Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 111

 
Maxim Dmitrievsky #:

Questo collegamento è artificiale, non considererei questi strumenti come cointegrati perché sono essenzialmente la stessa cosa.

Guardateli durante il cutoff )

 

Max, [14 Nov 2023]:

Il sottostante e il suo strumento derivato sono cointegrati o si chiamano in un altro modo?


ChatGPT & Midjourney | AI bot, [14 nov 2023]:

L'attività sottostante e il suo strumento derivato non sono cointegrati, ma sono legati da altri concetti finanziari come la correlazione, l'arbitraggio, ecc. La cointegrazione è generalmente utilizzata per descrivere una relazione statistica tra due o più serie temporali che condividono un trend comune ma che possono fluttuare intorno a tale trend.


Max, [14 Nov 2023]:

Possono essere cointegrati?


ChatGPT & Midjourney | AI bot, [14 nov 2023]:

Sì, possono essere cointegrati. La cointegrazione descrive una relazione statistica tra le serie temporali e se l'attività sottostante e il suo derivato condividono un trend comune e fluttuano intorno a tale trend, possono essere cointegrati.


Ok, questa volta hai vinto tu :)

 
JRandomTrader #:

Guardateli durante il cut-off )

Beh, cessa di esistere dopo il cut-off).

 
Maxim Dmitrievsky #:

dopo il cut-off, cessa di esistere )

Stai confondendo il cut-off con la scadenza. Sto parlando delle dive.

 
JRandomTrader #:

Stai confondendo il taglio con la scadenza. Sto parlando delle dive.

Hai bisogno di più mana e di riempire la barra, mi scuso.

Una linea troppo sottile per una mente non illuminata.

Il punto principale era se si può fare trading con l'arbitraggio delle statistiche attraverso la correlazione e gli indicatori. A me risulta che sia possibile.
 

Ma se si scrive una simulazione onesta (non è un brutto termine, "simulazione onesta"),

ogni barra, acquirenti separati, venditori separati. uno compra, l'altro vende. spread minimo di 1 punto e semplice contabilità del tasso di contabilità.

allora nessuno va da nessuna parte, cioè non va lontano.

 
Maxim Kuznetsov #:

Ma se si scrive una simulazione onesta (non è un brutto termine, "simulazione onesta"),

ogni barra, acquirenti separati, venditori separati. uno compra, l'altro vende. spread minimo di 1 punto e semplice contabilizzazione del tasso contabile.

allora nessuno va da nessuna parte, cioè non va lontano.

Due mesi di statistiche, non molte statistiche...

L'indicatore non ha fatto nemmeno un ciclo completo, e per le statistiche bisogna vedere almeno 100 cicli, o meglio mille.
 
mytarmailS #:
Due mesi di statistiche, non un granché.

L'indicatore non ha fatto nemmeno un ciclo completo, e per le statistiche è necessario vedere almeno 100 cicli, o meglio mille.

Non ho intenzione di pubblicare tutto nel ramo, tutti i passaggi, i log, le statistiche e gli screenshot...

tutti rimarrebbero stupiti e io verrei bannato per spamming.

 
Maxim Kuznetsov #:

Non ho intenzione di postare tutto, tutti i passaggi, i log, le statistiche e gli screenshot.

e verrei bannato per spamming.

Quando hanno iniziato a bannare per uno screenshot delle statistiche del TC?
 
mytarmailS #:
Quando hanno iniziato a bannare per uno screenshot di una statistica di TC?

Si può essere bannati per molto meno :-)