Manuale del trader: ordini, prezzi, stack, fondi, valute - pagina 5
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Ciò non invalida la risposta precedente, forse i vostri bot fanno frontrunning, parzialmente o completamente. in ogni caso è interessante il numero di richieste per bot.
Ciò non invalida la risposta precedente, forse i vostri bot sono in frontrunning, parzialmente o completamente.
Inequivocabilmente, no. In nessun modo. Semplicemente non mi limito al numero di ordini commerciali.
È comunque curioso il numero di ordini per bot.
Quindi il limite è per un solo conto. La divisione per bot è una convenzione.
Come si esprimono i punti prima del punto? L'oro, ad esempio.
1919,20.
1918.15
Qual è la differenza tra questi prezzi? 105 pips o 1,05 pips (punti?) ?
Come si esprimono i punti prima del punto? Ad esempio, in oro.
1919.20
1918.15
Qual è la differenza tra questi prezzi? 105 pips o 1,05 pips (punti?)?
Differenza = 1 dollaro e 5 centesimi.
Differenza = 1,5 dollari.
Grazie!
Esecuzione di ordini con limite di prezzo in borsa
Un corretto algoritmo di borsa non consente situazioni di Bid >= Ask pubbliche nel pricing. Nell'algoritmo stesso, man mano che vengono ricevute le offerte, nella fase iniziale si forma uno stack in cui spesso si verificano situazioni di Bid >= Ask. In tale situazione, viene attivata la parte esecutiva dell'algoritmo di scambio, il cui compito è quello di risolvere questa situazione nello stato Ask > Bid. Solo dopo averla risolta, la scommessa già formata con i relativi dati finali diventa pubblica - disponibile a tutti.
SellLimit viene sempre eseguito al prezzo Bid, BuyLimit - viene eseguito al prezzo Ask.
Ma solo questi Bid e Ask sono prezzi non pubblici della pila formata nella fase iniziale, come ho descritto sopra.
Se si mette fuori il SellLimit - è un desiderio di vendere da parte vostra, che è uguale a un'offerta per gli altri di comprare da voi. Per questo motivo SellLimit rientra nelle bande Ask. Ad esempio, se mettete il SellLimit all'interno dello spread, la migliore banda Ask si forma con il livello e il volume del vostro limite. In altre parole, inserendo il SellLimit all'interno dello spread, si modifica il prezzo Ask. Se qualcuno vuole comprare al prezzo Ask, riempirà il vostro limite. In questo caso, dire che il SellLimit viene eseguito al prezzo Ask o senza spread è una formulazione molto vaga. È meglio capire il meccanismo, come in ogni altro caso.
Vi fornisco un esempio di esecuzione . Avete impostato SellLimit all'interno dello spread, quindi Ask è uguale a SellLimit. Ora impostate BuyLimit uguale a Ask. In questa situazione (vedi il primo paragrafo) nell'algoritmo di borsa risulta che Bid è uguale a BuyLimit. In altre parole, risulta che Bid = Ask. Ecco, la situazione viene risolta finché Ask non diventa maggiore di Bid. Nessuno vedrà una scommessa corretta finché l'algoritmo non la farà. Per semplicità, lasciamo che i volumi SellLimit e BuyLimit siano uguali a Vol. Si scopre che entrambi i limitatori collassano, Bid e Ask diventano uguali alle bande migliori successive nello stack, cioè Ask > Bid. Quindi Last-data contiene il prezzo di esecuzione, che è uguale al SellLimit (== BuyLimit), il volume Vol e la direzione BUY (perché il BuyLimit è stato inviato più tardi del SellLimit).
Si noti che se nella stessa situazione si invia prima il BuyLimit e poi il SellLimit, il risultato sarà lo stesso: si acquista/si vende a se stessi, perdendo la doppia commissione. Ma solo in Last-data il flag di direzione sarà opposto - SELL.
Tornando alla questione del prezzo al quale vengono eseguiti i limitatori:
Se si osservano le barre di un TF poco profondo su qualsiasi simbolo debolmente liquido, si noterà che le barre Bid sono sottoquotate in basso (BuyLimits) e le barre Ask sono sottoquotate in alto (SellLimits).
Consideriamo nuovamente la situazione del SellLimit. Nel tester delle barre, SellLimit verrà eseguito solo quando il suo HighBid >= SellLimit. Si noti che l'HighBid (così come il LowAsk) non viene praticamente tagliato nelle borse. E in prospettiva, non vengono affatto tagliati su ECN/STP. In altre parole, se dovete testare una strategia con i limitatori, l'informazione principale sull'esecuzione di SellLimit è il valore del prezzo Bid, o meglio il suo High. Questo può essere un altro argomento a favore dell'affermazione che la SellLimit viene eseguita esattamente al prezzo Bid.
Divagando un po', possiamo dire che gli ZigZag con i massimi sui dati Bid e i minimi sui dati Ask sono costruiti per le stesse ragioni. Ed è sulla base di tale costruzione che si stima la massima redditività potenziale.
P.S. Non ho effettuato alcuna transazione sulle borse. Semplicemente, l'algoritmo di formazione della piattaforma di scambio è un caso molto speciale di algoritmi più complessi di formazione della piattaforma - mercati decentralizzati (darkpool). Ne scriverò solo quando tutto sarà chiaro sugli exchange.
grazie per le informazioni. purtroppo non tutto è chiaro, mi manca una rappresentazione visiva. sarebbe più facile con questa. vorrei capire bene come funziona tutto.