GOLD-6.17,H1: testing of Experts\fxsaber\Test2.ex5 from2017.04.0300:00 to 2017.04.0800:00 started
GOLD-6.17 : real ticks begin from2017.04.0300:00:00
final balance 100000.00 EUR
GOLD-6.17,H1: 145777 ticks, 70 bars generated. Environment synchronized in0:00:01.388. Test passed in0:00:00.062 (including ticks preprocessing 0:00:00.031).
GOLD-9.17,H1: testing of Experts\fxsaber\Test2.ex5 from2017.04.0300:00 to 2017.04.0800:00 started
GOLD-9.17 : real ticks begin from2017.04.0300:00:00
final balance 100000.00 EUR
GOLD-9.17,H1: 5918 ticks, 39 bars generated. Environment synchronized in0:00:00.032. Test passed in0:00:00.046.
テストでは、分単位のデータの方が信頼性が高いとされています。
ミニッツバーは信頼性が高いのでしょうか?ティックデータは最後の手段ではないでしょうか?それが考慮されていないのに、なぜリアルティックのデータまで必要なのでしょうか?
以前は、分足でテストして、ティックでテストして、最終的な精度確認としてリアルティックでテストして、というように素朴にやっていたのですが。3つ目のチェックがあまり意味をなさないことが理解できました。
脚はここから伸びる
https://www.mql5.com/ru/forum/188047
ご覧のように、操作しようとしなければ、参考文献を誤解していることに気づくはずです。文意を汲み取る必要はない。このフレーズはこんな風に聞こえます。
何も操作していないんです。ヘルプには、ミニッツバーが最も重要であることが明記されています。ティックデータがないため、ティックは分単位のバーに従って生成 されます。
私見ですが、分足TFは "Real ticks "モードでリアルティクから計算されるべきで、そうでなければこのモードの意味がありません。
私見ですが、分足TFは "Real ticks "モードで実際のティックから形成されるべきで、そうでなければこのモードの意義はほとんどないと思います。
分履歴に方向付けられ、02.04.17から08.04.17まで実時刻を刻む事態に至る。
そして、テスターは88の既存の分バーにのみティックを使用します。
そして、実際のティックの数は以下の通りです。
こちらはMetaquotes-Demoです。
実際のティックは1週間で147700回であるのに対し、テスターの最も正確なモードでは145777回の種類不明のティックが表示されることが判明しました。
テスターログ
そして、実際のティックの数は以下の通りです。
こちらはMetaquotes-Demoです。
実際のティックは1週間で147700回であるのに対し、テスターの最も正確なモードでは未知のティックが145777回であることが判明したのです。
テスターはテスターに集中しているため、実際よりも少ない刻みで使用しています。
長いものには巻かれろ
M1バーがいくつか欠けており、その上にランドマークがあるため、テスターでは実際よりも少ないティック数で表示されます。
M1バーは、フリッパー価格があるときに形成されます。ない場合は、バーがありません。そして、その時にbid/askのティックがあったことは無視されます
つまり、テスターだけでなく、バーフォーミングのアルゴリズムにも問題があるのです。
先物のロングを見た方がいい、そっちの方が絵がはっきりしている。
まさにロングフューチャーでこの状況は、上に書いたように、最もよく起こることです。
おっしゃるとおり、もっとわかりやすく示しますと
実際のティックは116844、最も精密なモードでのテスターのティックは5918です。20倍という控えめな数字。
SZY 同一テイクのテスターによるスキップが原因で、与えられた状況が展開されるという仮説に対する反証。
結果同じダニを4匹だけ見逃すことができた。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
ライブラリ:Price_Compare
fxsaber さん 2016.10.19 17:18
{
string flag = "";
#define TICKFLAG_MACRO(A) flag += ((bool)(tickflag & TICK_FLAG_##A)) ? " TICK_FLAG_" + #A : "";
TICKFLAG_MACRO(BID)
TICKFLAG_MACRO(ASK)
TICKFLAG_MACRO(LAST)
TICKFLAG_MACRO(VOLUME)
TICKFLAG_MACRO(BUY)
TICKFLAG_MACRO(SELL)
#undef TICKFLAG_MACRO
if (flag == "")
flag = " FLAG_UNKNOWN (" + (string)tickflag + ")";
return(flag);
}
#define TOSTRING(A) " " + #A + " = " + (string)Tick.A
string TickToString( const MqlTick &Tick )
{
return(TOSTRING(time) + "." + (string)IntegerToString(Tick.time_msc %1000, 3, '0') +
TOSTRING(bid) + TOSTRING(ask) + TOSTRING(last)+ TOSTRING(volume) + GetTickFlag(Tick.flags));
}
void OnStart()
{
MqlTick Tick;
if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
Print(TickToString(Tick));
}
MqlTickを文字列に変換する
読めない。
読めない。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
MetaEditor ビルド1463
fxsaber さん 2016.11.10 10:42
すべては目標次第です。