Tutti gli indicatori di John Ehlers... - pagina 35
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Potete vedere che il cambiamento della funzione obiettivo di ottimizzazione non ha davvero importanza - non stabilizza le fluttuazioni della performance. Le fluttuazioni di CG e 3CG sono molto alte - queste strategie non sono praticamente negoziabili. DSS, NonLinear e Sincorr fluttuano meno ma ancora troppo secondo me.
Krzysztof
CG, DSS, NonLinear e Sincorr
Qui avete uno screenshot della fluttuazione delle prestazioni per 5 strategie di John per EURUSD.
CG - centro di gravità
3CG - triplo centro di gravità
DSS - doppio super liscio
NonLinear - basato sulla MA non lineare (vedi presentazione ppt sulle MA non lineari)
Sincorr - sistema sin corelated - codice nella presentazione ppt 2009.
L'asse Y mostra la % di operazioni redditizie. Tutte le strategie sono state ottimizzate contro tre diverse funzioni obiettivo con GA. Correlazione della curva di equità, % di operazioni redditizie e (#vincitori-#perdenti)*profitto. Quindi se vedete sul valore Y per esempio 0.8 significa colpire l'80% nella finestra di 8 trade.
Krzysztof
Aggiornamento al post #348 qui sopra:
In Rocket Science for Traders Ehlers dà una versione più complicata del rilevamento della modalità di mercato:
Dal momento che la modalità ciclo esiste per la più piccola frazione di tempo e dal momento che la maggior parte dei trader guadagna di più seguendo un trend piuttosto che un ciclo, è meglio assumere che il mercato sia in una modalità trend a meno che alcuni criteri molto specifici siano soddisfatti. Ci sono solo due criteri per stabilire una Modalità Ciclo. Primo, un Cycle Mode esiste per il periodo di un mezzo ciclo dominante dopo l'incrocio delle due linee dell'indicatore Sinewave. Secondo, un Cycle Mode esiste se il tasso di cambiamento di fase misurato è più di due terzi del tasso di cambiamento di fase del ciclo dominante (360/Periodo) ed è meno di 1,5 volte il tasso di cambiamento di fase del ciclo dominante.
L'eccezione è quando i prezzi sono ampiamente separati dalla linea di tendenza istantanea, è possibile che le condizioni del Cycle Mode siano soddisfatte - ma l'identificazione del Cycle Mode è chiaramente errata. Ho quindi inserito un'altra regola di base per questi casi. Questa regola è che se lo SmoothPrice [la WMA a 4 barre del Prezzo} è separato da più dell'1,5% dalla Trendline Istantanea, allora la modalità di mercato corretta è la Modalità Trend.
Sarei felice se qualcuno potesse codificare la versione semplificata nel post #348, ma anche questa versione sembra interessante.
Spettrometro e indicatore/i SineWave
Sto cercando diversi indicatori SpectroMeter e SineWave.
Sembra che TSD non abbia la funzione di ricerca e ne ho trovato uno dalla mia libreria di indicatori MT4 come SineWave e Spectrometer, ma se qualcuno è in grado di mostrare i thread corretti per le onde di segnale e gli spettrometri da questo forum o da qualsiasi altra parte del mondo, potrei essere più che felice.
Saluti,
Approccio allo spettro...
Strategia Laguerre
Alcune schermate di superfici di ottimizzazione per la strategia Laguerre. E' chiaro che è abbastanza instabile e non molto redditizia. E' stata applicata a AUDJPY 1 min.
Krysztof
Modifica richiesta
Un'altra versione di Sinewave è pronta. Ora ha l'aspetto che desideri. Suppongo che tu cerchi di creare qualcosa di simile a Better Sine Wave.
Ciao igorad,
grazie per la tua modifica.
Purtroppo, questo indicatore ridipinge il punto sulla barra dopo l'incrocio dell'onda sinusoidale. Puoi vedere come la barra spinge il punto guardando i cambiamenti della barra. Una volta che la barra si chiude, la linea è fissa.
Potresti essere così gentile da aiutarmi/ci per favore?
Grazie mille in anticipo!
Non Lineare
Superficie di ottimizzazione della MA non lineare di John. Stop loss superiore 10 pip, stop loss inferiore
inferiore 50 pips. Sembra davvero traballante
. Applicato a EURUSD 1min.