Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 112

 
Aleksey Nikolayev #:
La cointegrazione, invece, è diversa e consente di ottenere un portafoglio con un prezzo stazionario.

In questo caso è diverso. Mi limito a dividere la presenza di legami tra qualcosa e la loro assenza, e l'evidenza statistica di questi legami.

Per me è più facile da capire. Non riesco a capire la cointegrazione dalla serie))))) Le formule della cointegrazione possono essere comprese in modo approssimativo, anche se è difficile, ma è difficile capirle dall'interno della serie)))).

 
Maxim Kuznetsov #:

Si può essere arrestati per meno di questo).

Che mucchio di sciocchezze
 

Cosa diavolo ti interessa della CHAT GPT????

Le coppie di valute sono cointegrate a causa del modulo insignificante degli incrementi di prezzo

Non ci sono praticamente variazioni di prezzo in diversi periodi

Qualsiasi grafico può essere trasformato in una linea cambiando la scala in verticale.

è elementare ;)

Una persona, ad esempio, non aveva nulla da fare e ha deciso di verificare:

Test di cointegrazione di Johansen / Habr (habr.com)

Тест Йохансена на коинтеграцию
Тест Йохансена на коинтеграцию
  • 2022.10.03
  • habr.com
Цель данной статьи - поделиться результатами сравнительного анализ двух тестов на коинтеграцию, теста Энгла-Гренджера и теста Йохансена. Для этого нам понадобится рассмотреть соотношение между двумя и более переменными, понять, что такое VAR процесс, как перейти к VECM модели, в чем заключается процедура Йохансена, и как интерпретировать...
 
Valeriy Yastremskiy #:

In questo caso è diverso. Per quanto mi riguarda, divido la presenza di connessioni tra qualcosa e la loro assenza, e l'evidenza statistica di queste connessioni.

Per me è più facile da capire in questo modo. Non riesco a capire la cointegrazione dalla serie))))) Le formule della cointegrazione possono essere comprese in modo approssimativo, anche se è difficile, ma è difficile capirle dall'interno della serie)))).

Questa, tra l'altro, è una sezione seria di matstat - i cosiddetti modelli annidati. Test di Wald o test dei moltiplicatori di Lagrange, per esempio. Non è molto più semplice della cointegrazione).

 
mytarmailS #:
Che mucchio di stronzate.
Sì, sì, sì, sì, è molto facile rimanere incinta...
 
Renat Akhtyamov #:

Che diavolo te ne frega della CHAT GPT?

Le coppie di valute sono cointegrate a causa del modulo insignificante dell'incremento dei prezzi.

Praticamente nessuna variazione di prezzo di diverse volte

Qualsiasi grafico può essere ridotto a una linea cambiando la scala verticale.

è elementare ;)

Una persona, ad esempio, non aveva nulla da fare e ha deciso di controllare:

Test di Cointegrazione di Johansen / Habr (habr.com)

Beh, Renat ha solo giocato con i grafici e ha visto da qualche parte che convergono sempre, ma è molto difficile, doloroso e sbagliato. No, i grafici non convergono, e anche se lo fanno, il profitto è piccolo. Mi dispiace, Renat, ma la tua strategia è inutile.
 
Vladislav Vidiukov #:
Beh, Renat ha appena giocato con i grafici e ha visto da qualche parte che convergono sempre, ma è molto difficile, doloroso e sbagliato. No, i grafici non convergono e anche se lo fanno, il profitto è minimo. Mi dispiace, Renat, ma la tua strategia è inutile.

per me, per quanto riguarda i voti dei principianti.

così come

così come tutto ciò che dicono.

qualsiasi cosa

 
Vladislav Vidiukov #:
Sì, sì, sì, sì, entrano molto facilmente...

assurdità numero due

 
Renat Akhtyamov #:

Che diavolo te ne frega della CHAT GPT?

Le coppie di valute sono cointegrate a causa del modulo insignificante dell'incremento dei prezzi.

Praticamente nessuna variazione di prezzo di diverse volte

Qualsiasi grafico può essere ridotto a una linea cambiando la scala verticale.

è elementare ;)

Una persona, ad esempio, non aveva nulla da fare e ha deciso di controllare:

Test di Cointegrazione di Johansen / Habr (habr.com)

All'inizio ho provato a fare questo tipo di cose anche io))))).

Oggi ho fatto bene, se ho fatto bene - matematica di 3° grado.

1)Ho una domanda, cosa fare poi con questo?( mentre penso a come applicarlo).

2) Perché Renat lo rende pubblico, se funziona? Nel caso in cui lo schema si rompa?

S.I. Non c'è lo zero, ma una deviazione dallo zero del 10-20% (ho contato a occhio - script entry level).

 
Maxim Kuznetsov #:

Qualcuno qui ha detto che l'euro "sta per rompere al rialzo", e non mi dispiace....

ma ripristinando vecchi strumenti con nuovi colori non ho potuto fare a meno di notare: su EURUSD c'è un classico pattern "Tre indiani", bellissimo, proprio come nei manuali e nelle illustrazioni dell'AT.

Il pattern dice che il movimento al rialzo è fallito e che il movimento al ribasso avrà luogo.

Abbiamo un'intera settimana davanti a noi, quindi vedremo.

Gli indiani sono stati fatti a pezzi. (((
Ricordo che quando guardavo i film indiani da bambino, mi facevano molta pena.
Ora è come se fosse nostalgia. Purtroppo alla fine vincono sempre i visi pallidi.