Tutti gli indicatori di John Ehlers... - pagina 61

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PS: ecco un indicatore di onda sinusoidale che è fatto esattamente come l'originale (ho trovato il codice di tradestation nel libro "Rocket science for traders") Ora, scoprirete che ciò che Ehlers dice sull'indicatore di onda sinusoidale e quando si vaglia per applicarlo alle serie temporali del forex sono due cose diverse. Inoltre ci sono alcune versioni che usano il Cycle period per regolare il calcolo dell'onda sinusoidale, ma poi tutto quello che si ottiene sono valori più belli e più lisci che fanno errori più grandi

Allego sia la versione per metatrader che quella per tradestation

A mio parere l'indicatore sinusoidale dovrebbe essere ignorato. Il discriminatore di Hilbert homodyne, invece, come fonte di accumulo di fase e l'utilizzo di questo (con un paio di modifiche e deviazioni dal modo di Ehlers di calcolarlo e utilizzarlo) si è rivelato uno strumento molto utile negli indicatori adattivi e lo abbiamo utilizzato in diversi indicatori. Quindi, anche allora non è usato direttamente, ma indirettamente come modificatore per i calcoli di altri indicatori. Non vedo questa possibilità per un indicatore a onda sinusoidale (la parte del periodo del ciclo può essere usata come modificatore, ma ci sono modi molto migliori per citare qualcosa di simile a questo che cercare di usare lo smoothing per rendere i cicli più utilizzabili)

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Per farla breve (dopo essere stato lungo )

Provate questo, ma penso che vedrete quanto possa essere sbagliato. Ho visto una versione di igorad che usa il periodo di ciclo, ma quella versione fa errori di stima del trend ancora più grandi e questo è il motivo per cui non ho mai trovato interessante l'indicatore sinusoidale di Ehlers per l'uso nel trading. Comunque, provatelo. Chi lo sa. Forse mi manca qualcosa

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PS: questa versione funziona nella nuova metatrader 4 e non ha bisogno di alcun indicatore esterno per funzionare

File:
ehlers_sinewave.mq4  6 kb
sine_wave.eld  10 kb
 

ecco anche questa versione

File:
sinewave3.1.mq4  7 kb
 

Aggiungo questi due semplicemente come esperimento: uno è la sinusoide di Ehlers dell'rsi e l'altro è la sinusoide di Ehlers dello stocastico. Alcuni giochi per vedere se la sinusoide può essere usata su altre fonti di "prezzo" oltre al prezzo stesso e quale sarebbe il risultato del codice originale di John Ehlers in questi casi (come una sorta di stima dell'utilità dell'indicatore sinusoidale)

 

Interessante... quando lo si confronta con SSA...

mladen:
Aggiungo questi due semplicemente come esperimento: uno è la sinusoide di Ehlers dell'rsi e l'altro è la sinusoide di Ehlers dello stocastico. Alcuni giochi per vedere se la sinusoide può essere usata su altre fonti di "prezzo" oltre al prezzo stesso e quale sarebbe il risultato del codice originale di John Ehlers in tali casi (come una sorta di stima dell'utilità dell'indicatore sinusoidale)
 
hughesfleming:
Solo la mia opinione qui Nigel,

È il limite del periodo di 48 barre che ti ucciderà. Se guardi il thread sull'estrazione dei cicli troverai degli strumenti che ti aiuteranno. I cicli più forti sono molto più lunghi di 48 barre. Ehlers ha questa tendenza a vedere le lunghezze dei periodi più lunghi come tendenze. Ha fatto la stessa cosa con i suoi grafici Corona e tutti si chiedono perché non funzionano molto bene.

Penso che tu sia sulla strada giusta, ma questo potrebbe non essere il posto dove guardare.

Cordiali saluti,

Alex

Edit: comincerei studiando il browser Goerzel nella sezione Elite avanzata e poi sintonizzando manualmente gli indicatori per vedere come reagiscono a diverse lunghezze di periodo. Penso che questo sarebbe un posto migliore per iniziare piuttosto che saltare a capofitto negli indicatori adattivi. C'è anche una sezione sugli "indicatori di ritorno" che sarà utile.

Caro Alex.

Molte grazie per i tuoi utili consigli.

Saluti

Nigel

 
fajst_k:
La lunghezza 48 può essere ottimizzata e modificata, personalmente ho provato la lunghezza fino a 400 sul grafico 1 min.

Questo che lui chiama 'filtro di copertura' è solo un filtro passa banda che passa i cicli in lunghezza

48-10 per esempio, questa idea è iniziata negli anni 90 per usarla per il trading, ora è solo un nuovo nome.

Comunque ho valutato il filtro roofing e il super smoother abbastanza profondamente. Ho un sistema AI con 170

input, quindi ho provato a smussare le serie di input prima della pre-elaborazione con SS e poi con il filtro roofing.

Nel 1° caso il fattore di profitto era lo stesso come senza lisciatura, nel 2° caso PF

era SEMPRE INFERIORE a quello dei dati grezzi.

Poi ho dato un'occhiata più approfondita al comportamento del filtro di copertura stesso e ho scoperto che ha una

forte tendenza all'overshooting, basta tracciarlo insieme ad esempio all'RSI per capire cosa intendo.

Questo è un comportamento molto indesiderato che introduce rumore extra e trade whispaw.

Quindi molto probabilmente questo e il taglio dei cicli più lunghi stavano causando la caduta del fattore di profitto. Questo sistema fa diverse migliaia di transazioni quindi i risultati sono significativi

Krzysztof

Caro Krzystof,

Molte grazie per questi risultati. Posso chiederti se hai qualche indicatore di Ehler preferito dopo questo? Inoltre è naturalmente notare che un indicatore, o indicatori, da soli non fanno un sistema di trading.

Saluti

Nigel

 
Nigel99:
Caro Krzystof,

Molte grazie per queste scoperte. Posso chiederti se hai qualche indicatore di Ehler preferito dopo questo? Inoltre è naturalmente notare che un indicatore, o indicatori, da soli non fanno un sistema di trading.

Saluti

Nigel

Scusa per la risposta tardiva, l'ho notato solo di recente. Al momento non ci sono indicatori Ehler nella mia lista di preferenze

e credetemi ho studiato il suo lavoro abbastanza profondamente.

Quasi tutto il lavoro di Ehler presuppone l'esistenza di cicli su alti TF, sto cercando di costruire strategie sul grafico 1min e non riesco a trovare i suoi filtri che funzionano sui dati FOREX 1min ma forse su un altro dato

con cicli funziona.

Krzysztof

 

Scienza del razzo per i commercianti

Per tutti coloro che amano i libri elettronici, ecco un link per scaricare Rocket Science for Traders di J.Ehlers .

 

Damiani RSTD_EnhancedSignal_to_Noise indi

Ciao a tutti, ecco la versione fissa di Mladen del Damiani RSTD_EnhancedSignal_to_Noise indi che sta usando le idee di Hilbert Transformation incluso l'Homodyne_Discriminator descritto in Rocket Science for Traders.

 
mrtools:
Questo è mama oscillatore con un segnale t3 linea tratteggiata l'indicatore è compatibile anche con le nuove build di mt4.

grazie... bel lavoro...

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