Fisher - pagina 11
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La versione bugiarda di Yurk
Ciao, Devil2000 hai ragione, la zTransformation di Fisher è un metodo di analisi molto valido, ma la versione Yurk dell'indicatore fisher è una versione bugiarda senza valore pratico.
Laversione Yurk contiene un errore di programmazione: quando calcola le sue medie fa un passo indietro dalla presenza al passato, pesando così come risultati passati ciò che nessuno poteva sapere in quel momento.
Ho corretto questo errore, creando la versione Fisher_m10 di questo indicatore nel thread https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems.
Allego uno screenshot dove si confrontano entrambe le versioni (scaricabili sulla mia homepage http://home.arcor.de/cam06/fisher/). Lì potete vedere come la versione Fisher_Yurk sposta i suoi valori indietro nel passato.
La versione Yurk per esempio indica oggi "abbiamo un trend al ribasso" e domani (dopo aver aggiornato il grafico o chiuso/aperto Metatrader) mostra il tempo presente come "trend al rialzo". Quindi questa versione dell'inddicatore è inutile.
Cordiali saluti
Martin
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Ciao, Devil2000 hai ragione, la zTransformation di Fisher è un metodo di analisi molto valido, ma la versione Yurk dell'indicatore fisher è una versione bugiarda senza valore pratico.
La versione Yurk contiene un errore di programmazione: quando calcola le sue medie fa un passo indietro dalla presenza al passato, pesando così come risultati passati ciò che nessuno poteva sapere in quel momento.
Ho corretto questo errore, creando la versione Fisher_m10 di questo indicatore nel thread https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems.
Allego uno screenshot dove si confrontano entrambe le versioni (scaricabili sulla mia homepage http://home.arcor.de/cam06/fisher/). Lì potete vedere come la versione Fisher_Yurk sposta i suoi valori indietro nel passato.
La versione Yurk per esempio indica oggi "abbiamo un trend al ribasso" e domani (dopo aver aggiornato il grafico o chiuso/aperto Metatrader) mostra il tempo presente come "trend al rialzo". Quindi questa versione dell'inddicatore è inutile.
Cordiali saluti
Martin
-------Quindi stai dicendo dal tuo grafico che la versione di Yur4ik mostra un downtrend?
Sul tuo allegato il grafico di Yur4ik non ha segnalato alcun cambiamento di tendenza.
Entrambi i grafici rimangono al rialzo. Non dimostra nulla.
Quindi stai dicendo dal tuo grafico che la versione di Yur4ik mostra una tendenza al ribasso?
Sul tuo allegato il grafico di Yur4ik non ha segnalato alcun cambiamento di tendenza.
Entrambi i grafici rimangono al rialzo. Non prova nulla.Il suo grafico dimostra dove il trend rialzista "dovrebbe" iniziare e dove si è spostato indietro.
Il modo più semplice per provare che si ridisegna è quello di segnare i cambiamenti con linee verticali sul grafico a 15 o 30 minuti e poi tornare un giorno dopo e vedrai come non si allinea.
la versione bugiarda dell'indicatore
Quindi stai dicendo dal tuo grafico che la versione di Yur4ik mostra un downtrend?
No, non è quello che sto dicendo.
Quello che ho sottolineato è il fatto che la versione Yur dell'indicatore fisher contiene un pesante errore di programmazione.
Se non ci credi, leggi il codice.
Il ciclo di Yurk 'for(int i=0; i<Bars; i++)' sta facendo un passo indietro da 0=presenza a 1,2,3,... nel passato, calcolando i=risultati passati con i dati presenti.
Questo è simulare la conoscenza futura.
Come ho visto questo fatto è già stato sottolineato in questo thread diverse volte per esempio da Emerald King
(https://www.mql5.com/en/forum/173169/page2).
Il risultato di questo errore di programmazione è il "comportamento di riverniciatura" di questa versione di Yurk già menzionato anche in questo thread.
La versione Yurk non può rilevare i punti di turnazione prima dell'indicatore Fisher senza errore di programmazione, ma dopo Yurk ridipinge il passato come avrebbe saputo cosa sarebbe successo. Vedere lo screenshot allegato.
Oltre allo screenshot nel mio post ho dato un esempio delle conseguenze di questo errore di programmazione:
Può succedere che questo indicatore ti faccia comprare oggi e quando hai perso tutti i tuoi soldi e cerchi di richiamare la situazione il giorno dopo questo indicatore si è ridipinto e ti dice la bugia che avrebbe consigliato di vendere ieri e non di comprare.
Cordiali saluti
Martin
Penso che il problema sia che ci sono circa 5 versioni diverse di questo in giro.
Fisher_Yur4ik_v2 ridipinge terribilmente. Se dipinge sopra qualsiasi segnale allora sì... fa schifo. E la versione di allerta (da qualunque parte provenga) non funziona affatto.
La versione che ho io però fa un buon lavoro.
Gramski.
Feb2006 ha ragione. Ogni indicatore "repaint" è inutile nel trading in tempo reale. Ma tu hai detto prima che la tua versione non ridipinge il suo colore, perché non la pubblichi qui così possiamo osservarla?
Feb2006 ha assolutamente ragione, molte volte ho guardato l'indicatore Yur4ik_2 senza battere ciglio, è un bell'indicatore bugiardo.
Prova questo...
Dimmi cosa ne pensi...
versione funzionante
Un primo sguardo al codice di 'Fisher_Yur4ik_Test.mq4' mostra che ha lo stesso meccanismo errato di stepping back della versione 'Fisher_Yur4ik_2.mq4'.
Ma bisogna distinguere tra gli effetti dell'errore di programmazione di Yurk e il valore della stessa zTransformation di Fisher.
La zTrasformazione di Fisher è un metodo abbastanza potente e per quanto riguarda i risultati attuali i risultati della versione di Yurk sono giusti in un certo senso.
Il passo di Yurk nella direzione sbagliata fa sì che solo le barre passate siano sbagliate.
Per quanto riguarda la barra attuale, la sua direzione sbagliata ha un altro effetto: il suo calcolo della media si riduce a una sola barra, vi viene presentato il valore grezzo.
Se sapete cosa fate, usare questo valore grezzo può essere assolutamente un vantaggio, può essere molto erratico ma è anche molto veloce.
Ma sapere cosa si fa, significa che si deve poter controllare con un'immagine realistica del passato e proprio questo scopo è ostacolato dal comportamento di ridisegno della versione di Yurk.
Quindi suggerisco di usare la versione allegata senza errori di programmazione, impostare PriceSmoothing=0 e IndexSmoothing=0 e si ottiene anche un valore grezzo, ma si può vedere (in passato) quello che si fa.
Cordiali saluti
Martin
Un primo sguardo al codice di 'Fisher_Yur4ik_Test.mq4' mostra che ha lo stesso meccanismo errato di stepping back della versione 'Fisher_Yur4ik_2.mq4'.
Ma bisogna distinguere tra gli effetti dell'errore di programmazione di Yurk e il valore della zTrasformazione di Fisher stessa.
La zTrasformazione di Fisher è un metodo abbastanza potente e per quanto riguarda i risultati attuali i risultati della versione di Yurk sono giusti in un certo senso.
Il passo di Yurk nella direzione sbagliata fa sì che solo le barre passate siano sbagliate.
Per quanto riguarda la barra attuale, la sua direzione sbagliata ha un altro effetto: il suo calcolo della media si riduce a una sola barra, vi viene presentato il valore grezzo.
Se sapete cosa fate, usare questo valore grezzo può essere assolutamente un vantaggio, può essere molto erratico ma è anche molto veloce.
Ma sapere cosa si fa, significa che si deve poter controllare con un'immagine realistica del passato e proprio questo scopo è ostacolato dal comportamento di ridisegno della versione di Yurk.
Quindi suggerisco di usare la versione allegata senza errori di programmazione, impostare PriceSmoothing=0 e IndexSmoothing=0 e si ottiene anche un valore grezzo, ma si può vedere (in passato) quello che si fa.
Cordiali saluti
MartinÈ vero, i grafici storici sono ostacolati. Puoi solo testare yur4's in tempo reale.
Grazie per questo (indicatore).
Gramski.