Neutron / Pubblicazioni
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Affittuario
Ciao a tutti! Mi è stato permesso di usare un deposito di X0 rubli per t mesi. Ogni mese viene depositata una percentuale fissa q del valore attuale del deposito X . Sono autorizzato a prelevare ogni mese una percentuale k dal conto, ma non può superare il valore di q . Quindi il compito è quello di
Valori ottimali degli ordini SL e TP per un TS arbitrario.
Probabilmente ognuno di noi si è chiesto almeno una volta quali valori di ordini protettivi dovrebbero essere scelti per il funzionamento affidabile di una strategia di trading (TS). Alcuni di loro dicono che è meglio usare TP=SL e non meno di 100 pips, e altri consigliano di usare un TP molto più
Che cos'è?
Qualcuno può commentare come è possibile avere un reddito in pip in un conto sotto forma di fluttuazione casuale e un così bel totale in rubli in un conto? È un miracolo! Mi viene in mente solo una spiegazione ragionevole del fenomeno osservato: Chel o MTS-ka si apre in modo casuale, ma determina
La nostra Masha!
Conosciamo tutti gli svantaggi delle medie mobili - il ritardo e/o l'eccesso di disegno sul lato destro del quoziente. L'essenza di questo fenomeno è una fondamentale incapacità di vedere nel futuro, e la natura farà di tutto per impedirle di infrangere le sue leggi fondamentali. Questo non vuol
Rete Stereo Neuro
In Avishka, se strizzate bene gli occhi e cadete in uno stato di Nirvana, potete vedere come una griglia non lineare a 3 strati a due entrate spala i dati di input (la serie dei prezzi) cercando di trovare dei modelli nascosti in essa. E, infatti, lo trova. P.S. Questo non deve essere preso sul
La legge della conservazione della massa monetaria non è una legge.
Se assumiamo che il mercato dei cambi è un sistema chiuso, cioè il denaro non viene dal "nulla" e non scompare nel "nulla", allora possiamo aspettarci l'effetto di un eccesso di offerta di denaro (redistribuzione di fondi). Per poter confrontare i diversi strumenti l'uno con l'altro, normalizziamo
Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato
Urrà! - La mia rete neurale non lineare a tre strati ha iniziato a mostrare risultati di trading stabili e positivi. E subito è stata sollevata la questione della MM ottimale. Ho già toccato questo argomento qui prima, ma ho considerato un caso senza tener conto della commissione delle società di
Non sono affari di Mashka!
Ecco un pensiero che mi eccita. Prendiamo la procedura guidata più comune con una finestra di media N. Facciamo scorrere la serie temporale (RT) in avanti e indietro, eliminando così il ritardo di gruppo e di fase e ottenendo una curva ideale levigata, la cui derivata prima mostra in modo ottimale i
FR H-Volatilità
Questo thread è una continuazione della conversazione sulle spaccature kagi. Yura, guardiamo la FR dei segmenti cagy zigzag per EURJPY 10^6 ticks BP, tracciati per H=10. Il grafico è in realtà simmetrico rispetto all'asse delle ordinate, ho preso il modulo della differenza per una migliore