Backtesting/ottimizzazione - pagina 19

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Qualsiasi EA che chiude frequentemente i trade con meno di 20 pips di profitto o perdita è probabile che mostri un risultato molto diverso usando il 90% di qualità di modellazione che viene dall'interpolazione frattale.

Il metodo di interpolazione fatto sulla simulazione everytick (il più accurato) simula un tick basato su un intero minuto. Ma in una candela da 1M può succedere di tutto.

L'algoritmo di interpolazione frattale indovina solo usando semplicemente i dati di 1M Open/High/Low/Close, e chiaramente questo potrebbe non essere nulla di simile a ciò che è realmente accaduto.

Se il tuo EA ha qualche possibilità di entrare e uscire da un trade entro 1 minuto, allora l'interpolazione frattale darà risultati altamente imprecisi. E ricordate che le candele da 1M hanno spesso un range di 50 pip durante gli annunci di notizie.

Non fare mai affidamento sul 90% di backtest, a meno che non li usi per i test di logica EA, non per quelli di performance.

Non mentite a voi stessi.

 

Alternativa accurata a MT Backtester?

Ciao a tutti,

Penso che Metatrader sia un grande strumento ed è brillante per automatizzare la strategia per rimuovere le emozioni ... tuttavia, più mi addentro in Metatrader - e lo sto studiando da un po'!!... meno fiducia ho nel backtester - sembra che ogni nuova versione o aggiornamento di Metatrader dia risultati diversi e, talvolta, quando lo stesso test viene ripetuto, ancora risultati diversi! So che il test in avanti è il modo più accurato, ma ci vogliono secoli, sicuramente con tutti quei dati storici là fuori ci deve essere un modo per fare un backtest accurato... quindi qualcuno ha dei link a backtester che possono eseguire esperti e dare risultati accurati? Ho provato a testare anche offline ma non sono ancora sicuro dei backtest prodotti. Se si potessero ottenere backtest accurati, allora potremmo sviluppare backtest molto migliori! Ho usato il 90% di qualità.....

 

Penso che il motore del backtester di Metatrader vada bene. Il problema sono i dati. Avete dati in tick di qualità? Se li avete, allora i vostri risultati di backtest dovrebbero essere abbastanza affidabili. In caso contrario, c'è ancora speranza. Se il tuo sistema usa barre completate per l'entrata e l'uscita, i risultati da dati "di qualità" a livello di minuti dovrebbero essere buoni.

Spero che questo aiuti.

 

Ciao Maji, grazie per il tuo contributo, sì, sto usando dati al minuto (qualità del 90%) dalla banca dati Alpari - quindi i backtest sono accurati solo se si rifanno a una barra chiusa? Questo potrebbe spiegare alcuni problemi, ho testato anche dati offline. Sembra solo che il backtester sia difettoso e dia risultati diversi di volta in volta.

 

Ci sono parecchie alternative disponibili. TradeStation, Wealthlab e Amibroker sono tre che hanno un'ottima reputazione per quanto riguarda il backtesting. Quello che ho chiesto più volte e a cui non ho ancora ricevuto una risposta soddisfacente è: se il backtester di Metatraders non è difettoso, perché ha una reputazione così scarsa? L'unica altra piattaforma con cui ho esperienza è quella di Wealthlab, il cui backtesting è universalmente rispettato. Tuttavia, è più adatto alle azioni e ai timeframe EOD e sembra essere il luogo in cui si è concentrata la maggior parte dello sviluppo. Naturalmente può funzionare anche con futures/forex a timeframes più bassi, ma personalmente, l'ho trovato "disordinato". Inoltre, ciò che è difficile da conciliare è la quasi totale mancanza di strategie redditizie disponibili, almeno secondo il backtester di MT. Scaricate la demo di Wealthlab e troverete un sacco di 'wealthscripts' redditizi liberamente disponibili. Certo, queste sono per lo più strategie azionarie EOD.... Comunque, qualcosa su cui riflettere.

 

Il 90% non è affidabile

Ok...

È stato dimostrato più e più volte che i backtest al 90% sono buoni solo per far sentire a proprio agio i tester che non hanno ancora investito.

The Noobie Saga (l'ho fatto io, e penso che centinaia di principianti possano ancora farlo):

1. backtest dei punti di controllo (poiché è lo standard): si ottengono milioni, ma l'affidabilità è ZERO. Ti senti il più fortunato della terra e pensi di aver trovato il Santo Graal.

2. Scopri che i punti di controllo sono una merda e quindi passi ad everytick (interpolazione): lavori sui parametri dell'EA fino a fare qualche milione. Ti senti di nuovo bene.

3. La qualità della modellazione è bassa e poi scopri che dovresti farla arrivare al 90%. Torna la depressione. Scarichi i dati di Alpari o Metaquotes e fai il backtest del 90%.

4. Pensi che sia affidabile e dopo molteplici backtest inizi un test in avanti o un conto tutto eccitato dalla fortuna imminente. I risultati sono CRAP. Perdi soldi. Depressione.

Conclusione:

L'unico modo per avere risultati affidabili, è basato sul 99% di backtest ottenuti dai TICK DATA ottenuti dal Broker Server con cui inizierai il tuo conto.

Unisciti a noi per rendere il 99% di qualità di modellazione una realtà per tutti i backtesters. Trasformiamo i potenziali EA in VERI SISTEMI AUTOMATIZZATI PROFITTI!

http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/

 
BrazilianTrader:
Unisciti a noi per rendere il 99% di qualità di modellazione una realtà per tutti i backtester. Trasformiamo i potenziali EA in VERI SISTEMI AUTOMATIZZATI PROFITTI!http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/

Sono andato sul sito e ho notato che non c'è modo di scaricare i dati in tick. Dove si va per scaricare i dati in tick per ottenere backtest al 99%?

Grazie.

 

Test dei dati in tick

So che possiamo ottenere dati in tick per un paio d'anni da diverse fonti, ma non credo che possiamo importare i dati in tick in mt4 anche se facciamo un file fxt. dobbiamo convertire i dati in 1m e poi fare dei test.

La mia domanda è - c'è un modo in cui possiamo eseguire i test statergy direttamente dai dati tick in questo modo i test saranno quasi al 100% corretti.

 

Test dei dati in tick

So che possiamo ottenere dati in tick per un paio d'anni da diverse fonti, ma non credo che possiamo importare i dati in tick in mt4 anche se facciamo un file fxt. dobbiamo convertire i dati in 1m e poi fare dei test.

La mia domanda è - c'è un modo in cui possiamo eseguire i test statergy direttamente dai dati tick in questo modo i test saranno quasi al 100% corretti.

 
holyguy7:
Volevo sapere se c'era un sito web che qualcuno sta mantenendo che sta raccogliendo dati in tick per Metatrader 4.

- - - -

Qualcuno conosce un posto che permette di scaricare e caricare i dati dei tick?

Ciao,

Controlla http://www.cubesteak.net/mt4-multi-broker-tick-and-m1-data-project/

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