Pair trading e arbitraggio multicurrency. La resa dei conti. - pagina 95
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Ma, ad essere sincero, mi sono disilluso su una scienza come la statistica.
È l'unica che abbiamo
E le coppie senza il valore in dollari?
NZDCHF, ecc.
ignorare?NZDCHF sarà una semplice differenza tra le due linee NZD e CHF.
non ne abbiamo un altro.
Ci sono matematici, fisici, che studiano anche processi sconosciuti.
La formula proposta da Renat proviene proprio dal campo dell'algebra e fornisce una stima priva di errori.
Ecco perché sono stato attratto da questo approccio del triangolo con condizione di errore zero.
in scala per il ritorno sull'investimento (log.graph)
Si intende il logaritmo dei rendimenti?
Intende il logaritmo dei rendimenti?
Solo il logaritmo è il rendimento. "quante volte o quante volte il valore è cambiato".
sulle costrizioni e il divieto di parallelismo
è un pigiama party, ma senza finestre.
Siamo alla vigilia di una grande scossa. Possiamo rimandarlo alla fine dell'anno, ma è molto in anticipo.
Lo stato di equilibrio normale è una parabola. A livello globale, l'intero annullamento consiste nel portare (impacchettare) tutte le linee di allungamento (perché il tempo) in una forma massimamente simile a una parabola.
di restringere e proibire i parallelismi
questi sono dormitori, ma senza finestre.
Siamo alla vigilia di una grande scossa. Possiamo rimandarlo alla fine dell'anno, ma è molto in anticipo.
Lo stato di equilibrio normale è una parabola. A livello globale, l'intero annullamento consiste nel portare (impacchettare) tutte le linee di allungamento (perché il tempo) in una forma massimamente simile a una parabola.
La linea verde è esaurita e si riposerà. Ma quella sistematica arancione si precipiterà insieme a quella viola, che ha guadagnato forza, in uno sprint.
di restringere e proibire i parallelismi
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siamo alla vigilia di una grande scossa. Possiamo dare la colpa alla fine dell'anno, ma è molto in anticipo.
lo stato di equilibrio normale è una parabola.
Una situazione simile si è verificata alla fine del 2014
dove il NZD e l'EUR
una situazione simile a quella della fine del 2014
in cui il NZD e l'EUR sono stati stracciati
Il CHF, ovviamente... non l'EUR, sebbene anch'esso sia stato colpito... come tutti gli altri.
Sono stati i colori del grafico a confondere le cose. Uno è giallo, l'altro arancione.
La divergenza CHF<->NZD andava bene.
solo il logaritmo, si ottiene il rendimento. "quante volte o di quanto % è cambiato il valore".
Per favore descrivi in dettaglio, la formula o un pezzo di codice, perché non è chiaro, è difficile per me entrare nelle idee degli altri....
L'ho fatto a modo mio, attraverso la normalizzazione (standardizzazione) che si è rivelata una schifezza, solo 4 righe di codice in sostanza sono risultate essere
Ho allegato il file, ma non sono sicuro che si aprirà, ma prova.