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Ciao!
La cosa più semplice del mondo è creare delle curve di equity in-sample molto belle. Ma cercate di ottenere delle prestazioni durante un backtest out-of-sample, diciamo sul 30% delle barre più recenti. Il backtest in-sample non significa nulla. Davvero niente. Lasciate che vi mostri una cosa semplice per fare una bella curva di equity:
Ho fatto questa curva nell'ultima mezz'ora per incollarla qui (i metodi e gli strumenti di data mining erano pronti).
EurUsd, 5 minuti, dal 2003 al 2012.01.01, con lotto fisso 0,1, gli stop sono 20 pips (+/- spread), gli ordini aperti simultaneamente al massimo sono solo uno.
La dimensione del campione casuale è circa il 12% di tutte le candele(circa 78000 candele), questa quantità di dati è stata utilizzata per generare queste strategie (buone a nulla).
Fate il backtest nel 2012 e vedrete che non può fare profitti.
Il codice deve essere applicato solo per il backtesting.
Modifica del moderatore: il codice qui sotto NON è un codice de-compilato. Si prega di fare riferimento a diversi commenti qui sotto. RaptorUK e phi.nuts (entrambi sono moderatori di mql4.com) hanno chiarito che il codice non è de-compilato
dineshydv: ho postato il codice, ma mi dispiace, mi sono affrettato troppo con esso, quindi può contenere qualche altro errore (anche ora, dopo la seconda modifica).
WhooDoo22: non c'è bisogno di dire grazie, perché è stato un piacere. Altrimenti sei il benvenuto.
Grazie per aver condiviso il tuo back test LordofTheMoney. Hai ragione che può essere semplice creare un back test "a curva". Dirò che la strategia che ho postato è stata creata utilizzando la strategia di supporto e resistenza che può essere utilizzata su qualsiasi time frame perché supporto e resistenza si applicano a tutti i time frame. Non è stata scritta usando lo strumento di ottimizzazione in back tester per creare una curva. Ovviamente non mi sentirei sicuro nell'eseguire la strategia su un conto live anche se può essere eseguita su altri time frame come m15, m30 e h4 con risultati decenti. In realtà l'ho trovato quando ho esaminato tutte le strategie che ho scritto nel corso di due anni e questo è saltato fuori :). Credo che potrebbe essere eseguito su un conto live se investissi tutto il mio potere nella gestione del denaro per questo. Ero solo sorpreso di avere una strategia così promettente tra tutto il mio lavoro. Non credo che la eseguirò dal vivo per il momento. Grazie ancora per aver postato!
Prova un po' di tempo in demo con altri programmi anche per vedere se è solo la gestione dei propri trade e per guardare il diario dei messaggi per alcuni bug
non compare con lo strategy tester
Il codice deve essere applicato solo per il backtesting.
* immagine e codice ora modificati
Perché stai postando del codice decompilato?
Questo codice non è decompilato. Perché pensi questo? L'ho fatto proprio prima di postare.
Nessun problema. Sarebbe più difficile generare l'albero senza predefinire in qualche modo i valori degli indicatori.
| Difficile da leggere | Evitare gli arrotondamenti quando entrambi gli IF sono falsi |
|---|---|
if(d67 < 9.5){x=1.81;y=52;index=1591;} if(d67 >= 9.5){ if(d25 < 49.5){x=1.12;y=17;index=1592;} if(d25 >= 49.5){x=1.71;y=17;index=1593;} } | if(d67 < 9.5){ x=1.81;y=52;index=1591;} else if(d25 < 49.5){x=1.12;y=17;index=1592;} else{ x=1.71;y=17;index=1593;} |
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Ciao a tutti! Ho pensato di condividere un back test della mia migliore strategia. Vorrei vedere i vostri migliori back test qui, quindi sentitevi liberi di mostrarli perché so che lo volete ;)
Strategia: Support & Resistance; (usa solo i prezzi aperti quindi ha eseguito la qualità di modellazione "solo prezzi aperti". Stesso risultato di Every tick).
2003.01.01-2012.06.01.
Coppia di valute: EURUSD.
Periodo di tempo: H1.
Lotti: Usa 0.10 (lotti da dieci centesimi) fino al risultato finale.
Deposito: $1000.0.
Risultato: $9608.93.
Grazie!