Backtesting/ottimizzazione - pagina 87
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Ciao a tutti,
Non so se è già stato discusso ma ho un dubbio.
Se ho il feed dei dati in formato csv (tempo, ask, bid, askvolume, bisvolume) posso importarlo portando il pulsante "import" del centro Hystorical?
C'è qualche formato specifico che devo usare?
Grazie per l'aiuto.
Ciao a tutti,
Non so se è già stato discusso ma ho un dubbio.
Se ho il feed di dati in formato csv (tempo, ask, bid, askvolume, bisvolume) posso importarlo portando il pulsante "import" del centro Hystorical?
C'è qualche formato specificato che devo usare?
grazieVoglio specificare che ho i dati tick
dasio
Deve avere i seguenti campi (nell'ordine): ora, apertura, massimo, minimo, chiusura e volume. Quindi ti mancano 2 prezzi in quel file (non puoi impostarli a 0 perché ti incasinerebbe il grafico) e hai 1 volume in più (purtroppo metatrader non fa la differenza tra volume di domanda e offerta e in metatrader 4 usa solo il volume per registrare i tick e non i volumi "reali")
Ciao a tutti,
Non so se è già stato discusso ma ho un dubbio.
Se ho il feed di dati in formato csv (time,ask,bid,askvolume,bisvolume) posso importarlo portando il pulsante "import" di Hystorical center?
C'è qualche formato specifico che devo usare?
graziedasio Deve avere i seguenti campi (nell'ordine): tempo, apertura, alto, basso, chiusura e volume. Quindi ti mancano 2 prezzi in quel file (non puoi impostarli a 0 perché ti incasinerebbe il grafico) e hai 1 volume in più (purtroppo metatrader non fa la differenza tra volume bid e ask e in metatrader 4 usa solo il volume per registrare i tick non i volumi "reali")
Ok, se creo un file con questi criteri e lo importo in dati storici a 1 minuto, come si possono creare i dati tick per strategy tester?
La mia intenzione finale è quella di creare un file hst utilizzando il mio script per strategy tester in un server offline.
La tua opinione... EA~?
Credo che l'expert advisor sia uguale al trading manuale. Se hai ragione quando fai trading da solo allora è possibile rendere questo sistema automatizzato... La tua opinione?
Qual è il vostro consiglio su quanto tempo usare per il back testing e il forward testing?
Ciao a tutti,
Ho bisogno di aiuto qui, sto pensando di utilizzare un time frame 1H per fare trading, e con il mio EA, voglio fare backtest e forwardtest in modo appropriato.
Ho familiarità con le procedure e tutto il resto, ma cosa mi consigliate dovrebbe essere il periodo di tempo con cui faccio il backtest e il forwardtest?
Dovrei fare un backtest di 12 mesi e un forwardtest di 3 mesi? O dovrei fare il backtest di 6 mesi di dati e solo il forwardtest di 2 mesi?
Vorrei trovare le impostazioni ottimali, solo che non sono troppo sicuro di quanto tempo dovrei fare backtest e forwardtest (circa il 25% del range di backtest che ho sentito) per trovare quelle statistiche.
Qualche raccomandazione da voi più esperti?
Ciao Ivan,
Ho spostato i tuoi 2 post in questo thread perché le tue 2 domande sono collegate tra loro.
1. Trading manuale prima di quello automatico.
Sì, è fortemente raccomandato.
Perché ogni programmatore vuole programmare un'idea redditizia (per essere sicuro che l'idea sia redditizia), e perché tempo = denaro per i programmatori. Voglio dire - è difficile per qualsiasi codificatore programmare molti EAs secondo le idee grezze "solo per provare"
Penso che l'autore dell'idea dovrebbe scambiarla per un certo periodo solo per essere sicuro che l'idea possa essere redditizia e possa essere automatizzata.
A volte - sì, a volte - no.
2. backtesting/forward testing.
Se eri/stai commerciando la tua idea manualmente, allora conosci le regole e le impostazioni. Se sì - non hai bisogno di fare il backtesting dell'EA confrontandolo con il forward testing.
Perché i risultati del backtesting non sono validi in molti casi: in caso di EA MTF, prezzo alto/basso/aperto della barra usata/codificata nell'EA o nell'indicatore usato come icustom e in alcuni altri casi.
Quindi, è meglio scambiare la tua idea manualmente per sapere: dove il tuo sistema perderà e perché, quali impostazioni dovresti usare, quali coppie scambierai, quale timeframe, quali regole di trading usare praticamente e così via.
Dopo di che - si può fare il test in avanti.
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Naturalmente, ci sono codificatori famosi e ci sono famosi sviluppatori di sistemi, quindi possiamo fidarci di loro su "questa idea è redditizia" e "usa questo EA con ... timeframe con ... impostazioni". Ma non ci sono molti famosi codificatori (programmatori) e sviluppatori di sistemi (creatori di idee) di cui ci si possa fidare. Inoltre, ogni codificatore e sviluppatore di sistemi ha una specializzazione...
cos'è la specializzazione?
esempio:
- "Io sono un maestro costruttore".
- "stai costruendo cosa? yacht, case, sgabelli, strade?"
- Sto costruendo tutto".
così ... non è un costruttore
esempio successivo:
- "Sono traduttore"
- "quali lingue da/a?"
- "qualsiasi lingua, perché tutte le lingue sono uguali"
quindi ... non è un traduttore ...
Lo stesso vale per i programmatori - hanno la loro specializzazione che hanno definito da soli.
... quindi ... nella maggior parte dei casi - l'idea dovrebbe essere provata dal trading manuale, e la conslusione generale su "EA redditizio o no" dovrebbe essere fatta dal forward testing.
Per quanto riguarda il periodo di tempo per il forward testing... dipende dal sistema e dall'EA.
Sì, ci sono alcuni EA (e sistemi) che possono essere redditizi per molti anni senza miglioramenti. Ma questi sistemi sono basati su forti teorie classiche. Inoltre, questi sistemi stanno avendo 80% - 100% ROI (ritorno annuale/profitto) in un anno. Se vogliamo avere EA più redditizi così ... c'è una certa teoria che ogni "sistema molto molto redditizio" può essere redditizio per non più di 3 mesi: più redditizio - meno tempo di vita per EA
Questo è il motivo per cui molti trader cercano/chiedono di migliorare l'EA/sistema per almeno una volta ogni 3 - 6 mesi.
Come fare in modo che i commenti diretti all'EA vengano visualizzati nel grafico di backtest
Ho dei commenti che appaiono normalmente sui miei grafici che mostrano valori variabili. Come faccio a far apparire gli stessi commenti in un grafico di backtest ea?
Il tuo aiuto è apprezzato!
Dave
Lo mostrerà inmodalità visual back-test.
Ecco un esempio che vi mostrerà i commenti in modalità visiva (e vi mostrerà un'altra cosa interessante: l'ora locale è simulata anche nei back-test)
Ho dei commenti che appaiono normalmente sui miei grafici che mostrano i valori delle variabili. Come faccio a far apparire gli stessi commenti nel grafico di un ea backtest?
Il tuo aiuto è apprezzato!
DaveAiuto per fissare un indicatore
Ciao a tutti,
Mi sono imbattuto in questo indicatore sul mio PC (in realtà non ricordo quando e come l'ho avuto). Si chiama pVS, è una sorta di barre di segnale che mostra NLMA-T3-RSAR-Volumi e HAS l'ho trovato davvero molto interessante.
Il problema è che la parte HAS sembra non funzionare (sempre rosso) + i volumi non mostrano alcuna attività...
Se qualcuno con capacità di programmazione è interessato a risolverlo, potrebbe essere utile per alcuni membri incluso me
.
grazie in anticipo per l'aiuto
pvs.mq4