C'è uno schema nel caos? Proviamo a trovarlo! Apprendimento automatico sull'esempio di un campione specifico. - pagina 26
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Il vostro metodo non può essere utilizzato direttamente sui miei dati. Perché allenandosi sulla barra precedente, si guarda un po' nel futuro.
Ma se si crea una sezione di embargo di 1000 linee, si otterrà un risultato affidabile.
Applicare per la formazione non D(i)=D(i-1)+ Target_100_Buy
а
saltare le 1000 linee più vicine alla barra corrente. Probabilmente è così D(i)=D(i-1000)+ Target(i-999) - ma non ne sono sicuro. Dovrò pensarci su. In generale, è necessario aggiungere uno shifter per 1000 righe.
P.S. Se i dati di Alexey possono contenere anche diverse operazioni incomplete allo stesso tempo, allora ci sarà anche una sbirciatina a quella che non è ancora stata completata, ma che è già stata inviata all'input per la formazione.
Il vostro metodo non può essere utilizzato direttamente sui miei dati. Perché allenandosi sulla barra precedente, si guarda un po' nel futuro.
Ma se si crea una sezione di embargo di 1000 linee, si otterrà un risultato affidabile.
Applicare per la formazione non D(i)=D(i-1)+ Target_100_Buy
а
salta le 1000 righe successive alla barra corrente.Ad essere sincero, non ho capito affatto il discorso ... :(
La formula viene applicata ad una riga che descrive il delta di movimento tra i passi. Che tipo di sbirciata al futuro?
Ad essere onesti, ho completamente frainteso la partita .... :(
La formula viene applicata ad una serie che descrive il delta di moto tra i passi. Che tipo di sbirciata al futuro?
Nel mio esempio non c'è nessun "tra un passo e l'altro" - fino a 100 o più passi saranno fatti simultaneamente (cioè i trade non sono chiusi, ma sono già entrati nel markup, quindi dovrebbero essere saltati).
"Che cosa ho fatto?":
Il treno campione ha una dimensione di circa 1 GB. Ci vuole molto tempo per caricarlo nell'area di lavoro. Ho un i5-3570 con 24 GB di RAM e un'unità SSD veloce e Excel impiega diversi minuti per aprire questo file. Per questo motivo ho deciso di accorciarlo. Ero troppo pigro per trovare gli apici per oltre 5000 colonne. Ho preso la colonna 5584 5586 e ho applicato un segnale a tutte le righe, ad esempio BUY (ad essere sincero, non ricordo quale, forse SELL). In questo modo, questa colonna ha formato un grafico secondo la formula di cui sopra. Cioè il primo passo era zero, poi 0,00007, poi 0,00007-0,00002=0,00005, poi 0,00005+0,00007=0,00012, ecc. In altre parole, dalla colonna 5584 5586 ho formato un grafico di movimento senza vincoli, per così dire un grafico di movimento relativo. Come se si trattasse di un grafico Close, cioè alla fine di ogni passo del grafico, il prezzo dell'attività cambia del valore corrispondente.
P.S. Ho barato sul numero di colonna ... Ho preso il più recente 5586 (l'ho appena cercato in Excel) con il segnale SELL.
"... perché un nuovo campione":
Per mostrare e raccontare in una certa misura l'approccio sul suo esempio. Se mi date i numeri delle colonne in cui si possono prendere i prezzi OHLC o solo quelli delle clausole, sarà sufficiente.
Per il resto:
I dati dei file di esempio non vengono utilizzati affatto. Sulla base delle colonne 5584 5586 di ciascun file, viene realizzato un grafico come descritto sopra. L'approccio è già applicato ai grafici ottenuti.
Bene, dato che topikstarter non vuole fornire nuovi campioni, suggerisco a chiunque sia interessato di postare i propri ... :)
Saluti, RomFil!
In Excel il conteggio parte da uno, mentre in CatBoost e mql (e altri linguaggi) parte da zero.
Cioè, a quanto ho capito, basta prendere l'ultima colonna, fare un array cumulativo, e si ottiene una specie di grafico. Supponiamo. Avete creato alcuni predittori basati su questi dati. E l'obiettivo è il valore successivo di questa serie, o l'originale, cioè il delta? Cioè un modello di regressione che dà il risultato in modo condizionato (+x||-x), e se +x, entriamo nel trade, giusto?
Cercherò di fornire i dati per queste ultime colonne, ma un po' più tardi - alcune modifiche sono state apportate da me al codice da allora, poi sono andate perse e tutto è stato rielaborato di nuovo - caso difficile.
In Excel, il conteggio parte da uno, mentre in CatBoost e mql (e in altri linguaggi) parte da zero.
Cioè, da quello che ho capito, basta prendere l'ultima colonna, fare un array cumulativo e ottenere un grafico. Supponiamo. Avete creato alcuni predittori basati su questi dati. E l'obiettivo è il valore successivo di questa serie o l'originale, cioè il delta? Cioè un modello di regressione che fornisce il risultato in modo condizionato (+x||-x), e se +x, entriamo nel trade, giusto?
Cercherò di fornire i dati per queste ultime colonne, ma un po' più tardi - alcune modifiche sono state fatte da me al codice da allora, poi sono andate perse e tutto è stato rielaborato di nuovo - caso difficile.
Nel mio esempio non ci sono "fasi intermedie": ci saranno fino a 100 o più fasi simultanee (cioè operazioni non chiuse, ma già presenti nel markup).
Ancora non capisco ... :( Quali operazioni, quale markup?
L'approccio al trading è il seguente:
1) C'è un movimento di prezzo (grafico Close, per esempio bitcoin). Sul grafico viene disegnato un movimento con un periodo di 9 e uno spostamento di -2 per maggiore chiarezza.
2) Il trading con l'approccio descritto sopra implica segnali di vendita o acquisto di un asset senza essere vincolati al lotto. In un determinato momento c'è una sola operazione sull'asset.
3) Se l'operazione ha dato un profitto, il totale viene registrato con un numero di punti +A, altrimenti -A.
4) In questo modo si forma il reddito in punti.
È chiaro che se si aggiungono spread e commissioni ai grafici dei profitti di cui sopra, le immagini non saranno così rosee.
2) Il trading con l'approccio descritto sopra implica segnali di vendita o acquisto di un asset senza essere vincolati a un lotto. In un determinato momento c'è una sola operazione sull'asset.
Nel mio markup possono esserci fino a 100 o più operazioni contemporaneamente. Non ha quindi senso applicare il vostro algoritmo al mio. Sarebbe una sbirciatina.
Alexey - possono esserci diverse operazioni incomplete nei tuoi dati allo stesso tempo? Cioè il segnale successivo è apparso, ma l'operazione sul segnale precedente non è ancora stata completata?
No, in questi dati ci sono solo operazioni consecutive.
Ancora non capisco ... :( Quali offerte, quali marcature?
Offerte secondo questo markup https://www.mql5.com/ru/code/903
Aggiungiamo 1 operazione su ogni barra e ognuna attende il suo TP o SL. Un'operazione della barra precedente di solito non viene completata all'inizio della barra successiva. In totale, ci saranno molti scambi nello stesso momento.
No, in quei dati ci sono solo operazioni sequenziali.
Quindi il metodo RomFil non sta sbirciando i vostri dati. Non è un cattivo risultato.