T3 - pagina 8
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Un altro per la collezione T3
Più semplice (codice) e alcune aggiunte
Parametri:
così!
grazie, Mladen 
__________________
//| T3 basic.mq4 |
//| mladen ||
//| originale T3 sviluppato da Tim Tilson (TASC gennaio 1998) ||
//| modifica del ritardo di periodo da Bob Fulks e Alex Matulich 4/2003 ||
immagine: org-giallo
T3Period = 14;
T3Price = PRICE_CLOSE;
T3Hot = 0.7;
T3Original = true; /false
Un altro per la collezione T3
Più semplice (codice) e alcune aggiunte...
Grazie mladen
bello...lo userò nei miei grafici.
Xard777
questo è il modo!
__________________
//| T3 basic.mq4 |
//| mladen ||
//| originale T3 sviluppato da Tim Tilson (TASC gennaio 1998) ||
//| modifica del ritardo di periodo da Bob Fulks e Alex Matulich 4/2003 ||
immagine: org-giallo
T3Period = 14;
T3Price = PRICE_CLOSE;
T3Hot = 0.7;
T3Original = true; /falseUn altro per la collezione T3
Più semplice (codice) e alcune aggiunte
Parametri :
T3_Taotra_NK.mq4 (7.8 KB) -'bands'
T3.new1,2 - T3
Conteggio multiplo delle barre nulle in alcuni indicatori - Articoli MQL4La formula originale per MS 6.5:
MetaStock 6.5 codice per ILRS:
{Input numero di periodi di lookback, il default è 11}
periods:=Input("Periods? ",2,63,11);
{determina quanti punti ci sono nella serie temporale}
size:=LastValue(Cum(1));
{determinare la costante di integrazione prendendo la media
media mobile dei primi periodi punti della serie temporale
serie temporale}
start:=LastValue(Ref(Mov(P,periods,S),periods-size));
{valore è l'integrale della pendenza della regressione lineare più la
costante di integrazione}
Cum(LinRegSlope(P,periods))+start;
Se x rappresenta l'azione di far passare una serie temporale attraverso
un EMA, f è la nostra formula per il DEMA generalizzato con la
variabile "a" che rappresenta il nostro fattore di volume:
f: = 1 + a x - ax2
FIGURA 1: HEWLETT-PACKARD. L'EPMA(15), IE/2(15) e ILRS(15) sono rossi,
blu e verde, rispettivamente in MetaStock. Si noti come l'EPMA abbraccia i dati più
più strettamente di una media mobile semplice o esponenziale della stessa lunghezza. Il prezzo
Il prezzo da pagare per questo è che è molto più rumoroso di ILRS, e inoltre supera i dati
quando sono presenti tendenze lineari.
Eseguire il filtro attraverso se stesso tre volte equivale a
al cubo f:
-a3x6+ 3a2+3a3 x5+ -6a2-3a-3a3 x4+ 1+3a+a3+3a2 x3
Quindi, il codice di MetaStock 6.5 per T3 è:
periods:=Input("Periods? ",1,63,5);
a:=Input("Caldo? ",0,2,.7);
e1:=Mov(P,periodi,E);
e2:=Mov(e1,periodi,E);
e3:=Mov(e2,periodi,E);
e4:=Mov(e3,periodi,E);
e5:=Mov(e4,periodi,E);
e6:=Mov(e5,periodi,E);
c1:=-a*a*a;
c2:=3*a*a+3*a*a*a
c3:=-6*a*a-3*a-3*a*a*a;
c4:=1+3*a+a*a*a+3*a*a;
c1*e6+c2*e5+c3*e4+c4*e3;È un peccato che NK abbia fatto l'errore di codificare solo il modo Fulks/Matulich senza avvertire il resto di noi.
Quindi, mi chiedo: quanto siamo sicuri che il resto dei Jurik stia bene?
Un altro per la collezione T3
Più semplice (codice) e alcune aggiunte
Parametri :
Grazie Mladen.
t3_wpr_cross_multi.mq4 (multipair) Dm_35
Un altro per la collezione T3
Più semplice (codice) e alcune aggiunte
Parametri :
Molto interessante! E l'indicatore sembra fantastico.
Hai della documentazione su questo che si può trovare online, o che può essere facilmente postata?
bene. NK ha lavorato su digifiltri ad Juriks - che era una priorità
non poteva includere tutto in una sola volta
(e chi può farlo?)
GlobalTrend-T01en.mq4 (2,7 KB) Tartan
extern int t3_periodo = 21;
extern double b = 0.7;
extern int kb = 150;