Sistema RSI_ATR (medio termine)

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ND/Igorad,

Per favore aiutatemi a codificare la seguente semplice strategia a medio termine. Questa strategia è tratta dalla rivista Technical Analysis of Stocks & Commodities di agosto '06. L'autore è Jamie Saettele.

Egli pubblica un back test di Tradestation di 3 1/2 anni che mostra un conto di $1,000 che cresce fino a $71,300 in 3 1/2 anni. La curva azionaria è molto liscia, senza grossi drawdown.

Strategy:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grafico: EUR/USD, H4

Indicatori: RSI(21), ATR(21) sul grafico D1

Compra Setup:

Compra quando RSI(21) chiude sopra 50

Entrata Buy Stop:

Inserire il Buy Stop al massimo della barra che ha causato l'incrocio RSI sopra 50 + 15% dell'ATR(21) giornaliero. Il 15% dell'ATR giornaliero su EUR/USD sarà circa 15 pip.

Stop Loss/Buy Stop:

Lo Stop Loss sarà il prezzo di entrata meno il 30% dell'ATR(21) giornaliero. Circa 30 pip o un segnale per andare short.

Aprire il 2° lotto:

Aggiungi un altro lotto, ordine di mercato, quando l'RSI incrocia sopra 60 alla chiusura. Lo Stop Loss per questo secondo lotto è l'RSI che scende sotto 50.

Chiudere/1° lotto:

Chiudi metà del trade quando l'RSI incrocia sopra 70 e poi scende di nuovo sotto.

Stop Loss/2° lotto:

Lo Stop Loss per la restante metà della posizione è un segnale per andare short OPPURE l'RSI scende sotto 40.

Vendere Setup:

Vendere quando RSI(21) chiude sotto 50.

Ingresso Sell Stop:

Inserire il Sell Stop al minimo della barra che ha causato l'incrocio RSI sotto 50 - 15% dell'ATR(21) giornaliero. Il 15% dell'ATR giornaliero su EUR/USD sarà di circa 15 pip.

Stop Loss/Sell Stop:

Lo Stop Loss sarà il prezzo di entrata + il 30% dell'ATR(21) giornaliero. (Circa 30 pip) O un segnale per andare lungo.

Aprire il 2° lotto:

Aggiungi un altro lotto quando l'RSI incrocia sotto 40 alla chiusura.

Stop Loss 2° lotto:

Lo Stop Loss per questo secondo lotto è l'incrocio dell'RSI sopra 50.

Chiudi il 1° lotto:

Chiudi metà dell'operazione quando l'RSI passa sotto 30 e poi torna sopra.

Stop Loss 2° Lotto:

Lo Stop Loss per la restante metà della posizione è un segnale per andare long OPPURE l'RSI sale sopra 60.

 

In allegato il mio tentativo. Non sono sicuro di cosa ci sia di sbagliato esattamente, ma non fa il backtest, qualcuno dovrebbe saperlo. La logica è tutta lì dentro.

Sarebbe bello se qualcuno potesse mandarmi un PM se lo risolve, dato che la mia sottoscrizione elite scade oggi e non avrò accesso alle vostre risposte.

File:
rsi_atr.mq4  6 kb
 

molto interessante!

Ho trovato questo: http://www.traders.com/Documentation/FEEDbk_docs/Archive/082006/ForexFocus/FOREXfocus.html

hai un PDF dell'articolo?

 

Ecco quello che ho finora

Ho appena iniziato a programmare MQL, e questo è il mio primo indicatore e il mio primo post in questo forum.

Ho allegato l'articolo e il mio indicatore. Farò e EA di esso presto. Qualsiasi input è apprezzato. Felice di far parte della comunità.

Nota: Usa questo sul grafico H1 o H4, qualsiasi coppia di valute va bene.

Mostra linee orizzontali con l'ultimo stop e l'entrata. La prima freccia blu/rossa è l'indicatore di entrata, la seconda freccia blu/rossa nella stessa direzione è per aggiungere alla posizione.

Il segno di spunta verde è per chiudere 1/2 della posizione. Chiudi l'altra 1/2 alla freccia di colore opposto. Ti spiegherò meglio presto.

 
sampson:
In allegato il mio tentativo. Non sono sicuro di cosa ci sia di sbagliato esattamente, ma non fa il backtest, qualcuno dovrebbe saperlo. La logica è tutta lì dentro. Sarebbe bello se qualcuno potesse mandarmi un PM se lo risolve, dato che la mia sottoscrizione elite scade oggi e non avrò accesso alle vostre risposte.

Non so se sei ancora nel forum... ma ho caricato l'EA in una demo.

Sta piazzando alcuni trade, ma ogni tanto ricevo un messaggio di errore su un prezzo non valido:

2007.07.03 18:00:37 RSI_ATR EURUSDm,H1: prezzo non valido 1.36902667 per la funzione OrderSend

c'è un modo per far sì che abbia 4 cifre (o 2 per i cross di yen)?

per quei trade che si sono attivati... questi sono i risultati (nessuno ha chiuso finora)

7/1/07 - COMPRA EURUSD 1,3542 (attualmente +90)

7/2/07 - COMPRA EURUSD 1,3594 (attualmente +38)

7/2/07 - COMPRA GBPUSD 2.0184 (attualmente -4)

7/2/07 - COMPRA CHFJPY 101.19 (attualmente -10)

 

Indicatore aggiornato

Questo aggiornamento dovrebbe aiutare, fatemi sapere se c'è qualcos'altro che potrebbe essere modificato.

Nota, tieni d'occhio i segni di spunta verdi per chiudere (sono piuttosto piccoli e difficili da vedere)

Inoltre, usa la tua discrezione sulla chiusura, se sei soddisfatto di un certo guadagno/perdita di pip vai con quello. Gestione del denaro...

Ho lavorato per convertire questo in un EA e ci sono molte perdite durante il movimento laterale dei prezzi, ma le

grandi corse sono grandi vincitori. È più facile vedere questi trade con l'occhio che con un robot (EA). Ci sto ancora lavorando e lo posterò presto.

Godetevi

 

Salve,

Mi piace molto questo indicatore e ho usato questa strategia in passato, tuttavia sembra che cancelli qualsiasi altra linea di tendenza che potresti disegnare sul grafico dopo l'arrivo di un tick.

Anche le linee orizzontali non sono sempre corrette. Tengo un comodo grafico excel nelle vicinanze per dirmi l'atr del 15/30% delle coppie in modo che io possa trovare le entrate e gli stop corretti. Lo allego nel caso in cui qualcuno lo voglia.

Mi chiedevo se qualcuno potesse aiutarmi ad aggiungere un allarme, sia audio che email. Ho provato ad usare questo documento word che ho trovato che spiega come aggiungere un allarme ma tutto quello che faccio è creare più problemi.

Il documento word che spiega come aggiungere un allarme e l'excel che ho fatto per le voci e le fermate è nello zip. Se qualcuno può aiutarmi con questo lo apprezzerei molto, grazie!

 

Ciao, ho testato questo indicatore e non sembra funzionare correttamente in base alle regole del sistema indicate nel file PDF. Usando demo.metaquotes.net come server - se guardo l'ultimo segnale di entrata sul grafico GBP/USD 4h (non addon) al 8/22 @ 16:00 l'ordine di entrata dovrebbe essere a 1.9950 basato sull'aggiunta del precedente DAY ATR (8/21 dato che la barra 8/22 non si è completata) .0154 * .15=23 pips da aggiungere all'HIGH della barra 4hr di RSI crossing (1.9927) = un'entrata di 1.9950, non 1.9924 come mostra la linea blu. Anche lo stop è un po' sballato. Non sono sicuro di dove sia l'errore, a meno che non stia fraintendendo il documento.

In base alle regole che ho letto l'RSI incrocia 50 su qualsiasi timeframe grafico si stia usando (1h, 4h, ecc) è il segnale per mettere un Buy Stop al prezzo della barra alta dell'incrocio RSI più l'ATR giornaliero (che sarebbe il giorno precedente presumo dato che il giorno corrente è ancora in formazione). Anche se ho usato il giorno corrente non è venuto bene per qualche motivo.

Hmmmmm....

Qualcuno ha anche la capacità di aggiungere un avviso per mettere il vostro buy stop, aggiungere alla posizione, prendere 1/2 profitto?

Guardando questo su un grafico 4h GBP/USD sono veramente impressionato dai risultati. Il qualificatore del 15% di ATR giornaliero in cima alla barra alta filtra la maggior parte delle entrate sbagliate. La maggior parte dei perdenti che vedo vengono sulle posizioni add to che vengono lasciate correre fino a quando non si ottiene un segnale di inversione - ma abbiamo tagliato quelle spostando lo stop a pareggio su quella posizione invece di lasciar correre la perdita contro di noi.....

 
tracej:
Ciao ho testato questo indicatore e non sembra funzionare correttamente in base alle regole del sistema indicate nel file PDF. Usando demo.metaquotes.net come server - se guardo l'ultimo segnale di entrata sul grafico GBP/USD 4h (non addon) al 8/22 @ 16:00 l'ordine di entrata dovrebbe essere a 1.9950 basato sull'aggiunta del precedente DAY ATR (8/21 dato che la barra 8/22 non si è completata) .0154 * .15=23 pips da aggiungere all'HIGH della barra 4hr di RSI crossing (1.9927) = una entrata di 1.9950, non 1.9924 come mostra la linea blu. Anche lo stop è un po' sballato. Non sono sicuro di dove sia l'errore, a meno che non stia fraintendendo il documento.

Sì, è per questo che ho aggiunto il foglio excel che ti dirà il 15% e il 30% e tu semplicemente +/- quando metti il tuo ordine. Inoltre cancella qualsiasi linea di tendenza disegnata. Puoi anche usare l'indicatore MTF_ATR in modo da non dover passare al grafico giornaliero tutto il tempo.

Ma come ho detto nel mio post precedente, ho solo bisogno di un allarme, il resto sarebbe bello ma non totalmente necessario.

 

Si basa sulla barra precedente, più l'atr giornaliero...poi mette delle linee e ridisegna se necessario.

L'ho basato sulla chiusura della barra corrente, che è l'ask, per i segnali anticipati. Puoi scegliere di prenderlo in anticipo se sei coraggioso o aspettare la chiusura della barra.

-neta1o

 
neta1o:
Si basa sulla barra precedente, più l'atr giornaliero...poi mette delle linee e ridisegna se necessario.

Mi sono basato sulla chiusura della barra corrente, che è l'ask, per i segnali anticipati. Puoi scegliere di prenderlo in anticipo se sei coraggioso o aspettare la chiusura della barra.

-neta1o

Ok, grazie per la tua spiegazione neta1o. Quindi solo per essere chiari - quando l'RSI incrocia 50 sulla barra corrente prima che la barra corrente si completi - tu guardi la barra precedente completata per i tuoi calcoli (la barra prima che l'RSI incroci effettivamente). È corretto? Mi sto solo assicurando di aver capito bene cosa stai facendo.

Grazie per i chiarimenti.

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