Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 148

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Maxim Kuznetsov #:

se potete dirmi cosa mostra e a cosa serve, non lo butterò via:

per riferimento, iATR ritarda di 1/2 periodo, LWMA di 1/3, Tma ridisegna a 20 barre di profondità.

Ero un gestore di alpari pmm quando la svizzera 2014 è salita. Poi i miei investitori hanno guadagnato un sacco di soldi e alcuni gestori sono scivolati. Quando ci saranno risultati sugli indicatori annuali multicurrency, fatemi sapere. Penso che per ora mi asterrò dal postare. Aspetterò.
Il Grande Fratello ci guarda :-)
 
Ben scritto
 

non resta molto da fare: almeno "prendere il coltello che cade": in tutte le combinazioni ([+-]ABCD...) trovare quella che

1) supera la velocità della luce e

2) ha una dipendenza dal gradino.

ma ora (1,2) ha smesso di farlo e camminare verso di essa.

PS/ idealmente, naturalmente, per trovare la quantità di moto e quale coltello volerà... ma finora non ci sono buone idee al riguardo :-(

 
mytarmailS #:
Ben scritto.

Dovrei sapere in che lingua è scritto.

 
trampampam #:

Non esiste una formula speciale. Se volete ottenere ciò che ha sullo schermo, costruite "semplicemente" un indicatore che sovrapponga i simboli che ha sullo schermo con t.0 alle 00:00. t.0 viene azzerato ogni giorno. È necessario solo "normalizzare" i valori al valore del punto. Ad esempio, se il simbolo del grafico ha un valore di punto = 1 e quello sovrapposto ha 1,25, è necessario moltiplicare tutti i movimenti di quello sovrapposto per 1,25. Tutto qui. Non appena si normalizzano i grafici, i volumi saranno 1 a 1.

E la cosa più importante è che questo Renat Akhtyamov stava assillando una persona nel 2018 per scoprire i dettagli di questo TS, e ora non può nemmeno lanciare un link agli altri. Che schifo essere così....

qui. grazie. È più o meno chiaro - solo qui probabilmente tutti i movimenti del simbolo del grafico dovrebbero essere moltiplicati per 1,25. Giusto?

Sì. A proposito, so questo sui volumi - ci sono varianti di come equalizzarli.... come uno di essi per volatilità.... come un coefficiente di atr.


 
Maxim Kuznetsov #:

hai letto il topic solo in modo molto selettivo? :-)

1. I corsi divergono sempre. Non appena ho aperto un paio - così immediatamente e ha cominciato a divergere.

2. Le fluttuazioni valutarie sono proporzionali al logaritmo del valore nominale. Per i trader semplici - % del prezzo. Il valore è lo stesso per tutti

2.1 di conseguenza: in un grafico logaritmico - le valute si muovono nella stessa scala

3. durante un ampio periodo (un anno o due o tre) la divergenza è solo di pochi punti percentuali.

3.1 in un lungo periodo di tempo è probabile che l'ordine dei tagli A<B<C<D rimanga invariato.

è possibile contare i lotti in modo inversamente proporzionale al log del taglio, ottenere prezzi ponderati e proiettare un grafico sull'altro.

Non credo... ;-)
Grazie. Lo rileggerò. Lo scavo.
Che sui logaritmi per normalizzare - ha letto e sapeva solo dimenticato ... ;-)

Sì. Si può fare anche attraverso gli incrementi....

Ho principalmente scambiato spread calendario - tutto è già normalizzato lì ed è già ingombrato ... ;-)
 
Maxim Kuznetsov #:

hai letto il topic solo in modo molto selettivo? :-)

1. I corsi divergono sempre. Non appena ho aperto un paio - così immediatamente e ha cominciato a divergere.

2. Le fluttuazioni valutarie sono proporzionali al logaritmo del valore nominale. Per i trader semplici - % del prezzo. Il valore è lo stesso per tutti

2.1 di conseguenza: in un grafico logaritmico le valute si muovono sulla stessa scala

3. durante un ampio periodo (un anno, due o tre) la divergenza è solo di qualche punto percentuale.

3.1 in un lungo periodo di tempo è probabile che l'ordine dei tagli A<B<C<D rimanga invariato.

è possibile contare i lotti in modo inversamente proporzionale al log del taglio, ottenere prezzi ponderati e proiettare un grafico sull'altro.


Qui è dove non è chiaro alla fine. Come e cosa significa ottenere prezzi ponderati?
 
Maxim Kuznetsov #:

se i tassi di cambio di A B C sono USDxxx (portati a una base comune), allora ciascuno di essi fluttua O(ln) .

quando i lotti sono presi in proporzione a 1/ln(x):

+A/ln(A)+B/ln(B)+C/ln(C) ; è possibile utilizzare qualsiasi segno +-, così come il numero di sommatori.

si ottiene un sintetico "identico al naturale", con fluttuazioni minime (come in tutti)

e le regole generali valgono anche per questo: 1 punto al minuto è la velocità della luce locale, e così via.

Grazie. Per la spiegazione. Ero troppo imbarazzato per chiedere della formula.... ;-)
In effetti, sarà il grafico azionario delle gambe divaricate se lo si trasforma in un indicatore......
Ho capito bene, vero?


E in generale, questa è la mia formula chiave - la spiegazione di tale formula non è ancora stata.....

Ora sto inserendo le condizioni dei post nel mio ts.
 
Maxim Kuznetsov #:

Rimane poco da fare: almeno "prendere il coltello che cade": in tutte le combinazioni ([+-]ABCD...) trovare quella che

1) ha superato la velocità della luce e

2) ha una dipendenza dal gradino (accelerata).

ma ora (1,2) si è fermato e sta venendo verso di noi.

PS/ idealmente, naturalmente, per trovare il momento e quale coltello volerà ... ma finora non ci sono buoni pensieri su di esso :-(

I coltelli non sempre ;-) volano prima delle notizie e dei livelli.
Si può anche guardare alla storia...
 
Roman Shiredchenko #:
solo qui probabilmente tutti i movimenti del simbolo del grafico dovrebbero essere moltiplicati per 1,25. Giusto?

No. Se il movimento sulla sovrapposizione era 400 e il valore del punto era 1,25 (400*1,25). Quanto sarà il movimento se lo spostiamo su un grafico il cui valore del punto è 1,00 (400*1,25/1,00)?

Dobbiamo spostare tutti i grafici nello stesso sistema di coordinate.

Se spostiamo il grafico con il costo del punto 1 nel grafico con il costo del punto 1,25, allora 400*1/1,25.

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