Perché il mio EA continua a dare profitti negativi durante il back testing?
Parametro RSI impostato su 0, nessun risultato come . . . Niente
Almeno 2
Non tutti gli EA e non tutte le strategie sono redditizie
Quando usi lo strategytester fallo anche con la modalità visiva attiva e metti sul grafico gli indicatori che hai con le stesse impostazioni che hai impostato nell'EA
MA200 = iMA(NULL, 0, 200, 8,MODE_SMA,PRICE_CLOSE, 0); MA5 = iMA(NULL, 0, 5, 8,MODE_SMA,PRICE_CLOSE, 0); CurrentRSI = iRSI (NULL, 0, VarPeriod,PRICE_CLOSE ,0);
Ogni tick stai calcolando i valori di cui sopra e possono cambiare ad ogni tick perché hai scelto "....,PRICE_CLOSE, 0);"
I valori che vedi sul grafico quando il test è fatto non sono i valori che hai quando si apre un trade...
if(AccountFreeMargin()<(1000*BuyVolume)) { Print("We have no money. Free Margin = ", AccountFreeMargin()); return(0); } if (CurrentRSI < LowerBound && MarketInfo(Symbol(), MODE_ASK) > MA200 ) { //Condition to execute buy entry Ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, BuyVolume, Ask, 3, Bid - ( StopLoss * Point ), Ask + ( TakeProfit * Point ), "Buy.", 111,0,Yellow) ; //execute buy order if(Ticket>0) { if(OrderSelect(Ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("BUY order opened : ",OrderOpenPrice()); } if (Ticket < 0) { Print("Error opening BUY order : ",GetLastError()); return(0); } return(0); }
Quando le condizioni sono soddisfatte per aprire un acquisto, e il tester apre un acquisto, allora non c'è nessun controllo se ne hai già uno aperto con le stesse condizioni.
Dopo l'apertura di un acquisto il prossimo tick si può avere di nuovo la condizione per l'apertura di un trade.
Questa apertura di trade può funzionare in StrategyTester ma in tempo reale su demo su conto reale,
Per esempio scegliendo "3" lo slippage è troppo basso per il trading su un conto a 5 cifre.
L'invio di OrderSend con un valore per OrderStopLoss() e OrdertakeProfit() > 0 fallirà per i conti ECN
Total=OrdersTotal(); for(cnt=0;cnt<Total;cnt++) { OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if(OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol()) // check for symbol and check for opened position {Nell'OrderSend e in questo ciclo per controllare le transazioni mi manca che tu faccia uso del tuo OrderMagicNumber()
e vedo che il ciclo sta contando verso l'alto invece che verso il basso mentre si vuole anche chiudere le posizioni se necessario Quindi un altro errore
L'OrderModify può accadere con ogni punto questo può portare ad errori dal broker come tradecontext troppo occupato
Come nota a margine, posso sapere cos'è shift e ma_shift e come dovrei compilarlo? è un parametro richiesto per l'indicatore iRSI() e non sapevo cosa scrivere così ho semplicemente assegnato 0 ad esso.
Non so da dove hai preso questa informazione, ma non è corretta.
iRSI() double iRSI(string symbol,int timeframe,int period,int applied_price,int shift)
Forse intendevi iMA()? shift è il numero della barra del tempo per il quale vuoi il MA, ma_shift ti permette di spostare il valore del MA rispetto al numero della barra, quindi se gli dai uno shift di 5 e un ma_shift di -2 ti darà il MA per la barra 7, dovresti sperimentare un po' con questo per verificare che sia corretto, in linea di principio lo sono.
Usando lo strategytester, fallo anche con la modalità visiva attivata e metti sul grafico gli indicatori che sei con le stesse impostazioni che hai impostato nell'EA
Ogni tick stai calcolando i valori di cui sopra e possono cambiare ad ogni tick perché hai scelto "....,PRICE_CLOSE, 0);"
cosa dovrei scegliere per il valore di spostamento" ....,PRICE_CLOSE, 0);" allora?
cosa dovrei scegliere per il valore di spostamento" ....,PRICE_CLOSE,0);" allora?
Cosa richiede la tua strategia? Usa la barra 0 se vuoi, ma "ridipinge" anche se usi PRICE_CLOSE, Close[0](prezzo di chiusura della barra 0) == Bid. Quando la barra 0 si chiude finalmente non è più la barra 0 ma diventa la barra 1.
Non tutti gli EA e non tutte le strategie sono redditizie
Usando lo strategytester fallo anche con la modalità visiva attiva e posiziona sul grafico gli indicatori che hai con le stesse impostazioni che hai impostato nell'EA
Ogni tick stai calcolando i valori di cui sopra e possono cambiare ad ogni tick perché hai scelto "....,PRICE_CLOSE, 0);"
I valori che vedi sul grafico quando il test è fatto non sono i valori che avevi quando si apre un trade...
Quando le condizioni sono soddisfatte per aprire un acquisto, e il tester apre un acquisto, allora non c'è nessun controllo se ne hai già uno aperto con le stesse condizioni.
Dopo l'apertura di un acquisto il prossimo tick si può avere di nuovo la condizione per l'apertura di un trade.
Questa apertura di trade può funzionare in StrategyTester ma in tempo reale su demo su conto reale,
Per esempio scegliendo "3" lo slippage è troppo basso per il trading su un conto a 5 cifre.
L'invio di OrderSend con un valore per OrderStopLoss() e OrdertakeProfit() > 0 fallirà per i conti ECN
Nell'OrderSend e in questo ciclo per controllare le transazioni mi manca che tu faccia uso del tuo OrderMagicNumber()e vedo che il ciclo sta contando verso l'alto invece che verso il basso mentre si vuole anche chiudere le posizioni se necessario Quindi un altro errore
L'OrderModify può accadere con ogni punto questo può portare ad errori dal broker come tradecontext troppo occupato
Ho rifatto tutto e sistemato il loop, lo slippage, sistemato la media mobile e i valori RSI, fatto in modo che ogni posizione aperta sia chiusa prima di iniziare una nuova posizione. ma quando faccio il backtest, non succede niente, nessun acquisto/vendita è stato eseguito... qual è il problema ancora?
//+------------------------------------------------------------------+ //| My Strategy 4.mq4 | //| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.metaquotes.net | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.metaquotes.net" extern double StopLoss = 40; extern double TakeProfit = 40; extern double Lots = 0.1; extern double Slippage = 10; extern double RSINow; extern double MA200; extern double MA5; extern bool A1 = false; extern bool A2 = false; extern int Ticket; extern int Ticket2; //+------------------------------------------------------------------+ //| expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- Alert("Minimum Stop Level is " + MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL)); //find out minimum stop loss RSINow = iRSI(NULL, 1440, 2, PRICE_CLOSE, 0); //calculates the RSI value for 2 days MA200 = iMA(NULL, 1440, 200, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE,0); //calculates the moving average for 200 days MA5 = iMA(NULL, 1440, 5, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE,0); //calculates the moving average for 5 days Alert(RSINow); Alert(MA200); Alert(MA5); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| expert start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- //check if a long position is possible, A is false means no buy trade is open , execute buy when RSI drops below 5 and when Ask price rises above 200 day moving average if (A1 == false && RSINow < 5 && Ask > MA200) { Ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, Slippage, Bid - ( StopLoss * Point ), Ask + ( TakeProfit * Point )); if(Ticket>0) { if(OrderSelect(Ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) { Print("BUY order opened : ",OrderOpenPrice()); A1 = true; } if (Ticket < 0) { Print("Error opening BUY order : ",GetLastError()); return(0); } } } //check if a short position is possible, A2 is false means no sell trade is open , execute sell when RSI rises above 95 and when Bid price drops below 200 day moving average if (A2 == false && RSINow > 95 && Bid < MA200) { Ticket2 = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Bid, Slippage, Ask + ( StopLoss * Point ), Bid - ( TakeProfit * Point )); if(Ticket2>0) { if(OrderSelect(Ticket2,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) { Print("SELL order opened : ",OrderOpenPrice()); A2 = true; } if (Ticket2 < 0) { Print("Error opening SELL order : ",GetLastError()); return(0); } } } //check if buy position can be closed, once Ask price rises above 5 day moving average, its time to close the position. if ((A1 == true) && (Ask > MA5)) { OrderClose(Ticket, Lots, Bid, Slippage, Violet); A1 = false; return(0); } //check if sell position can be closed, if Bid price drops below 5 day moving average, close sell position. if ((A2 == true) && (Bid < MA5)) { OrderClose(Ticket2, Lots, Bid, Slippage, Violet); A2 = false; return(0); } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
Ho rifatto tutto e sistemato il loop, lo slippage, sistemato la media mobile e i valori RSI, fatto in modo che ogni posizione aperta sia chiusa prima di iniziare una nuova posizione. ma quando faccio il backtest, non succede niente, nessun acquisto/vendita è stato eseguito... qual è il problema ancora?
No, il ciclo non è fisso, è stato rimosso e il problema è più grande.
. stai usando A1 e A2 che ottengono il valore vero nel momento in cui si apre la negoziazione
ma cosa succederà se il tuo alimentatore del tuo pc viene meno e devi riavviare il tuo pc e metatrader.
Devi controllare in quel momento se ci sono operazioni aperte dal tuo EA
Come farai ????
Per renderlo più facile usa uno specifico OrderMagicNumber che apre e controlla i tuoi trade
.
la media mobile ora non è spostata di alcune barre nel futuro ok
ma la si calcola solo nella sezione init() che verrà eseguita solo all'avvio del tuo Expert Advisor
Mi manca in Start() .... Perché l'hai rimosso lì??
.
Ho riscritto il tuo codice e provato un test, vedi anche le impostazioni
Non con i migliori backtestdata ma se lo fai bene può essere redditizio
| Simbolo | EURUSD (Euro contro Dollaro USA) | ||||
| Periodo | Quotidiano (D1) 2010.10.01 00:00 - 2013.01.29 00:00 (2010.10.01 - 2013.01.30) | ||||
| Modello | Ogni tick (il metodo più preciso basato su tutti i timeframe minimi disponibili) | ||||
| Parametri | RSIPeriod=3; UpperBound=90; LowerBound=5; MASlowPeriod=200; MAFastPeriod=5; Lots=0.1; StopLoss=60; TakeProfit=120; TrailingStop=40; MagicNumber=54333; CommentEA="strategia RSI"; Slippage.Pips=3; | ||||
| Bars in test | 1603 | Ticks modellati | 40187739 | Qualità della modellazione | n/a |
| Errori di grafici non corrispondenti | 2062601 | ||||
| Deposito iniziale | 3000.00 | ||||
| Profitto netto totale | 967.18 | Utile lordo | 2226.34 | Perdita lorda | -1259.16 |
| Fattore di profitto | 1.77 | Guadagno previsto | 13.62 | ||
| Drawdown assoluto | 107.10 | Dispersione massima | 327.47 (7.99%) | Prelievo relativo | 7.99% (327.47) |
| Totale operazioni | 71 | Posizioni corte (vinto %) | 66 (69.70%) | Posizioni lunghe (% won) | 5 (80.00%) |
| Operazioni con profitto (% del totale) | 50 (70.42%) | Operazioni in perdita (% del totale) | 21 (29.58%) | ||
| Il più grande | profitto | 120.07 | operazione in perdita | -60.00 | |
| Media | di profitto | 44.53 | commercio in perdita | -59.96 | |
| Massimo | vittorie consecutive (profitto in denaro) | 8 (424.26) | perdite consecutive (perdita in denaro) | 3 (-179.93) | |
| Massimo | profitto consecutivo (conteggio delle vittorie) | 424.26 (8) | perdita consecutiva (conteggio delle perdite) | -179.93 (3) | |
| Media | vittorie consecutive | 4 | perdite consecutive | 2 | |
Ho riscritto il tuo codice e provato un test, vedi anche le impostazioni
Non con i migliori backtestdata ma se lo fai bene può essere redditizio
| Totale transazioni | 71 | Posizioni corte (% vinte) | 66 (69.70%) | Posizioni lunghe (% vinte) | 5 (80.00%) |
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Ho imitato e scritto lo stesso EA con l'esempio qui https://www.mql5.com/en/articles/1510 tranne le condizioni di acquisto/vendita
Condizione per aprire una posizione di acquisto: RSI inferiore a 5 E prezzo Ask sopra la media mobile a 200 giorni, uscire quando il prezzo Ask è sopra la media mobile a 5 giorni.
Condizione per aprire una posizione di vendita: RSI è superiore a 95 E il prezzo Bid è inferiore alla media mobile a 200 giorni, uscire quando il prezzo Bid è inferiore alla media mobile a 5 giorni.
Quando faccio i back test ottengo sempre un profitto negativo e non so perché. La parte migliore è che a volte mi dà l'errore 134 che significa non avere abbastanza soldi.
In una nota a margine, posso sapere cos'è shift e ma_shift e come dovrei compilarlo? è un parametro richiesto per l'indicatore iRSI() e non sapevo cosa scrivere, così ho semplicemente assegnato 0 ad esso.
Ecco il codice