Tutti gli indicatori di John Ehlers... - pagina 60

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Qualcuno potrebbe per favore postare un MTF LaGuerre RSI con avvisi sugli incroci. Un grande grazie a tutti i grandi contributori del thread.

 
Pips4Fun:
Qualcuno potrebbe per favore postare un MTF LaGuerre RSI con avvisi sugli incroci. Un grande ringraziamento a tutti i grandi contributori del thread.

Quali tipi di cross?

Ci sono alcuni indicatori RSI LaGuerre in questo thread: https: //www.mql5.com/en/forum/173022 o in questo thread: https: //www.mql5.com/en/forum/180648 che potrebbe essere quello che stai cercando

 
Nigel99:
Grazie mille per queste risposte. Sto sfogliando l'ultimo libro del signor Ehler. Su un altro argomento, verso la fine del libro, egli afferma che "la trasformazione inversa di Fisher dell'indicatore stocastico adattivo dà indicazioni chiare e inequivocabili dei punti di acquisto e di vendita adeguati".

Il codice è anche dato (in formato codice semplice) come:

Passo 1 il codice dell'indicatore stocastico adattivo è:

{

Stocastico adattivo

(c) 2013 John F. Ehlers

}

Vars:

AvgLength(3),

M(0),

N(0),

X(0),

Y(0),

alpha1(0),

HP(0),

a1(0),

b1(0),

c1(0),

c2(0),

c3(0),

Filt(0),

Lag(0),

count(0),

Sx(0),

Sy(0),

Sxx(0),

Syy(0),

Sxy(0),

Periodo(0),

Sp(0),

Spx(0),

MaxPwr(0),

DominantCycle(0);

Array:

Corr[48](0),

CosinePart[48](0),

SinePart[48](0),

SqSum[48](0),

R[48, 2](0),

Pwr[48](0);

//Filtro passa alto sulle componenti cicliche i cui periodi sono più brevi di 48 battute

alpha1 = (Coseno(.707*360 / 48) + Seno (.707*360 / 48) - 1) / Coseno(.707*360 / 48);

HP = (1 - alpha1 / 2)*(1 - alpha1 / 2)*(Close - 2*Close[1] + Close[2]) + 2*(1 - alpha1)*HP[1] - (1 - alpha1)*(1 - alpha1)*HP[2];

//Smussare con un filtro Super Smoother dall'equazione 3-3

a1 = expvalue(-1.414*3.14159 / 10);

b1 = 2*a1*Coseno(1.414*180 / 10);

c2 = b1;

c3 = -a1*a1;

c1 = 1 - c2 - c3;

Filt = c1*(HP + HP[1]) / 2 + c2*Filt[1] + c3*Filt[2];

/Correlazione di Pearson per ogni valore di lag

Per Lag = da 0 a 48 Iniziare

//Imposta la lunghezza della media come M

M = AvgLength;

Se AvgLength = 0 Allora M = Lag;

Sx = 0;

Sy = 0;

Sxx = 0;

Syy = 0;

Sxy = 0;

Per il conteggio = da 0 a M - 1 Iniziare

X = Filt[count];

Y = Filt[Lag + count];

Sx = Sx + X;

Sy = Sy + Y;

Sxx = Sxx + X*X;

Sxy = Sxy + X*Y;

Syy = Syy + Y*Y;

Fine;

Se (M*Sxx - Sx*Sx)*(M*Syy - Sy*Sy) > 0 Allora Corr[Lag] = (M*Sxy - Sx*Sy)/SquareRoot((M*Sxx - Sx*Sx)*(M*Syy - Sy*Sy));

Fine;

Per Periodo = da 10 a 48 Iniziare

CosinePart[Period] = 0;

SinePart[Periodo] = 0;

Per N = da 3 a 48 Iniziare

CosinePart[Period] = CosinePart[Period] + Corr[N]*Coseno(360*N / Period);

SinePart[Period] = SinePart[Period] + Corr[N]*Sine(360*N / Period);

Fine;

SqSum[Periodo] = CosinePart[Periodo] *CosinePart[Periodo] + SinePart[Periodo] *SinePart[Periodo];

Fine;

Per Periodo = da 10 a 48 Iniziare

R[Periodo, 2] = R[Periodo, 1];

R[Periodo, 1] = .2*SqSum[Periodo]*SqSum[Periodo] + .8*R[Periodo, 2];

Fine;

//Trova il livello di potenza massima per la normalizzazione

MaxPwr = .995*MaxPwr;

Per Periodo = da 10 a 48 Iniziare

Se R[Periodo, 1] > MaxPwr Allora MaxPwr = R[Periodo, 1];

Fine;

Per Periodo = da 3 a 48 Iniziare

Pwr[Periodo] = R[Periodo, 1] / MaxPwr;

Fine;

//Computa il ciclo dominante usando il CG dello spettro

Spx = 0;

Sp = 0;

Per Periodo = da 10 a 48 Iniziare

Se Pwr[Periodo] >= .5 Allora inizia

Spx = Spx + Periodo*Pwr[Periodo];

Sp = Sp + Pwr[Periodo];

Fine;

Fine;

Se Sp 0 Allora DominantCycle = Spx / Sp;

Se DominantCycle < 10 Allora DominantCycle = 10;

Se DominantCycle > 48 Allora DominantCycle = 48;

/Il calcolo stocastico inizia qui

Vars:

HighestC(0),

LowestC(0),

Stoc(0),

SmoothNum(0),

SmoothDenom(0),

AdaptiveStochastic(0);

HighestC = Filt;

LowestC = Filt;

Per count = 0 a DominantCycle - 1 Inizio

Se Filt[count] > HighestC allora HighestC = Filt[count];

Se Filt[count] < LowestC allora LowestC = Filt[count];

Fine;

Stoc = (Filt - LowestC) / (HighestC - LowestC);

AdaptiveStochastic = c1*(Stoc + Stoc[1]) / 2 + c2*AdaptiveStochastic[1] + c3*AdaptiveStochastic[2];

Plot1(AdaptiveStochastic);

Plot2(.7);

Plot6(.3);

Passo 2 per implementare la trasformata di Fisher inversa sull'indicatore stocastico adattivo:

Vars:

IFish(0) ;

Value1 = 2*(AdaptiveStochastic - .5) ;

IFish = (ExpValue(2*3*Value1) - 1) / (ExpValue(2*3*Value1) + 1) ;

Plot1(IFish) ;

Plot4(.9*IFish[1]) ;

Passo 3 Aggiungere i segnali di acquisto e vendita:

Si aggiunge una linea di trigger che è la trasformata di Fisher ritardata di una barra e attenuata al 90%.

Passo 4 Uno sviluppo aggiunto da me:

Se possibile si dovrebbe sviluppare una variante del suddetto (indicatore stocastico inverso di Fisher adattivo) che sia MTF in modo che possano essere visualizzate anche versioni a time-frame più alti.

Penso che questi 2 indicatori, l'indicatore stocastico adattivo Fisher inverso e l'indicatore stocastico adattivo Fisher inverso MTF sarebbero potenzialmente indicatori molto interessanti da testare se qualcuno è in grado di produrre in MT4?

Cordiali saluti

Nigel

Caro Mladen,

Mi chiedevo solo se si ritiene che questo sia possibile o utile?

Saluti

Nigel

 

Solo la mia opinione qui Nigel,

È il limite del periodo di 48 barre che ti ucciderà. Se guardi il thread sull'estrazione dei cicli troverai degli strumenti per aiutarti. I cicli più forti sono molto più lunghi di 48 barre. Ehlers ha questa tendenza a considerare i periodi più lunghi come tendenze. Ha fatto la stessa cosa con i suoi grafici Corona e tutti si chiedono perché non funzionano molto bene.

Penso che tu sia sulla strada giusta, ma questo potrebbe non essere il posto dove guardare.

Cordiali saluti,

Alex

Edit: comincerei a studiare il browser Goerzel nella sezione Elite avanzata e poi sintonizzare manualmente gli indicatori per vedere come reagiscono a diverse lunghezze di periodo. Penso che questo sarebbe un posto migliore per iniziare piuttosto che saltare a testa bassa negli indicatori adattivi. C'è anche una sezione sugli "indicatori di ritorno" che sarà utile.

 
mladen:
Che tipo di cross? Ci sono alcuni indicatori RSI laguerre in questo thread: https: //www.mql5.com/en/forum/173022 o in questo thread: https: //www.mql5.com/en/forum/180648 che potrebbero essere quello che stai cercando

È gentile da parte tua rispondere MLaden. E ho notato che hai scritto le due copie che uso attualmente - grande merito a te.

Ne sto cercando una con avvisi per gli incroci di gamma nella finestra separata dell'indicatore e che sia anche MTF. Sto cercando tra i link che mi hai suggerito ma non ne ho ancora trovato nessuno.

Ho caricato qui una bella versione che è MTF, ma non ha avvisi gamma - forse qualcuno un po' meno occupato può scriverci un avviso.

Grazie ancora mladen.

 
Pips4Fun:
Sei gentile a rispondere MLaden. E ho notato che hai scritto le due copie che uso attualmente - grande merito a te.

Ne sto cercando uno con avvisi per gli incroci di gamma nella finestra separata dell'indicatore e che sia anche MTF. Sto cercando tra i link che mi hai suggerito ma non ne ho ancora trovato nessuno.

Carico qui una bella versione che è MTF, ma non ha avvisi gamma - forse qualcuno un po' meno occupato può scriverci un avviso.

Grazie ancora mladen.

Pips4Fun

Per iniziare, penso che dovresti usare la versione postata qui: https: //www.mql5.com/en/forum/178416/page21 (è compatibile con la nuova metatrader 4). Inoltre, presumo che tu intenda dei passaggi di livello (dato che, dopo tutto, si tratta di un RSI). Ho ragione?

 
mladen:
Pips4Fun Per iniziare, penso che dovresti usare la versione postata qui: https: //www.mql5.com/en/forum/178416/page21 (è compatibile con la nuova metatrader 4). Inoltre, presumo che tu intenda dei passaggi di livello (dato che, dopo tutto, si tratta di un RSI). Ho ragione?

Ah, meraviglioso! Molte molte grazie.

Sì, intendo i passaggi a livello (impostabili dall'utente). Ermmm........ Non potevo disturbarti con la richiesta, vero? In ogni caso, grazie mille per la tua assistenza.

Cordiali saluti.

 
hughesfleming:
Solo la mia opinione qui Nigel,

È il limite del periodo di 48 barre che ti ucciderà. Se guardi il thread sull'estrazione dei cicli troverai degli strumenti che ti aiuteranno. I cicli più forti sono molto più lunghi di 48 barre. Ehlers ha questa tendenza a vedere le lunghezze dei periodi più lunghi come tendenze. Ha fatto la stessa cosa con i suoi grafici Corona e tutti si chiedono perché non funzionano molto bene.

Penso che tu sia sulla strada giusta, ma questo potrebbe non essere il posto dove guardare.

Cordiali saluti,

Alex

Edit: comincerei studiando il browser Goerzel nella sezione Elite avanzata e poi sintonizzando manualmente gli indicatori per vedere come reagiscono a diverse lunghezze di periodo. Penso che questo sarebbe un posto migliore per iniziare piuttosto che saltare a capofitto negli indicatori adattivi. C'è anche una sezione sugli "indicatori di ritorno" che sarà utile.

La lunghezza 48 può essere ottimizzata e cambiata, personalmente ho provato la lunghezza fino a 400 sul grafico 1 min.

Questo che lui chiama 'filtro di copertura' è solo un filtro passa banda che passa i cicli di lunghezza

48-10 per esempio, questa idea è iniziata negli anni 90 per usarla nel trading, ora è solo un nuovo nome.

Comunque ho valutato il roofing filter e il super smoother abbastanza profondamente. Ho un sistema AI con 170

input, quindi ho provato a smussare le serie di input prima della pre-elaborazione con SS e poi con il filtro roofing.

Nel 1° caso il fattore di profitto era lo stesso come senza lisciatura, nel 2° caso PF

era SEMPRE INFERIORE a quello dei dati grezzi.

Poi ho dato un'occhiata più approfondita al comportamento del filtro di copertura stesso e ho scoperto che ha una

forte tendenza all'overshooting, basta tracciarlo insieme ad esempio all'RSI per capire cosa intendo.

Questo è un comportamento molto indesiderato che introduce rumore extra e trade whispaw.

Quindi molto probabilmente questo e il taglio dei cicli più lunghi stavano causando la caduta del fattore di profitto. Questo sistema fa diverse migliaia di operazioni quindi i risultati sono significativi

Krzysztof

 

Sinusoide di Hilbert...

Ciao colleghi trader, qualcuno potrebbe aiutarmi a trovare un indicatore originale Hilbert Sine Wave che funzioni sulla nuova MT4/5? Quelli trovati sul forum di TSD (MLaden) non appaiono nel navigatore.

Grazie per l'aiuto.

Hermes

P.S. e lo stesso problema con l'indicatore di Coppock.

 
hermes:
Ciao colleghi trader, qualcuno potrebbe aiutarmi a trovare un indicatore originale Hilbert Sine Wave che funzioni sulla nuova MT4/5? Quelli trovati sul forum di TSD (MLaden) non compaiono nel navigatore.

Grazie per l'aiuto.

Hermes

P.S. e lo stesso problema con l'indicatore di Coppock.

Hermes

Quale indicatore stai cercando di usare esattamente? Sto cercando di ricordare, ma in qualche modo non ricordo di aver fatto un indicatore sinusoidale né riesco a trovarne uno sul mio PC

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