Backtesting/ottimizzazione - pagina 74
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
So cosa vuoi dire, è successo anche a me. Il mio amico ha detto che forse c'è qualcosa di sbagliato nei dati di salvataggio per quanto riguarda il mercato. Spero che tu risolva il problema e che pubblichi tutto quello che scoprirai. Buona fortuna
Semplicemente impostandoli a zero dovrebbe bastare.
Se li imposto a 0, non viene aperto nessun ordine.
Prima funzionava. È dovuto a un recente aggiornamento di Metatrader 4?
Allora deve esserci qualche problema con la logica. normalmente, "0" significa nessun sl/tp. dovresti provare a fare il debug dell'ea. prova a stampare i codici di errore e i parametri che passi a OrderSend(), e individuerai il problema con certezza.
ES dati storici tick
ciao ragazzi!
qualcuno può aiutarmi a ottenere i dati storici ES tick o i dati delle barre da 30 minuti?
STO CERCANDO I DATI DAL 2000 AL 2007
Voglio controllare una strategia e non posso permettermi di pagare così tanto per questo.
saluti.
A.
Backtesting - Quale periodo usare
Ciao,
sto cercando di trovare i migliori parametri per un EA, ma non so quale periodo utilizzare per il backtesting per generare buoni parametri per il futuro.
Per esempio, il mio EA sta prendendo in considerazione il commercio di un timeframe superiore.
Ma durante il periodo di backtest, il mercato del timeframe superiore potrebbe essere scambiato e quindi se faccio il forward test durante un periodo di tendenza, il risultato potrebbe essere negativo.
Potrei anche fare il backtest durante un periodo di mercato in trend, e poi il risultato sarebbe pessimo durante il forward test in un mercato che oscilla.
Se sul timeframe più lungo c'è stato un aumento permanente dal 2000 al 2008, e poi c'è un forte calo nel 2009, allora i parametri usati per il 2000-2008 potrebbero essere molto cattivi per il 2009. Quando dobbiamo rifare il backtest per trovare parametri migliori?
Qualcuno ha un'idea su come fare il backtest in modo ottimale? Quale periodo dovremmo usare?
Daniel
Ottimizzare il periodo di backtest è una completa follia (a meno che non stiate cercando di falsificare i risultati).
Testate su quanti più dati potete trovare. Capire le condizioni in cui l'EA fa bene, e le condizioni in cui non fa bene e poi usare l'EA in modo appropriato.
L'approccio dovrebbe essere: a) questa idea di trading ha davvero senso?, b) l'idea fa il backtest come previsto, c) l'idea fa il forward test come previsto.
Giocherellare con l'ottimizzazione dei parametri ecc. è una completa perdita di tempo, anche se non mancano i software che ti permettono di farlo.
Vuoi che l'EA fallisca miseramente, se funziona, trova dati aggiuntivi e continua a testare fino a quando non funziona, se non puoi romperlo, allora forse hai qualcosa che vale la pena perseguire.
Vale anche la pena iniziare il backtest da diverse date di inizio e osservare la variabilità dei risultati.
Tester piccolo cambiamento:)
Ciao a tutti.
Chi può farlo?
la gente non dovrebbe mai fidarsi dei backtest, fine della questione.
Ciao,
Sto cercando di ottimizzare un EA, ma ho qualche problema a capire come funziona il tester della strategia quando usiamo il modello "Open bar" invece del modello tick.
Voglio evitare di usare il modello tick perché è molto lento. Ho 5 parametri diversi che hanno 3 o 4 valori possibili e usare il modello tick su un grafico di 15M per un periodo di un anno è così lento!!!
State usando un periodo più breve per il backtest?
Inoltre il mio EA controlla sempre la barra precedente. Per esempio controllo la chiusura della barra precedente usando "Close[1]", ma sembra che il modello "Open price" perda alcune barre. Come è possibile? Ho letto che il modello tick è principalmente se stiamo aprendo trade per circa 20pips e una barra di 1 min può avere un grande impatto, ma sto controllando ogni barra solo dopo la sua chiusura sul grafico a 15min. Come può il modello perdere alcuni dati?
Daniel