Backtesting/ottimizzazione - pagina 29
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Penserei che ogni risultato ottimizzato dovrebbe anche essere filtrato attraverso un backtest contro un timeframe non ottimizzato. Automatizzare questo processo (round 1 test, round 2 test, round 3 test) sarebbe eccellente e i risultati sarebbero di qualità molto più alta per la riconfigurazione dell'EA in seguito, credo.
Ha senso per alcuni EA oscillare tra diversi valori che sono "buoni" come il mercato cambia e poi torna ai valori precedenti. Queste oscillazioni suggerirebbero anche l'alternanza automatica tra set di impostazioni. Questo potrebbe essere temporizzato dagli eventi EA, qualcosa come 2 perdite consecutive fa scattare la riconfigurazione. Iniziare con le impostazioni precedenti buone in un backtest, poi tornare all'ottimizzazione delle impostazioni.
Con abbastanza tempo di CPU inattiva, uno script automatico solo per trovare nuove potenziali impostazioni sarebbe buono anche se non vengono utilizzate automaticamente. Avrei bisogno di filtrare i risultati ottimizzati per alcune cose: numero di scambi, drawdown, ecc.
Qualcuno può scaricare i file dell'articolo? Ho provato la versione originale russa e quella tradotta ed entrambi i download dei file sono falliti.
I file di cui parli sono questi? (allegato)
Rashid Umarov di Metaquotes ha pubblicato ieri un nuovo articolo in inglese che ho trovato interessante.
Tester nel terminale MetaTrader 4: dovrebbe essere conosciuto - Articoli MQL4
Wackena
Il backtest MT4 con dati tick raccolti è affidabile o no?
Questa domanda è in tutti i thread.
Penso che eseguire un EA foward per 2 settimane e confrontare i risultati potrebbe dire se quel backtest è affidabile.
Qualcuno l'ha fatto?
EA backtester
Ciao ragazzi,
Sto cercando uno script o un altro strumento che possa aiutarmi a definire le prestazioni di un EA.
Il mio obiettivo principale è quello di definire l'EA come definiscono SYSTEM in
FX-PERFORMANCE
E i dati dovrebbero essere quelli del back tester (MT4).
I criteri sono:
Nome EA/
* Coppia .
* TIime fraim /// che l'ea è in esecuzione su
* data di inizio
* avg trade al mese
* profitto medio in pip mensile
* profitto massimo in pip mensile
* profitto minimo in pip mensili
* profitto totale in pip.
* profitto medio in $$ mensile
* massimo profitto in $$ mensile
* profitto minimo in $$ mensile
* profitto totale in $$.
* Vincita%
* MAX DD%
Avete qualcosa di simile?
Grazie
Kelvin.
Ciao a tutti
Come tenete conto degli spreads dal backtesting?
I risultati sono dopo gli spread o prima degli spread?
Saluti
El Cid
Come posso usare questi file per l'ottimizzazione automatica.
I file di cui parli sono questi? (allegato)
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Ciao,
Come posso usare questi file per l'ottimizzazione automatica.
Saluti,
SIDDESH
Ottimizzato con tutti i passaggi
Stavo lavorando su una nuova idea ultimamente, testando più trading a lungo termine, quando ho notato durante il processo di ottimizzazione che su oltre 2.600 diverse combinazioni di impostazioni che ho provato prima di fermarlo, nemmeno una era alla fine non redditizia! Mi stavo solo chiedendo se altre persone hanno avuto esperienze simili. Non sono stato eccessivamente impressionato dalle singole impostazioni, dato che si trattava di alcuni anni di dati, ma comunque, il fatto che tutte siano passate ho pensato che fosse piuttosto bello!
Ditemi i vostri pensieri.
Wow che è incredibile Willis immagino che tu abbia avuto un buon sistema per cominciare.