の線の3つの線で構成されています。この3本のバンドが価格を囲み、価格はこの3本のバンドの中で動きます。
このインディケータは、移動平均を中心に上下のバンドを形成します。デフォルトの移動平均線は20-SMAです。このインディケータは、標準偏差の概念を使用して、上下のバンドを形成しています。
以下にその例を示します。
ボリンジャーバンド指標
標準偏差はボラティリティの指標であり、市場のボラティリティは動的であるため、バンドはその幅を調整し続けることができます。ボラティリティが低いと、標準偏差は低くなり、バンドは収縮します。
ボリンジャーバンドは、プライスアクションを利用して、多くの情報を提供します。この指標から得られる情報は以下の通りです。
- ボラティリティが低い期間- 為替市場の安定期。
- ボラティリティが高い期間-トレンドの拡大、トレンドのある外為市場。
- サポートとレジスタンスのレベル
- 買いと売りのポイント
ボリンジャーバンドを使ったテクニカル分析の株式投資への活用法を紹介するビデオシリーズの第2弾です。
インジケータボリンジャーバンド ®（Bollinger Bands
ニューデジタル, 2013.08.06 13:51
ボリンジャーバンドの計算は、バンドをプロットするために標準偏差を使用して、使用されるデフォルトの値は2です。
計算方法
- 中央の線は単純移動平均線
- 上のラインは中央の線＋標準偏差
- 下のラインは中央の線 - 標準偏差
ボリンジャーは、彼の指標に最適なデフォルトは20期間の移動平均であると考え、バンドはその後、価格行動の上にオーバーレイされています。
標準偏差は、統計学の概念です。それは正規分布の概念に由来しています。プラスまたはマイナスのどちらかの平均値から1標準偏差は、すべての価格行動の動きの67.5パーセントを囲むことになります。2つの標準偏差は、プラスまたはマイナスのいずれかの平均値から離れて、すべての価格行動の動きの95％を囲むことになります。
このため、ボリンジャーバンドでは標準偏差を2として、すべての値動きの95%を囲い込むようにしています。 値動きの5%だけがバンドの外側になるため、トレーダーは価格が外側のバンドの1つに当たったときに取引を開始または終了するのです。
ボリンジャーバンドの主な機能は、ボラティリティを測定することです。ボリンジャーバンドの上限と下限は、終値の95%までの値動きを制限することで す。
このインディケータは、現在の終値と終値の移動平均を比較します。両者の違いは、移動平均と比較した現在の価格のボラティリティ（変動率） です。ボラティリティは、標準偏差を増減させます。
ニューデジタル, 2013.08.06 13:57
ボリンジャーバンドは、ボラティリティに応じてバンドが広がったり狭まったりする自己調整機能を備えています。
標準偏差は、バンドの拡大または縮小を計算するために使用されるボラティリティの統計的尺度です。 標準偏差は、価格が大きく変動しているときは高くなり、市場が落ち着いているときは低くなります。
- ボラティリティが高い場合、バンドは広がります。
- ボラティリティが低いとバンドは狭くなります。
ボリンジャー・スクイーズ
バンドが狭くなることは、統合のサインであり、ボリンジャーバンドスクイーズとして知られています。
ボリンジャーバンドが標準偏差を狭めているときは、通常、統合の時期であり、価格のブレークアウトがあることを示すシグナルで、人々が新しい動きに備えてポジションを調整していることを示しています。また、価格が狭いバンド内に長くとどまればとどまるほど、ブレイクアウトの可能性は高くなります。
ボリンジャーバルジ
バンドが広がることは、ブレイクアウトのサインであり、バルジと呼ばれます。
ボリンジャーバンドが離れている場合は、トレンドの反転が近づいていることを示すシグナルとして機能することがあります。下の例では、下降局面でボラティリティが高くなった結果、バンドが非常に広くなっています。 統計学と正規分布の理論によると、価格が極端なレベルに達するとトレンドが反転します。この「膨らみ」が下降トレンドへの転換を予測させます。
一目均衡表 - 複数の確認事項
- Ichimoku - 一般的にこの指標について、この指標の各行が何を意味するか。
- 一目均衡表、トレーディングで使用する方法
- 一目均衡表- 一目 均衡表のトレーニング - 一目均衡表によるサポートとレジスタンスのトレード
- イチモクシステムで雲ブレイクアウトトレード。
- 一目均衡表 vs 移動平均線トレード分析.
- 一目均衡表 vs 移動平均線のトレード分析
- テクニカル分析コース - モジュール10：雲チャート：一目均衡表テクニック
- 一目均衡表 - 一目均衡表の欠点
- 一目均衡表 - 理想的な一目均衡表のシナリオ
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
ニューデジタル, 2013.11.25 12:23
一目均衡 表（「一目均衡表による トレンド売買の決定 版」の記事を参考にしました。）
多くのトレーダーは、どのインディケータがなければ困るかと聞かれます。現在のトレンドを明確に示し、エントリーのタイミングを計るのに役立ち、サポートとレジスタンスを表示し、モメンタムを明確にし、トレンドが反転しそうな時を示してくれるインジケータが1つあるからです。その指標とは、「一目均衡表」、またはもっと気軽に「一目」と呼ばれるものです。
一目均衡表は、それ自体がトレンドトレーディングのシステムでもあるテクニカル指標、チャート指標です。このインディケータの生みの親である細田悟一は、一目を見れば、数秒のうちに、特定のペアで取引可能なトレンドが存在するのか、それとも、より良いセットアップを待つべきかを判断できるように、「一目」インディケータを紹介しました。
このインディケータを分かりやすく説明する前に、いくつか知っておくと便利なことがあります。一目は上昇相場でも下降相場でも使用でき、流動性のある取引商品であれば、すべての時間枠で使用することができます。一目を使わないでよいのは、明確なトレンドが存在しない場合だけです。
常に雲から 始める
雲は2本のダイナミックなラインで構成されており、複数の機能を果たすことを意図しています。しかし、雲の主な目的は、過去の値動きとの関連で現在の価格の傾向を識別するのを助けることです。 資金を守ることはすべてのトレーダーが直面しなければならない主要な戦いであることを考えると、雲はストップを置き、いつ強気または弱気になるべきかを認識するのに役立ちます。多くのトレーダーは、決定的な反転または継続パターンが形成されているかどうかを確認するために、雲の周りのローソク足または価格アクション分析に焦点を当てます。
簡単に言うと、一目均衡表を使っているトレーダーは、価格が雲の上にあるときに買いのエントリーを探さなければなりません。価格が雲の下にあるとき、トレーダーは、トレンドの方向に売り注文を入れるために、一時的な上昇修正を探すべきです。雲は一目均衡表の基本であり、最も重要な指標です。
トリガーと基準線を使ったタイム エントリー
雲で買いシグナルを探すか売りシグナルを探すかのバイアスを構築したら、次に一目均衡表が提供する2つのユニークな移動平均に目を向けることができるようになります。速い移動平均は9周期の移動平均で、遅い移動平均は26周期の移動平均が初期設定されています。これらの移動平均のユニークな点は、欧米のものと異なり、終値ではなく中間値で計算が成り立っていることです。私はよく、高速移動平均をトリガーライン、低速移動平均をベースラインと呼んでいます。
一目均衡表の構成要素は特定の順番で紹介されていますが、それはあなたがどのようにマーケットを分析し、取引すべきかということです。雲の下にある、または上にあることを認識し、トレンドを確認した後、移動平均線に移行します。価格が雲の上にあり、トリガーが基準線の上でクロスしている場合、買いシグナルが発生しています。価格が雲の下にあり、トリガーが基準線の下を横切った場合、売りシグナ ルの準備が整ったことになります。
謎の遅行線によるエントリーの確認
雲の謎に加え、遅行線はしばしばトレーダーを混乱させます。これは、現在のローソクの終値を26期間前に押し戻した非常にシンプルな線であるため、そうであってはならないのです。一目均衡表を研究していると、一目均衡表を主に活用している日本の伝統的なトレーダーの多くが、このラインを指標の最も重要な構成要素の一つとして考えていることがわかります。
価格が雲を上下にブレイクし、トリガーラインがトレンドとベースラインをクロスしたら、確認として遅行線に注目することができます。遅行線は、新たな上昇トレンドの場合は雲の上に、下降トレンドの場合は雲の 下にブレイクすることで取引を確認することができます。上の図を見ると、遅行線が雲を突き抜けた後、トレンドが勢いを増していることがよくわかります。遅行線を確認指標として使用するもう一つの利点は、最初の勢いを追うのではなく、全体のトレンドの方向に入る前に調整が行われるのを待つため、遅行線はあなたの取引に忍耐と規律を与えることができるということです。
一目均衡表による取引チェックリスト
一目均衡表の構成要素がわかったところで、このダイナミックなトレンド・フォロー・システムの主要な構成要素をチェックするために、プリントアウトするか、または使用することができるチェックリストがあります。
一目均衡表。
1.雲と価格の関係は？
- 雲の上 -買いシグナルのみフィルタリング
- 雲の中 - 慎重に、しかし先行するトレンドに飛び込む、または現在のポジションを微調整する準備ができている。
- 雲の下 - ショートのみのトレードのためにフィルタリングされた
2.このような場合、「一目均衡表」を利用するのが最適です。
- 一目均衡表は、明確なトレンドがあるときに使用するのが最善であり、レンジ相場では脇に置いておくべきです。
3.3. 一目均衡表のどのレベルにストップを置きたいですか？
- 一目をストップに使う場合、雲か基準線のどちらかを使うことができます。
これは、1月のバロメーターについての 今日のビデオです。
株式市場のタイミングトレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
ニューデジタル, 2014.02.03 17:24
私はこの基本的な指標を知ることはありません...だから - 。
1月のバロメーター- （wikipediaより） : "1月のバロメーターとは、1月の株式市場のパフォーマンス（特に米国）が、その年の残りのパフォーマンスを予測するという仮説である。つまり、1月に株式市場が上昇した場合、12月末まで上昇を続ける可能性が高いということである。1月のバロメーターは、1972年にエール・ハーシュによって 初めて言及された。"
これはこの本の2008年版（Stock Trader's Almanac 2008）の16ページ目．
これは1月なので...
これは、すべての市場、または単に経済に興味のある人のために作成された経済報告に関するシリーズの第5回目のビデオです。今回は、ISM製造業報告書を取り上げます。
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前の部分
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解説#1 :
ISM指数（Institute of Supply Management's index、旧NAPM - National Association of Purchasing Managers）は、企業活動の指数です。
ISMの数値が50を超えると通常、景気拡大の指標とされ、50を下回ると縮小を示す。通常、ISMが60に近づくと、投資家は景気の過熱、インフレの進行、それに伴う連邦準備制度理事会による措置（利上げ）を懸念し始める。 40を下回ると景気後退が懸念される。
ISMは失業率の発表直前に発表され、労働統計局によるデータの精緻化によく利用される。
- 発表頻度：毎月
- 発表スケジュール毎月第1営業日10:00（EST）。
- 出典：日本経済新聞Institute for Supply Management（サプライマネジメント研究所）。
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解説#2 :
- 出典 ：インスティテュート・フォー・サプライ・マネジメント
- 測定方法:製造業の購買担当者を対象に調査したDI（ディフュージョン・インデックス）の水準
- 通常の効果 : 実績>予想=為替に有利
- 発表頻度毎月、月末の第一営業日に発表。
- トレーダーが注目する理由:企業は市場環境に迅速に反応し、購買担当者は、おそらく企業の経済に対する見解について最も最新かつ適切な洞察を有しています。
- また、呼ばれる：ビジネス上の製造業ISMレポート
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ニューデジタル, 2014.01.17 15:52
外国為替ニューストレーダーはISMの数字をどう使うか （dailyfxの記事より 引用）
- ISM（Institute for Supply Management）は1915年に設立され、世界で最初の供給管理機関である。
- 90カ国以上で4万人のビジネスプロフェッショナルにサービスを提供するISMは、サプライチェーンマネジメントに重点を置いています。
- 外国為替トレーダーは、ISM が毎月第一営業日に発表する購買担当者指数 (PMI) に大きく依存しており、経済成長を測定しています。
NZDUSD M5 : USD ISM Manufacturing PMI による 17 pips の値動き:
ISMとは？
一国の経済は、そのサプライチェーンの強さによって決まります。ISM (Institute for Supply Management) は、製造業とサービス業の両方から経済活動を測定しています。1915年に設立されたISMは、世界90カ国に4万人以上の会員を擁する世界初の経営者団体です。ISMは、世界90カ国に4万人以上の会員を持つ世界初の経営者団体であり、多くの購買担当者の調査から得られる情報をもとに、経済活動の信頼できる指針として、世界中のFXトレーダーがISMの経済ニュースリリースを注視しています。
ISMサーベイ
ISMは、製造業、建設業、サービス業の3つの調査を発表しています。 毎月第一営業日に発表されるISM購買担当者指数（PMI）は、400人の製造業購買担当者の調査から作成されます。この異なるセクターの購買担当者は、在庫と雇用、サプライヤーの納品速度、生産水準、顧客からの新規注文の5つの分野を代表しています。
XAUUSD M5 : USD による 3345 pips の値動き - ISM 非製造業 PMI ニュースイベント:
さらに、ISM建設業PMIが第2営業日に、そしてサービス業が第3営業日に発表されます。外国為替トレーダーはこれらの発表に注目し、市場の任意の時点におけるリスクを判断することになります。
EURUSD M5 : USDによる37 pipsの値動き - ISM非製造業PMIのニュースイベント:
FXマーケットインパクト
製造業と非製造業のPMIは、市場を大きく動かすものです。 これらのレポートが米国東部時間午前10時30分に発表されると、通貨は非常に不安定になる可能性があります。これらの経済発表は、業界の専門家から直接収集した前月の履歴データに基づいているため、FXトレーダーは、米国経済が拡大しているか縮小しているかを判断することができます。
FXトレーダーは、前月の数値とエコノミストが発表した予想数値を比較します。発表されたPMIの数値が前月よりも良く、予想数値よりも高ければ、米ドルは上昇する傾向があります。ここでファンダメンタル分析とテクニカル分析が一緒になり、トレードのセットアップができるのです。
AUDUSD M5 : USDによる21 pipsの値動き - ISM非製造業PMIニュースイベント:
上記の例では、予想を上回る PMI の数値が、ユーロに対して米ドルの上昇を誘発したことに注目してください。EURUSDの上のチャートで見られるように、ISM非製造業は50を超えただけでなく、55.4で、54.4から54.0への低下という予想を上回りました。
経済指標の発表が予想を上回った場合、上記の例のように、急激な動きが生じることがあります。この場合、EURUSD は 15 分で 22 pips 下落しました。トレーダーはしばしば、2大経済大国間の資本フローを利用するために、「アンチ・ドル」としてユーロを選択します。
ユーロ圏には流動性の高い資本市場があり、米国からの避難を求める資本の大きな波を吸収することができます。したがって、米国のISM非製造業の数値が弱いと、通常はドル売りとユーロ上昇を招きます。もう一つのシナリオは、発表された数値が予測通り、あるいは前月と変わらない場合、米ドルはこの数値に全く反応しない可能性があることだ。
AUDUSD M5 : USDによる32 pipsの値動き - ISM製造業PMI:
全体として、ISM PMIの数値が50を上回ると、経済が拡大し、健全であることを示します。しかし、50を下回る数値は、経済が弱く、収縮していることを示します。この数値は非常に重要で、PMIが2ヶ月連続で50を下回ると、その経済は不況と見なされます。
PMIは、ユーロ圏ではマークイット・グループが、米国ではISMが地域別・国別PMIを集計しています。このように、トレーダーが供給管理協会からの重要な発表に特別な注意を払う理由は十分にあるのです。
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トレーダーに通貨相関のテーマを紹介する短いビデオです。
ニューデジタル, 2013.10.26 09:29
外国為替市場における通貨ペアの相関関係。クロスカレンシーペア
FXトレーダーとして、複数の異なる通貨ペアをチェックしてトレードのセットアップを見つける場合、通貨ペアの相関性を意識する必要があります。それは主に2つの理由からです。
1- 相関関係にある複数の通貨ペアで同時に同じポジションを取ることを避け、リスクを倍増させないようにするためです。 さらに、互いに反対方向に動く通貨ペアで同時にポジションを取ることを避けることができます。2- 通貨ペアの相関関係を知っていれば、他の相関関係にある通貨ペアのシグナルから、ある通貨ペアの方向や動きを予測することができるかもしれません。
では、通貨ペアの相関関係がどのように役立つかを説明します。まず、4つの主要な通貨ペアから見てみましょう。EURUSD、GBPUSD、USDJPY、USDCHFです。
最初の 2 つの通貨ペア (EURUSD と GBPUSD) では、いずれも米ドルが通貨として機能します。ご存知のように、通貨ペアの最初の通貨は商品として知られ、2番目の通貨はお金です。つまり、EURUSD を購入する場合、米ドルを支払ってユーロを購入することを意味します。EURUSD と GBPUSD では、お金として機能する通貨は同じです (米ドル)。これらのペアの商品は、両方の 2 つの大きな欧州経済と関連しています。この2つの通貨は互いに高度に結びつき、関連しており、99％のケースで同じ方向に動き、同じ売買シグナルを形成しています。つい最近、経済危機のために、彼らは少し異なった動きをしましたが、彼らの主要なバイアスはまだ同じです。
これは何を意味するのでしょうか？つまり、EURUSDが買いシグナルを出したら、GBPUSDも買いシグナルを出すはずですが、シグナルの強さや形が微妙に違うということです。もしあなたが市場を分析し、EURUSDでショートするべきだという結論に達し、同時にGBPUSDでロングすることに決めたとしたら、それはあなたの分析に何か問題があり、どちらかの分析が間違っていることを意味します。ですから、これらのペアの両方で同じシグナルを確認するまでは、いかなるポジションも取るべきではありません。もちろん、これらのペアが本当に2つの異なる方向を示したとき（めったに起こりませんが）、それはEUR-GBPをトレードするシグナルになります。その方法をお伝えします。
したがって、USD-CHF と USDJPY は、EURUSD と GBPUSD ほどではありませんが、似たような動きをします。スイスフランと日本円は、石油消費国に属するという点で似ていますが、日本では工業製品の取引量が多いため、日本円は異なります。
一般的に、4つの主要通貨ペアを分析する場合、EURUSDとGBPUSDに買いシグナルが出た場合、USDJPYに売りシグナルが出るはずです。USD-CHFにも売りシグナルが出れば、分析の信頼度は高くなります。そうでない場合は、分析を修正し、やり直す必要があります。
EURUSD、GBPUSD、AUDUSD、NZDUSD、GBPJPY、EURJPY、AUDJPY、NZDJPYは通常同じ方向性を持っています。ただ、その動きのパターンが互いに似てくることもあれば、そうでないこともあります。
どうしたらいいのでしょうか？
EURUSDとGBPUSDで売りシグナルを見つけ、USDJPYで買いシグナルを見つけた場合、私はEURUSDかGBPUSDのどちらかでショートポジションを取ることを選びます。なぜなら、EURUSDまたはGBPUSDのショートポジションとUSDJPYのロングポジションを同時に取ることはしないからです。そのため、互いに反対方向に動く2つの通貨ペアで正反対のポジションを取ることで、リスクを倍増させないようにしています。
通貨ペアの相関関係を利用して、相場の方向性を予測するにはどうすればいいですか？
ある通貨ペアでシグナルが出たが、ポジションを取るには確認が必要な場合、相関性のある通貨ペアやクロス通貨ペアを参照し、確認するようにしています。例えば、USDCADの4時間足チャートでMACD Divergenceを確認しましたが、USDCADの4時間足や1時間足チャートでクローズサポートをブレイクアウトしていません。私はショートポジションを取りたいのですが、確認が必要です。確認が取れるまで待つと、手遅れになりチャンスを逃す可能性があります。私はUSDSGDのような相関性のある通貨ペアをチェックし、その中でサポートブレイクアウトが見られたら、USDCADでショートポジションを取ります。ここで疑問なのは、なぜUSDSGDでショートポジションを取らず、USDCADでショートするためにそのサポートブレイクアウトを使用するのかということです。私は、USDCAD の動きの方が強く、収益性が高いからです。USDSGDはあくまでUSCADをトレードするための指標として使っています。
通貨ペアでポジションを取ったものの、うまく機能せず、それが良い判断だったのかどうか分からないということがあります。一方、その通貨ペアで、ポジションを維持するか決済するかを決定するための鋭いシグナルが見当たらない場合です。このような場合、相関関係にある通貨ペアをチェックし、継続または反転のシグナルを探すことができます。それによって、持っているポジションについて判断することができます。
時には、相関関係のある通貨ペアの中には、想定した通りに動かないものがあります。例えば、EURUSD と USDJPY は同時に上昇しますが、通常は互いに反対方向に動きます。ユーロの値が上がり、米ドルの値には大きな変化がないのに、何らかの理由で同時にJPYの値が下がるということが起こり得ます。このような場合、下の表を使って、他の2つの通貨ペアの異常な動きによって動きが強まる通貨ペアを探して取引することができます。この例では、EURUSDとUSDJPYが同時に上昇した場合、EURJPYはより強く上昇します（下図参照）。
または、EURUSDが上昇し、AUDUSDが同時に下降した場合、EUR-AUDは強く上昇します。
もう一つの重要な例です。EURUSDが上昇し、GBPUSDが下降した場合、EURGBPは強力に上昇します。これは、このルールに基づいて取引できる最も重要なケースかもしれません。EURUSDとGBPUSDが互いに反対方向に動くことは何度もあり、それはEURGBPをトレードするのに最適なタイミングなのです。EURGBP がほとんどの場合、強く動かない理由はお分かりいただけたでしょうか。それは、EURUSD と GBPUSD がほとんどの場合、同じ方向に動くからです。 例えば、彼らは同時に上がるので、EURGBPは大きな動きを見せません。通貨ペアの両方の通貨が同時に上がるか下がるとき、その通貨ペアは強い動きと方向を示さないからです（通貨ペアがなぜ上がるか下がるかはお分かりいただけたと思います。最初の通貨の価値が上がるか、2番目の通貨の価値が下がると上がる。例えばEURUSDは、ユーロの価値が上がれば上がり、米ドルの価値が下がれば下がります。これが同時に起こると、EURUSDはより強く上昇する）。
下のチャートは、これらの異常な動きとその結果が3番目の通貨ペアにほぼすべて含まれています。
if EURUSD and USDJPY then EURJPY means if EURUSD and USDJPY go up at the same time, then EURJPY goes up much stronger.もしEURUSDとUSDJPYが同時に上がったら、EURJPYはもっと強く上がるということです。
通貨の相関性、パートII
通貨の相関性に関する2部構成のビデオの2本目です。
ニューデジタル, 2014.02.04 08:27
通貨相関を利用した金のトレード （dailyfxの記事を 元に作成）
トーキングポイント
- 相関関係は、様々な市場の方向性を見出すのに有効です。
- 金とAUDUSDには正の相関があります。
- 方向性が見つかったら、別の資産の取引戦略を計画します。
さっそく始めましょう
金の相関関係
誰かが金について言及すると、相関関係のある資産としてAUDUSDがすぐに思い浮かぶはずです。これらの資産は正の相関があり、一般的に同じ方向に動いていると見ることができます。まず、この相関関係が働くのは、両方の資産が米ドルで価格設定されているためです。AUD/USD ペアは、米ドルで価格設定されたオージードルを表します。一方、金はXAU/USD、または1オンスあたりの米ドルで価格が設定されています。米ドルが強くなると、どちらの資産も価値が下がる傾向にある。
第二に、豪ドルはオーストラリアの大規模な金採掘事業のため、金と高い相関性を持っています。金価格が変動すると、金購入のためにAUDに移動する資金が増減する。これらの送金は、本質的に通貨の需要を変え、同様にAUDUSD通貨ペアの変化を直接引き起こす可能性があります。
相関関係を取引する
正の相関関係にある資産を取引する際の鍵は、取引を決定する前に、原資産の1つから方向性を見つけ出すことです。もしトレーダーがAUDUSDが安値に向かうのを見ているなら、これは簡単に金の弱気バイアスのきっかけとなりえます。逆に、金が上昇トレンドにある場合、これはAUDUSDの新しい上昇トレンドのシグナルとなる可能性もあります。
お分かりのように、この情報は市場の一般的な基本的な見方を持っているトレーダーにとって非常に有用です。金や米ドルについて意見がある場合、これをトレードのアイデアにつなげることができます。金に強気なトレーダーは、しばしば金属そのものではなく、AUDUSDを取引することを選択することがあります。オージードルは2.50%の銀行金利を持ち、トレーダーは金の正に相関する意見で買い注文を実行する間、追加利息を得ることができることを意味します。トレーダーがAUDUSD通貨ペアに弱気である場合、トレーダーは取引残高に金利が蓄積されないように金を売却することができます。
ニューデジタル 2014.02.04 09:27
金、銀、鉄鋼価格と強い相関関係にある豪ドル （この記事を 元に作成しました。）
SPDR Gold ETF Trust (GLD), United States Oil Fund ETF (USO), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA), UK FTSE 100 Index, IShares Silver Trust ETF (SLV) 価格とのFX相関を表示します。
xauusd/audusd :
xagusd/eurusd :
xagusd/usdcad :
デモ口座を持っていることの重要性は、通常、多くの新しいトレーダーによってスキップされます。デモ取引口座は、特に取引初心者の場合、あなたの成功の鍵となります。上のビデオでその理由をご覧ください。
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