Problemi con Time() - pagina 6
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Puoi scrivere una logica di trading costantemente redditizia su TUTTI i tipi di mercato, perché hai fatto lo sforzo di imparare?
No, sto ancora imparando. Ma so come non essere un Culo . . . Vedo che stai ancora imparando questa abilità.
Ho appena scritto del codice di prova per cercare di aiutarti e l'ho fatto passare attraverso lo Strategy Tester... perché l'ho fatto? Con un atteggiamento come il tuo non so davvero perché mi sono preoccupato...
Ma comunque, ti dirò cosa ho trovato, posso ancora farlo in quanto ho imparato a "non essere un'abilità del culo".
Day(), DayOfWeek(), TimeDay() e TimeDayOfWeek() sembrano tutti funzionare correttamente nello Straegy Tester (build 427) . . . intendevi davvero usare Day() nel tuo codice o il tuo codice dovrebbe costruire qualcosa . . qualsiasi cosa tu usi per codificare per te, dovrebbe aver usato DayOfWeek() ? il primo, Day() dà un valore 0 - 31, il secondo DayOfWeek() dà un valore di 0 - 6 Sunday è 0
Quindi, dovrei ottenere qualcosa di diverso dal tempo del server "modellato".
No. Ottieni l'ora del server modellata perché dovresti eseguire lo Strategy Tester mentre sei disconnesso dal server del tuo Broker. . quindi non c'è l'ora effettiva del server. . quindi quello che ottieni è modellato. Se foste ancora connessi al vostro Broker e voleste ottenere l'ora effettiva del server, otterreste l'ora dal server del vostro Broker nel momento in cui eseguite il vostro EA nello Strategy Tester e questo probabilmente non vi servirebbe a molto.
Quindi siate felici che il tempo del server che ottenete sia modellato.
No, sto ancora imparando. Ma so come non essere un idiota... Vedo che stai ancora imparando questa abilità.
Ho appena scritto del codice di prova per cercare di aiutarti e l'ho fatto passare attraverso lo Strategy Tester... perché l'ho fatto? Con un atteggiamento come il tuo non so davvero perché mi sono preoccupato...
Ma comunque, ti dirò cosa ho trovato, posso ancora farlo in quanto ho padroneggiato l'abilità di "non essere un Culo".
Day(), DayOfWeek(), TimeDay() e TimeDayOfWeek() sembrano tutti funzionare correttamente nello Straegy Tester (build 427) . . . intendevi davvero usare Day() nel tuo codice o il tuo code building thing . . qualsiasi cosa tu usi per codificare per te, avrebbe dovuto usare DayOfWeek() ? il primo, Day() dà un valore 0 - 31, il secondo DayOfWeek() dà un valore di 0 - 6 Sunday è 0
Beh, direi che dal modo in cui mi hai risposto, hai fallito nel non essere un Culo. Tuttavia, c'è una netta differenza (e svantaggio) nell'essere un Culo intelligente. Essere solo un Culo, è benigno al massimo. Ma, essere un Culo Intelligente, è l'equivalente di stare di fronte a Bruce Lee, e chiamarlo per nome in faccia. O stare di fronte a un milionario che si è fatto da solo e dirgli che è al verde. O stare di fronte a un veterano di guerra e dirgli che è senza palle. Oppure, stare di fronte a un professore di matematica applicata e dirgli che non sa nulla dei costrutti logici. Questo è fare il furbo.
Secondo, posso aiutare a trasformare chiunque in un trader di successo - l'ho già fatto cinque (5) volte. Queste persone desiderano rimanere anonime, prima che tu lo chieda. Non sono qui perché sono alla ricerca di competenze di logica commerciale. Sono venuto qui, per ottenere aiuto con un po' di MQL, perché non sono uno sviluppatore di MQL e non ho il tempo di imparare un linguaggio di programmazione, al punto da poter estendere le mie capacità creative di problem solving utilizzando il linguaggio. Trascorro il mio tempo lavorando per far progredire l'arte della creazione della logica di trading e guardando la mia posizione giornaliera svolgersi sul mercato. Creare nuovi concetti di trading è il mio forte. Essere a testa bassa in MQL, non mi ha reso redditizio. Forse però ha funzionato per te.
In terzo luogo, non faccio test nella Build 427. Un'altra supposizione che solo un somaro farebbe. Devo testare in Build 409, e c'è una buona ragione per questo (non mi addentrerò qui). Ho detto prima - ho provato TUTTE le funzioni basate su Time() in MQL relative alla necessità dell'EA e nessuna di esse ha funzionato: Day(), TimeHour, TimeMinute, DayOfWeek, ecc.
Ho capito la distinzione tra Day() e DayOfWeek(), perché leggo sempre la documentazione MQL prima di fare un post per chiedere aiuto. Non mi precipito in un forum e chiedo aiuto. Di solito esaurisco ogni fonte che posso cercare sul web, e provo ogni configurazione che posso immaginare, comprese le configurazioni SBAGLIATE come TimeHour e TimeHour in sequenza, solo per vedere se ottengo qualche tipo di differenza tracciabile nel comportamento dell'EA.
Quando tutto il resto fallisce, mi collego e chiedo aiuto. Le persone intelligenti fanno l'esatto contrario di quello che ho fatto io - e dovresti essere in grado di rilevare la differenza.
No. Si ottiene l'ora del server simulata perché si dovrebbe eseguire lo Strategy Tester mentre si è disconnessi dal server del Broker. . quindi non c'è l'ora effettiva del server. . quindi ciò che si ottiene è simulata. Se foste ancora connessi al vostro Broker e voleste ottenere l'ora effettiva del server, otterreste l'ora dal server del vostro Broker nel momento in cui eseguite il vostro EA nello Strategy Tester e questo probabilmente non vi servirebbe a molto.
Quindi sii felice che il tempo del server che ottieni sia modellato.
Questo in realtà non è corretto.
Lo script che uso fornisce al motore del tester il tempo storico effettivo del server. Il processo richiede che io converta i file .csv in file .hst, e poi .hst in file .fxt. Il motore del tester viene alimentato non solo con i tick del mercato (Bid/Ask), ma con la data/ora associata ad ogni tick. Data/Ora è alimentato insieme ai tick di Bid/Ask al Tester. Non ho progettato lo script di test, ma produce il 99% di modellazione e, cosa più importante, la costruzione della candela per ogni periodo di tempo è fedele al mercato storico. In altre parole, poiché la data/ora viene passata insieme ai tick al Tester, ogni file .hst generato contiene l'effettiva impronta del volume di mercato come prodotta dal mercato sui dati/ora associati ad ogni barra.
Dovrei ottenere il tempo effettivo del server storico, connesso o disconnesso dal back-end del broker. Questo è ciò che fa lo script ed è così che sono in grado di fare backtesting multi-time frame.
In realtà non è corretto.
Lo script che uso fornisce al motore del tester il tempo storico effettivo del server. Il processo richiede che io converta i file .csv in file .hst, e poi .hst in file .fxt. Il motore del tester viene alimentato non solo con i tick del mercato (Bid/Ask), ma con la data/ora associata ad ogni tick. Data/Ora è alimentato insieme ai tick di Bid/Ask al Tester. Non ho progettato lo script di test, ma produce il 99% di modellazione e, cosa più importante, la costruzione della candela per ogni periodo di tempo è fedele al mercato storico. In altre parole, poiché la data/ora viene passata insieme ai tick al Tester, ogni file .hst generato ha l'impronta reale del volume di mercato come prodotto dal mercato sui dati/ora associati ad ogni barra.
Dovrei ottenere il tempo effettivo del server storico, connesso o disconnesso dal back-end del broker. Questo è ciò che fa lo script ed è così che sono in grado di fare backtesting multi-time frame.
Mi dispiace che ti manchino alcuni fatti.
Ho usato anch'io i dati tick di dukascopy, elaborati dagli script di eareview e sì, ho capito come funzionano. Quando fai il test usando lo Strategy Tester il 31 maggio 2012 e i dati che stai usando sono del 2008, il tempo del server che ti viene dato è del 2008, questo è un tempo del server modellato e non un tempo reale del server... il tempo reale del server è una data del 2012 non del 2008.
A proposito, la cifra del 99% di qualità di modellazione non ha senso... è solo una cifra che viene scritta nel file fxt. . leggete il materiale su eareview e lo vedrete da soli. Non hai bisogno di dati in tick per fare back test multi timeframe . . . non puoi guardare nessun timeframe inferiore a M1 . . . Sono d'accordo però che i dati in tick dovrebbero essere usati come test finale di un EA. Forse possiamo essere d'accordo su questo.
In terzo luogo, non faccio test in Build 427. Un'altra supposizione che solo un somaro farebbe.
Ho capito la distinzione tra Day() e DayOfWeek(),
Il tuo codice nel tuo PO mostra che stai cercando di chiudere una transazione se il giorno è 1 o 2, ecc... bene, il 1° aprile 2012 era una domenica, il tuo codice non chiuderà una transazione di domenica... ora, se tu intendessi DayOfWeek() invece di Day(), questo potrebbe avere un senso...
Dov'è il tuo controllo del mese? Non puoi determinare se Day() == 4 è un venerdì se non determini qual è il mese... e le altre 3 settimane del mese? Ti aspetti davvero che io creda che tu scambi solo i primi 5 giorni del mese, anche se sono un sabato o una domenica?
NON funziona. Il tipo di mentalità che avrebbe automaticamente assunto che funziona, è probabilmente la stessa mentalità che pensa di sapere come fare trading quando non lo fa.
Questo non è il tipo di mentalità che ho, anche se hai fatto un buon lavoro per mostrare il tipo che hai,
Non ho supposto nulla, ho detto che funziona perché SO che funziona.
Tester di strategia:
Qualcuno può spiegarmi cosa sono i valori di ritorno delle funzioni? E come funziona nei dettagli plz....