Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 14
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È la definizione di RSTL che è ritardato di metà del periodo di SATL? Ho provato a mettere sia SATL che RSTL su un grafico, ma l'offset non è esattamente la metà del periodo.
Come si fa a definire il miglior lasso di tempo da utilizzare per l'analisi con l'analizzatore di spettro? Ho notato che qualche giorno di differenza dà risultati davvero diversi.
Se leggete il libro di Hurst, vi renderete conto che la differenza tra un ciclo e se stessa ritardata di metà del periodo del ciclo, in un mondo teorico perfetto, inchioderà i top e i bottom del ciclo... nella vita reale, fa un lavoro abbastanza buono per avvicinarsi ai top e ai bottom, il problema è il ritardo temporale inerente all'uso di medie mobili centrate (ritardate della metà), e il fatto che i cicli non sono stazionari, a meno che non si possa trovare qualche ciclo con Bartels molto alto. Per risolvere il primo problema,possiamo usare una SATL e una SATL ritardata di metà del suo periodo(RSTL)e stimare la differenza(questo è quello che fa l'STLM2,BTW),così abbiamo un "metodo Hurst concettuale" in tempo reale...e ora la domanda...controllare la SATL standard e la RSTL standard...è ritardata di metà del periodo?
Ciao Simba ,
Ho due domande:
1. Secondo me si possono avere gli stessi risultati di levigatura e di direzione della pendenza con le medie mobili Hull, è corretto? 2. Traggo vantaggio dalle medie mobili per 2 scopi: 1. Incroci: comprare e vendere quando due o più periodi diversi di medie si incrociano 2. Direzione della pendenza: Per determinare la direzione del trend con le pendenze delle MA. La mia domanda è che non è stato proprio possibile ceare gli incroci sia con gli indicatori Hull che con quelli digitali come gli incroci EMA è corretto?
Ciao Simba,
Ho due domande:
1. A mio parere si possono avere gli stessi risultati di lisciatura e di direzione della pendenza con le medie mobili Hull, è corretto?Sì, le medie mobili Hull, con il giusto periodo, sono molto simili a una SATL 2- Io traggo vantaggio dalle medie mobili per 2 scopi:1-Croci: comprare e vendere quando due o più periodi diversi di medie si incrociano 2-Direzione della pendenza: La mia domanda è: non è stato possibile creare incroci sia con indicatori Hull che digitali come gli incroci EMA, è corretto? Questo è quello che intendo: quello con le frecce rosse: se vuoi creare incroci tra HULLMA e indicatori digitali, puoi farlo, è praticamente lo stesso che creare incroci tra una SATL e una Fatl, la mia opinione personale è che usare la pendenza della Hullma o della SATL è un modo migliore di definire un trend che gli incroci
Ciao mistificato
Non so se ho capito la tua seconda domanda... in ogni caso, la mia risposta è sopra.
Saluti
Simba
Sei sicuro?
È la definizione di RSTL che è ritardata di metà del periodo di SATL? Ho provato a mettere sia SATL che RSTL su un grafico, ma l'offset non è esattamente la metà del periodo.
Siete sicuri?
Qual è il periodo di una SATL?
timeframes
Come si fa a definire il miglior lasso di tempo da utilizzare per l'analisi con l'analizzatore di spettro? Ho notato che qualche giorno di differenza dà risultati davvero diversi.
Tutti i timeframe sono buoni per essere analizzati con l'analizzatore di spettro...se la tua domanda si riferisce al numero di barre da utilizzare nell'analisi, direi, di nuovo, di utilizzare sia il minimo di 200 barre circa, il numero di barre da quando c'è stato un cambio di paradigma, e il totale delle barre nella storia...e cercare un pattern...se trovi che per la storia totale in h1 c'è un picco a 63 periodi..e che da quando è avvenuto il cambio di paradigma, per esempio per gbpjpy, dal 27 dicembre 2007, in h1 hai un picco a 59 periodi..e per le ultime 200 barre h1 hai un picco a 67 barre..ti suggerirei che usare il periodo di 63 barre sarà una buona e robusta soluzione al tuo problema.
Se invece trovi che i picchi sono molto diversi, ti suggerirei di utilizzare quello più recente e di aggiornarlo su base settimanale.
Saluti
Simba
Sei sicuro?
Non conosco il periodo di entrambi in quanto li ho scaricati. E non so quanto sia esatto che RSTL abbia un offset pari alla metà del SATL.
A proposito di RSTL, come possiamo crearlo con dfm? E vorrei sapere come possiamo creare anche STLM. Penso che per questo, dobbiamo creare due indicatori diversi e aggiornare il codice per eseguire l'aggiunta. Ma penso che dobbiamo anche fare qualcosa per avere l'offset.
Ciao Dvarrin,
Simba è molto più qualificato di me per rispondere a questo, ne sono sicuro. Ho solo pensato di darti il mio .02 con quello che ho imparato con DF.
Come sai, SATL -RSTL = STLM. Hai calcolato il SATL per EURUSD 4H (credo fosse qualcosa come P1=63, D1=40). RSTL è semplicemente il SATL ritardato di circa P (in questo caso, 31). Ora questo è solo quello che ho letto e provato. Se un diverso calcolo del ritardo sia migliore o meno è qualcosa che alcune ricerche dovrebbero approfondire.
Una volta che hai queste due linee, puoi calcolare STLM. Per quanto ne so, STLM non è qualcosa che il software del filtro digitale crea automaticamente. Quello che ho fatto è usare un modello STLM (insieme a un modello FTLM per le FATL) e semplicemente sostituire i coefficienti all'interno dell'indicatore e cambiare un paio di cose. In questo modo, l'analisi dello spettro che esegui è specifica per ogni coppia di valute e i coefficienti generati dal programma riflettono questo.
STLM è meglio visto come un istogramma (di nuovo, solo la mia esperienza personale). Si prega di vedere l'immagine stlm allegata. Le annotazioni che ho fatto sono approssimative, ma penso che dovrebbero spiegare cosa sta succedendo.
Quando vedete il rosso cambiare in verde, significa che la differenza tra il SATL e il RSTL si stanno unendo. Quando l'istogramma attraversa la linea centrale, il RSTL ha attraversato il SATL. Potete vedere come questo sia un metodo "in tempo reale" che prende le sue radici dai metodi di Hurst. L'intersezione rappresenta approssimativamente il punto medio della mossa. Non sono sicuro di dove siano disegnati l'"inizio" e la "fine", ma questa è la mia interpretazione di come funziona l'indicatore.
Non funziona sempre. Non sono sicuro di quando funziona "meglio". Ma, come molte altre cose, è semplicemente un altro strumento che puoi usare.
Spero che questo sia stato d'aiuto. Di nuovo, questi sono solo i miei pensieri perché non sono un esperto di DF. Penso però che possano essere di grande valore. Anche io ho ancora molto da imparare :-)
Scambi sicuri,
cl
domande complicate
Non so il periodo di entrambi come li ho scaricati. E non so quanto esatto dovrebbe essere che RSTL ha un offset metà del SATL.Puoi guardare i coefficienti sia di SATL che di RSTL...postali qui, per favore e dammi le tue impressioni...qual è il PERIODO di SATL? Posso insegnarti a pescare...MA non ti darò un pesce Su RSTL, come possiamo crearlo con dfm? E vorrei sapere come possiamo creare anche STLM. Penso che per questo, dobbiamo creare due indicatori diversi e aggiornare il codice per eseguire l'aggiunta. Ma penso che dobbiamo anche fare qualcosa per avere l'offset.Finché non si conosce la risposta alla domanda precedente non si può creare uno stlm, quando la si conosce si possono creare stlm personalizzati per ogni coppia e tf
Provate a pensare alla mia domanda, è difficile, ma qui sta la chiave per stimare i filtri digitali più complessi
...Inoltre, pensate che ci sono molte persone che leggono questo thread che beneficeranno di questo tipo di domande..e delle vostre risposte
Ciao Dvarrin,
Simba è molto più qualificato di me per rispondere a questo, ne sono sicuro. Ho solo pensato di darvi il mio .02 con quello che ho imparato con DF.
Come sai, SATL -RSTL = STLM. Hai calcolato il SATL per EURUSD 4H (credo fosse qualcosa come P1=63, D1=40). RSTL è semplicemente il SATL ritardato di circa P (in questo caso, 31). Ora questo è solo quello che ho letto e provato. Se un diverso calcolo del ritardo sia migliore o meno è qualcosa che alcune ricerche dovrebbero approfondire.
Una volta che hai queste due linee, puoi calcolare STLM. Per quanto ne so, STLM non è qualcosa che il software del filtro digitale crea automaticamente. Quello che ho fatto è usare un modello STLM (insieme a un modello FTLM per le FATL) e semplicemente sostituire i coefficienti all'interno dell'indicatore e cambiare un paio di cose. In questo modo, l'analisi dello spettro che esegui è specifica per ogni coppia di valute e i coefficienti generati dal programma riflettono questo.
STLM è meglio visto come un istogramma (di nuovo, solo la mia esperienza personale). Si prega di vedere l'immagine stlm allegata. Le annotazioni che ho fatto sono approssimative, ma penso che dovrebbero spiegare cosa sta succedendo.
Quando vedete il rosso cambiare in verde, significa che la differenza tra il SATL e il RSTL si stanno unendo. Quando l'istogramma attraversa la linea centrale, il RSTL ha attraversato il SATL. Potete vedere come questo sia un metodo "in tempo reale" che prende le sue radici dai metodi di Hurst. L'intersezione rappresenta approssimativamente il punto medio della mossa. Non sono sicuro di dove siano disegnati l'"inizio" e la "fine", ma questa è la mia interpretazione di come funziona l'indicatore.
Non funziona sempre. Non sono sicuro di quando funziona "meglio". Ma, come molte altre cose, è semplicemente un altro strumento che puoi usare.
Spero che questo sia stato d'aiuto. Di nuovo, questi sono solo i miei pensieri perché non sono un esperto di DF. Penso però che possano essere di grande valore. Anche io ho ancora molto da imparare :-)
Scambi sicuri,
clCiao Clahn04 :-)
Grazie mille per tutto quello che hai scritto! Questo è davvero un bel modo di usare il metodo di trading di Hurst :-) E' bello avere qualcosa come Hurst e senza lag! Per quanto riguarda gli indicatori RSTL e STLM, potresti dirmi come si aggiunge il ritardo a SATL per creare RSTL? Dobbiamo spostare i coefficienti?
Per creare STLM, penso che sostituiamo il valore1 con i coefficienti di SATL e il valore2 con quelli di RSTL, e per il valore3 e il valore4 facciamo lo stesso, ma non dimentichiamo di aggiungere 1 all'indice della barra. È giusto?
Grazie ancora per il tuo aiuto!
Qualificato
Ciao Dvarrin,
Simba è molto più qualificato di me per rispondere a questo, ne sono sicuro. Ho solo pensato di darvi il mio .02 con quello che ho imparato con DF.Non credo, i tuoi commenti sono molto appropriati
Come sai, SATL -RSTL = STLM. Hai calcolato il SATL per EURUSD 4H (credo fosse qualcosa come P1=63, D1=40). RSTL è semplicemente il SATL ritardato di circa P (in questo caso, 31). Ora questo è solo quello che ho letto e provato. Se un diverso calcolo del ritardo sia migliore o meno è qualcosa che qualche ricerca dovrebbe andare dietro.Sei sulla buona strada, concettualmente, l'implementazione non è esattamente giusta, prova a pensare in termini di periodo di SATL standard e RSTL standard...Posta sia P1 che D1 e ritardi (0 per SATL...per RSTL..qui sta la chiave)
Una volta che avete queste due linee, potete calcolare STLM. Per quanto ne so, STLM non è qualcosa che il software del filtro digitale crea automaticamente. Quello che ho fatto è usare un modello STLM (insieme a un modello FTLM per le FATL) e semplicemente sostituire i coefficienti all'interno dell'indicatore e cambiare un paio di cose. In questo modo, l'analisi dello spettro che esegui è specifica per ogni coppia di valute e i coefficienti generati dal programma riflettono questo.Giusto, questo è il modo di farlo, si annulla il modello stlm2 attuale e si sostituiscono i coefficienti con i propri
STLM è meglio visto come un istogramma (di nuovo, solo la mia esperienza personale). Si prega di vedere l'immagine stlm allegata. Le notazioni che ho fatto sono approssimative, ma penso che dovrebbero spiegare cosa sta succedendo.
Quando vedete il rosso cambiare in verde, significa che la differenza tra il SATL e il RSTL si stanno unendo. Quando l'istogramma attraversa la linea centrale, il RSTL ha attraversato il SATL. Potete vedere come questo sia un metodo "in tempo reale" che prende le sue radici dai metodi di Hurst. L'intersezione rappresenta approssimativamente il punto medio della mossa. Non sono sicuro di dove siano disegnati l'"inizio" e la "fine", ma questa è la mia interpretazione di come funziona l'indicatore.Se vedete abbastanza stlm2 vi renderete conto che, purtroppo, di solito non è così, a mio parere, il modo migliore per utilizzare stlm2 è il cambiamento di colore ... quando la distanza tra SATL e RSTL è ridotto, dal momento che stiamo usando un doppio filtro liscio buffer, ci sono molte probabilità che la tendenza sta cambiando, dopo tutto, stiamo implicando che SATL è prezzo rumore-filtrato ... e RSTL è SATL ritardato di un periodo di mezzo ciclo, quindi, quando la distanza si riduce ... un top o un fondo sta accadendo, ity non è perfetto, ma abbastanza buono
Non funziona sempre. Non sono sicuro di quando funziona "meglio". Ma, come molte altre cose, è semplicemente un altro strumento che puoi usare.
Spero che questo sia stato d'aiuto. Di nuovo, questi sono solo i miei pensieri perché non sono un esperto di DF. Penso però che possano essere di grande valore. Anche io ho ancora molto da imparare :-)
Scambi sicuri,
clOttimi commenti, proprio sul bersaglio.