Generatore di profitto EA - pagina 32

 
amckeen:
Sono in rosso (negativo) finora questa settimana, testando sette coppie su due impostazioni.

C'è però un lato positivo: se faccio il backtest sullo stesso periodo di tempo (dall'apertura del mercato ieri sera), ottengo risultati quasi identici. La maggior parte delle volte anche il punto di entrata e il tempo corrispondono esattamente tra il backtesting e il forward test.

Per me, questo implica che il backtesting è abbastanza accurato, e che siamo solo in un crollo. Se teniamo duro, mi aspetto che presto vedremo i risultati che il backtesting più profondo ha indicato.

Qualcuno è in nero per oggi?

Anche qui è tutto rosso, non riesco a capire perché tutto rosso, solo 1 o 2 sono diventati verdi, c'è un modo per evitare giorni come oggi?

Vorrei che si potesse fare il backtesting sui dati tick per essere più precisi...

 
amckeen:
Sono in rosso (negativo) finora questa settimana, testando sette coppie su due impostazioni.

C'è però un lato positivo: se faccio il backtest sullo stesso periodo di tempo (dall'apertura del mercato ieri sera), ottengo risultati quasi identici. La maggior parte delle volte anche il punto di entrata e il tempo corrispondono esattamente tra il backtesting e il forward test.

Per me, questo implica che il backtesting è abbastanza accurato, e che siamo solo in un crollo. Se teniamo duro, mi aspetto che presto vedremo i risultati che il backtesting più profondo ha indicato.

Qualcuno è in nero per oggi?

Buono a sapersi. Perché non concentriamo tutti insieme i nostri sforzi sul backtesting sia a breve che a lungo termine e vediamo cosa ne viene fuori. Abbiamo tutti bisogno di fare backtesting su diverse impostazioni e di provare diverse impostazioni. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno per lavorare tutti insieme come gruppo.

Hai ragione, non mi dispiacciono le perdite, perché fanno parte del trading. Tuttavia, le coppie di valute per cambiare il loro "modo" di commerciare. Concentriamoci sulla ricerca di buone impostazioni a breve termine tramite backtest su queste. Per favore, concentriamoci sul backtesting come un pazzo e vediamo se riusciamo a trovare qualcosa.

 
laserjet:
Anche qui è tutto rosso, non riesco a capire perché tutto rosso, solo 1 o 2 sono diventati verdi, c'è un modo per evitare giorni come oggi? Vorrei che potessimo fare backtesting sui dati tick per essere più precisi...

Ho notato che i giorni di tendenza non vanno molto bene con questo EA. Tuttavia, come regola generale, non ci sono troppi giorni di tendenza quindi nel complesso l'EA fa abbastanza bene. Penso che ci possa essere un modo per limitare il ribasso, ma dobbiamo fare tutti dei backtesting seri per trovare queste impostazioni.

 

Se vogliamo essere commercianti di successo, dobbiamo accettare i perdenti. Non c'è modo di evitarlo. Troppi filtri elimineranno i perdenti, ma più spesso che no, elimineranno più vincitori e renderanno il sistema meno robusto. Se un giorno di perdita e anche in un sistema demo vi preoccupa, allora fate un passo indietro e guardate bene i vostri desideri di essere trader. Non voglio sembrare duro, ma per favore pensateci. Stiamo cercando di trovare combinazioni vincenti, non il Santo Graal. Ci saranno dei perdenti e i mercati in forte tendenza faranno perdere soldi ai "compratori di dip", come è questo sistema. Tuttavia, come dice holyguy, il mercato tende solo una frazione del tempo, quindi nel complesso il sistema dovrebbe fare soldi. Per quanto riguarda i periodi di tendenza, si dovrebbe anche avere alcuni sistemi di breakout/trend following per complimentarsi con i dip buyers. È il principio della diversificazione, che è così essenziale per una curva azionaria più liscia.

Buona fortuna a tutti.

 
Maji:
Se vogliamo essere trader di successo, dobbiamo accettare i perdenti. Non c'è modo di evitarlo. Troppi filtri elimineranno i perdenti, ma più spesso che no, elimineranno più vincitori e renderanno il sistema meno robusto. Se un giorno di perdita e anche in un sistema demo ti preoccupa, allora fai un passo indietro e dai un'occhiata ai tuoi desideri di essere un trader. Non voglio sembrare duro, ma per favore pensateci. Stiamo cercando di trovare combinazioni vincenti, non il Santo Graal. Ci saranno dei perdenti e i mercati in forte tendenza faranno perdere soldi ai "compratori di dip", come è questo sistema. Tuttavia, come dice holyguy, il mercato tende solo una frazione del tempo, quindi nel complesso il sistema dovrebbe fare soldi. Per quanto riguarda i periodi di tendenza, si dovrebbe anche avere alcuni sistemi di breakout/trend following per complimentarsi con i dip buyers. È il principio della diversificazione, che è così essenziale per una curva azionaria più liscia. Buona fortuna a tutti.

Sono totalmente d'accordo con te Maji, il backtest mostra anche molte perdite, le perdite fanno parte del trading. So che non c'è un Santo Graal, se tutti iniziano a fare soldi chi perderà? Comunque quello che ho chiesto è come fare il backtest su dati in tick per essere precisi....

 

adattamento della curva?

Ciao, solo un pensiero... Vedo nei post impostazioni come LongBar 16, 28, ecc.

non è più o meno come il curve fitting? Voglio dire... LongBar 10, 15, 20, ecc. ha senso, ma un 16 è davvero diverso da un 15? Voglio dire che potrebbe produrre risultati migliori nei backtest ma nei test in avanti non vedo come ci si possa aspettare che una differenza di 1 punto significhi che un 16 sia costantemente migliore di un 15 o viceversa.

disclosure: Non ho seguito completamente il thread quindi non so esattamente di cosa sto parlando ma ho solo pensato che fosse un punto valido.

 

PG, su quale grafico a barre del periodo di tempo suggerisci di usare?

Ciao a tutti,

Su quale periodo di tempo suggerisci di usare?

grazie

E

 

Test in avanti del generatore di profitto 3[1].1

Ho impostato un test in avanti su FXDD per il nuovo Profit Generator 3[1].1 con tutte le coppie H1 in scatola.

http://www.thehobbystop.com/profitgenerator3/statement.htm

Metterò un link sul sito web.

 

Non l'ho ottimizzato, ma penso che OpenBarPercent sarà importante quanto LongBar.