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Esito perché, non essendo io un programmatore, uno dei miei ea ha cominciato a divorare il mio disco al 99%! Ho risolto il problema grazie alle grazie dei programmatori competenti ed esperti di questo sito.
Quello che posso fare è dirvi come scrivere l'ea e quali condizioni di mercato sta monitorando. E' un ea semplice e si potrebbe codificare in un pomeriggio.
Probabilmente lo farò presto quando avrò il tempo di spiegare il metodo.
Usato tutta la data disponibile.
Potrebbe non essere sufficiente. Gli studi seri possono durare anni.
Poiché il mercato può cambiare anche con un grande campione illimitato, non si può essere sicuri
Ma si deve essere sicuri se si fa una dichiarazione di correlazione. O c'è una correlazione o non c'è. Se ammetti che non puoi essere sicuro, allora il tuo studio ha bisogno di più dati. Se portaste il vostro "esperimento" ad un professore di statistica, lui o lei esigerebbe una ricerca più rigorosa. Potresti avere ragione, ma hai bisogno di più dati per dimostrarlo.
Nessun trader di tendenza entrerebbe in un trade se pensa che il mercato non stia andando nella sua direzione, questo implica che stanno prevedendo
No, stanno sperando, non prevedendo. Non c'è nessuna previsione implicita se prendi un trade dopo un crossover perché non puoi prevedere che questo sarà il grande crossover. Potrebbe durare solo 5 minuti. Non potendo prevedere la portata del movimento, si prende il trade e si aspetta di vedere cosa succede. C'è ancora un'incertezza nel prendere questo trade, non una visione assoluta del futuro. Se non si muove nel modo desiderato, si esce. Un crossover è un'opportunità potenziale, non una bandiera sicura dell'inizio di una tendenza.
Non scommetterei su questo
Come tutte le cose gli indicatori tecnici possono essere usati o usati male. Sono usati correttamente se sono visti solo come un riassunto o un riflesso di ciò che il mercato sta facendo ora nel tempo presente. Per esempio, le candele sono eccellenti descrittori dell'azione presente e passata del mercato, ma non sono predittori dell'azione futura del mercato. Quello che sapete ora nel presente non può dirvi cosa accadrà dopo. Una buona definizione operativa dei predittori è che essi predicono correttamente al 100% l'azione futura dei prezzi. Se un indicatore non può fare questo, non è un predittore. Gli indicatori tecnici possono rivelare le probabilità. Lo stocastico può mostrare l'ipercomprato per giorni, ma non dirci quando il mercato si invertirà.
Qual è la differenza tra le probabilità di trading e le previsioni di trading?
Bella domanda. Ecco come la vedo io. Supponiamo di avere una moneta equilibrata. Se la lanciassi mille volte, usando le leggi della probabilità e la legge dei grandi numeri, potrei dire che risulterà testa circa il cinquanta per cento delle volte e croce il cinquanta per cento delle volte. Questo è usare la probabilità. Se dicessi che uscirà testa al lancio 2,4,6,8, o a tutti i lanci pari, starei usando la predizione. Le probabilità danno risultati confusi, le previsioni danno eventi esatti.
Dal momento che lei è striktly contro le predizioni non può fare l'abore precition. Seguendo a grandi linee la matematica c'è la probabilità che il crossover non si verifichi mai. Sì, un crossover è molto probabile che accada, ma come sempre quando si tratta di probabilità non di garanzia.
Un crossover della 20 ma si verifica a causa di forze marcro-economiche e fondamentali più profonde. Ci sono molte spiegazioni plausibili. Una è la semplice spiegazione della domanda e dell'offerta. Il Forex è solo un meccanismo per facilitare il commercio internazionale. Senza l'esistenza di banche internazionali che trattano in valute estere, il commercio mondiale si fermerebbe. Finché la Cina ha bisogno di petrolio e cemento, il Sud America ha bisogno di prodotti farmaceutici statunitensi, la zona euro ha bisogno di tecnologia americana, il Giappone ha bisogno di cereali stranieri, l'America ha bisogno di petrolio canadese e così via, ci sarà un flusso di beni e servizi che scorre tra le nazioni. Questo flusso stesso si muoverà in macro e micro cicli. Questo causerà carenze ed eccedenze, richieste più alte e richieste più basse, forniture più alte e forniture più basse fino a quando non si verificherà la scoperta dei prezzi e l'equilibrio nel mercato. Ma l'equilibrio nel mercato del commercio mondiale è transitorio come il tentativo di bilanciare una matita sulla punta. Eccedenze e carenze emergeranno immediatamente di nuovo. Questo causerà la fluttuazione dei tassi di cambio tra le nazioni che partecipano a tassi di cambio fluttuanti (non valute artificialmente ancorate). Questa fluttuazione si rifletterà nel cambiamento delle medie mobili. Le medie mobili sono indicatori in ritardo, e quindi i prezzi attuali si incroceranno sempre sopra o sotto queste medie. Questa discussione non affronta nemmeno il flusso di capitali tra le nazioni. Sì, se il commercio globale si fermasse, gli incroci delle medie mobili si fermerebbero. Questo è prevedibile.
Qual è il vostro vantaggio? Dal momento che non si sa quando può richiedere anni o decenni.
Vero. Se fai trading solo su un crossover settimanale o mensile, potresti aspettare un tempo molto lungo prima che si verifichi un crossover. Nel frattempo io farei trading su grafici giornalieri. Potresti dover aspettare due o tre settimane prima che si verifichi un crossover, ma il vero beneficio in tutto questo è emotivo. Ti costringe a imparare la pazienza, e l'impazienza rovina molti trader potenzialmente di successo. Ammetto di lottare con questo. Ho fatto scalping in passato perché sono un tipo irrequieto. Ma sto imparando ad essere paziente perché questo è necessario per il trading di tendenza a lungo termine.
Se stai assumendo che non c'è modo di prevedere il mercato la probabilità è (dovuto spread + commissioni) SEMPRE contro di te, il che implica un valore di aspettativa negativo SEMPRE!!!!
Questo è duro e apocalittico. Se questo fosse vero, la liquidità in tutti i mercati - forex, futures, azioni - si prosciugherebbe. Questo rallenterebbe il commercio estero e metterebbe un freno alla copertura nel mercato dei cereali. Questo sarebbe catastrofico per i produttori e i fornitori di grandi volumi. Un alto valore di aspettativa positiva è l'unica ragione per cui la speculazione funziona a lungo termine. Senza un alto valore di aspettativa non ci sarebbe alcun incentivo ad assumersi il rischio del trading. Ma i trader che non capiscono l'importanza delle leggi della probabilità e del valore di aspettativa vengono inevitabilmente eliminati dal processo con conti vuoti. I trader che capiscono possono fare una bella vita. Ce ne sono a tonnellate nel mondo, e purtroppo sono una piccola minoranza. Penso che le persone armate delle giuste informazioni possano cambiare la situazione.
Potrebbe non essere sufficiente. Gli studi seri possono durare anni.
Nel mio caso ho usato un dataset di 10 anni.
No, stanno sperando, non predicendo. Non c'è nessuna previsione implicita se prendi un trade dopo un crossover perché non puoi prevedere che questo sarà il grande. Potrebbe durare solo 5 minuti. Non potendo prevedere la portata del movimento, si prende il trade e si aspetta di vedere cosa succede. C'è ancora un'incertezza nel prendere questo trade, non una visione assoluta del futuro. Se non si muove nel modo desiderato, si esce. Un crossover è un'opportunità potenziale, non una bandiera sicura dell'inizio di un trend.
Per me è lo stesso dire che la probabilità detta che la maggior parte dei segnali di crossover vada nella mia direzione e: oh un crossover è successo, prevedo un ulteriore movimento nella mia direzione. Si prega di notare qui che quando uso la previsione non implica un tasso di vincita del 100%. Una buona previsione deve avere un tasso di vincita per battere il 'margine della casa' (spread+commissione)
Come tutte le cose gli indicatori tecnici possono essere usati o usati male. Sono usati correttamente se sono visti solo come un riassunto o un riflesso di ciò che il mercato sta facendo ora nel tempo presente. Per esempio, le candele sono eccellenti descrittori dell'azione presente e passata del mercato, ma non sono predittori dell'azione futura del mercato. Quello che sapete ora nel presente non può dirvi cosa accadrà dopo. Una buona definizione operativa dei predittori è che essi predicono correttamente al 100% l'azione futura dei prezzi. Se un indicatore non può fare questo, non è un predittore. Gli indicatori tecnici possono rivelare le probabilità. Lo stocastico può mostrare l'ipercomprato per giorni, ma non dirci quando il mercato si invertirà.
Ancora una volta il nostro disaccordo è che definiamo la previsione in modo diverso.Potrebbe essere colpa mia se uso questo termine nel senso sbagliato.
Buona domanda. Ecco come la vedo io. Supponiamo di avere una moneta equilibrata. Se la lanciassi mille volte, usando le leggi della probabilità e la legge dei grandi numeri, potrei dire che uscirà testa circa il cinquanta per cento delle volte e croce il cinquanta per cento delle volte. Questo è usare la probabilità. Se dicessi che uscirà testa al lancio 2,4,6,8, o a tutti i lanci pari, starei usando la predizione. Le probabilità danno risultati confusi, le previsioni danno eventi esatti.
Hm, visto che siamo al lancio della moneta: Supponiamo che tu abbia lanciato croce 20 volte di fila, (il che è già poco probabile) e sai che la probabilità per 21 volte croce di fila è molto bassa, accetteresti la scommessa quando devi pagare l'1% di commissione alla casa? Probabilmente no perché sapete che la moneta non ricorda gli ultimi 20 lanci e le probabilità della scommessa sono ancora 50:50.
Un crossover della 20 ma si verifica a causa di forze marcro-economiche e fondamentali più profonde. Ci sono molte spiegazioni plausibili. Una è la semplice spiegazione della domanda e dell'offerta. Il Forex è solo un meccanismo per facilitare il commercio internazionale. Senza l'esistenza di banche internazionali che trattano in valute estere, il commercio mondiale si fermerebbe. Finché la Cina ha bisogno di petrolio e cemento, il Sud America ha bisogno di prodotti farmaceutici americani, la zona euro ha bisogno di tecnologia americana, il Giappone ha bisogno di cereali stranieri, l'America ha bisogno di petrolio canadese e così via, ci sarà un flusso di beni e servizi che scorre tra le nazioni. Questo flusso stesso si muoverà in macro e micro cicli. Questo causerà carenze ed eccedenze, richieste più alte e richieste più basse, forniture più alte e forniture più basse fino a quando non si verificherà la scoperta dei prezzi e l'equilibrio nel mercato. Ma l'equilibrio nel mercato del commercio mondiale è transitorio come il tentativo di bilanciare una matita sulla punta. Eccedenze e carenze emergeranno immediatamente di nuovo. Questo causerà la fluttuazione dei tassi di cambio tra le nazioni che partecipano a tassi di cambio fluttuanti (non valute artificialmente ancorate). Questa fluttuazione si rifletterà nel cambiamento delle medie mobili. Le medie mobili sono indicatori in ritardo, e quindi i prezzi attuali si incroceranno sempre sopra o sotto queste medie. Questa discussione non affronta nemmeno il flusso di capitali tra le nazioni. Sì, se il commercio globale si fermasse, gli incroci delle medie mobili si fermerebbero. Questo è prevedibile.
Questo naturalmente è tutto vero
Vero. Se fai trading solo su un crossover settimanale o mensile, potresti aspettare per un tempo molto lungo prima che si verifichi un crossover. Nel frattempo io farei trading su grafici giornalieri. Potresti dover aspettare due o tre settimane prima che si verifichi un crossover, ma il vero beneficio in tutto questo è emotivo. Ti costringe a imparare la pazienza, e l'impazienza rovina molti trader potenzialmente di successo. Ammetto di lottare con questo. Ho fatto scalping in passato perché sono un tipo irrequieto. Ma sto imparando ad essere paziente perché questo è necessario per il trading di tendenza a lungo termine.
Questo è proprio vero, la pazienza è la tua più grande arma e l'impazienza il tuo peggior nemico, la maggior parte dei traders lo ha imparato in prima persona ;)
Questo è duro e apocalittico. Se fosse vero, la liquidità in tutti i mercati - forex, futures, azioni - si prosciugherebbe. Questo rallenterebbe il commercio estero e metterebbe un freno alla copertura nel mercato dei cereali. Questo sarebbe catastrofico per i produttori e i fornitori di grandi volumi. Un alto valore di aspettativa positiva è l'unica ragione per cui la speculazione funziona a lungo termine. Senza un alto valore di aspettativa non ci sarebbe alcun incentivo ad assumersi il rischio del trading. Ma i trader che non capiscono l'importanza delle leggi della probabilità e del valore di aspettativa vengono inevitabilmente eliminati dal processo con conti vuoti. I trader che capiscono possono fare una bella vita. Ce ne sono a tonnellate nel mondo, e purtroppo sono una piccola minoranza. Penso che le persone armate delle giuste informazioni possano cambiare la situazione.
Ancora una volta sembra che non siamo d'accordo sui termini. per me valore di aspettativa = (winning% * win$) / (loosing% * loose$). L'unico modo per guadagnare sui mercati è quello di avere un sistema che sputa fuori il segnale con una probabilità maggiore di vincere che di perdere.
Come conclusione voglio assicurarmi che apprezzo molto questo argomento.
Mi dispiace se a volte ho usato termini sbagliati e questo porta a malintesi.
Ci sono alcune questioni problematiche qui. Per cominciare, qualsiasi monitoraggio dei dati implica dati storici. Nel momento in cui i dati "attuali" vengono registrati, diventano dati passati, e i dati passati non possono mai prevedere la futura azione dei prezzi del mercato. Mai. Non importa quanto sia sofisticata l'analisi.
In statistica si dice "se il passato continua a comportarsi allo stesso modo nel futuro, allora con il x% di fiducia il modello di comportamento previsto si verificherà il p% delle volte".
Se si potesse dimostrare una relazione deterministica tra l'azione dei prezzi passati e l'azione dei prezzi futuri, quella persona riceverebbe il premio Nobel per l'economia e diventerebbe una persona molto ricca. Come fanno già i trader di successo.
Dovremmo imparare alcune lezioni dai trader di tendenza di successo. Non cercano mai di prevedere la futura azione dei prezzi del mercato, seguono semplicemente il mercato. Ignorano tutte le favole sul futuro che escono da Wall Street e dai media sensazionali-che fanno appello alle emozioni. Seguire la tendenza è prevedere la futura azione dei prezzi, cioè che la tendenza rimarrà la stessa fino a quando non lo sarà più, cerchiamo una mazza o una gartley o un head n shoulders.
La stupidità a Wall Street, per esempio, è onnipresente. Qualche azienda di Wall Street o editorialista o guru potrebbe dire che l'S&P 500 raggiungerà questo livello in aprile e lo farà. E prima che ve ne accorgiate la gente sta esclamando il genio di quella ditta o persona.
Questo è stupido come dire: "Lancia la moneta e prevedo che uscirà testa", e cosa sai? Esce testa! E tutti diranno: "Devi essere un genio! Chi ha detto che le previsioni devono essere sempre giuste, se puoi scegliere un cavallo 20 a 1 18 volte su 20 stai facendo soldi.
Queste persone non capiscono le leggi della probabilità e la legge dei grandi numeri - che ci può essere una grande varianza dal risultato probabile se il tuo campione è troppo piccolo. Quell'azienda o persona dovrebbe fare circa 100 previsioni corrette per essere giustamente dichiarato un genio. Mi sembra che lei stia riflettendo sulla natura della casualità qui, non sulla probabilità. Il test di Student T è usato per testare ipotesi su piccole dimensioni del campione tutto il tempo.
Ora c'è un problema reale se un ea sta monitorando le condizioni "attuali" del mercato per determinare quale dovrebbe essere l'attività di trading di quell'ea. Se l'ea sta monitorando le condizioni attuali, prenderà un campione troppo piccolo perché "corrente" per definizione limita il dominio del tempo a un piccolo incremento. La corrente è quello che ti serve per prendere una decisione.
Cosa significa corrente comunque? Un minuto? Un'ora? Un giorno? Ma un giorno è un campione abbastanza grande? Probabilmente no, quindi l'ea usa un time frame più ampio. Prende un campione temporale più ampio del mercato per ottenere dati più affidabili. Ma quando fa questo, l'ea ha a che fare con dati storici, e nonostante sia un campione sufficientemente ampio, questi dati passati non possono prevedere l'azione futura del mercato. Questo è il dilemma ineludibile: Current significa un campione troppo piccolo, storico significa dati inaffidabili e non correlati al futuro. Se una sorta di previsione coerente è impossibile, non ci sarebbero trader di successo.
Come conclusione voglio assicurarmi che apprezzo molto questo argomento.
Mi dispiace se a volte ho usato termini sbagliati e questo porta a malintesi.
Nel mio caso ho usato un dataset di 10 anni.
Dieci anni è un buon set di dati. Forse non ho capito bene quello che hai fatto. Per favore, spiega in termini profani cosa ha dimostrato il tuo studio.
Probabilmente no perché sai che la moneta non ricorda gli ultimi 20 lanci e le probabilità della scommessa sono ancora 50:50.
Corretto. Se credessi diversamente, commetterei l'errore del giocatore d'azzardo.
Ancora una volta il nostro disaccordo è che definiamo la previsione in modo diverso. Potrebbe essere colpa mia se uso questo termine nel senso sbagliato.
Molto dibattito è spesso dovuto alle ambiguità del linguaggio. Noi esseri umani siamo sempre nel campo della predizione, anche se non lo sappiamo. Ogni volta che facciamo una supposizione, stiamo prevedendo. E le nostre vite sono sempre piene di supposizioni. Quando mia moglie mi passa una lista della spesa e io vado a fare la spesa per la mia famiglia, sto ipotizzando che la mia macchina partirà e che guiderò in modo sicuro per andare e tornare dal negozio. Sto facendo queste supposizioni ad un livello subconscio. Sto prevedendo eventi che non sono ancora accaduti anche se non ne sono consapevole.
Come commercianti dobbiamo stare attenti a questo, specialmente alle supposizioni che facciamo a livello subconscio. Un po' di tempo fa un mio amico mi disse che stava investendo in oro. Gli ho chiesto perché e lui ha detto che l'oro salirà sempre. E io dissi, ma se non lo facesse? Ha solo detto che salirà sempre. Non ho detto nient'altro, come ad esempio che stai cercando di predire il futuro, perché so che questo lo avrebbe irritato.
Beh, poche settimane dopo l'oro ha fatto un bel tuffo e potevo dire che era arrabbiato per questo. (È stato vittima del crollo delle dot.bomb anni fa e ha perso quasi metà dei suoi soldi). Ero sorpreso che fosse sconvolto. Non aveva imparato dalle sue esperienze passate? Non ha imparato nulla di ciò che gli ho insegnato sul trading? Gli ho insegnato in precedenza: non investire, commerciare. Gli investitori comprano e tengono perché prevedono che il prezzo salirà sempre. I trader seguono il mercato lungo o corto perché non prevedono che salirà sempre. Ma lui stava seguendo una previsione profondamente radicata a livello subconscio che l'oro avrebbe continuato a salire per sempre. Lui e altri dovrebbero imparare la storia delle bolle speculative. La bolla dei tulipani d'Olanda è un caso esemplare. Il mercato immobiliare statunitense è un altro. Tutti i trader dovrebbero leggere il libro di Michael Covel, Trend Trading. Copre tutto questo molto bene.
Penso che molti trader inesperti subiscano uno shock quando i loro trade vanno contro di loro perché credono, a livello subconscio, che gli indicatori possano predire la futura azione dei prezzi. Si sentono traditi quando gli indicatori non funzionano. Non sono i loro indicatori che li hanno imbrogliati, è il loro stesso pensiero.
Credo che il crossover della media mobile non sia un indicatore tecnico. È un segnale diretto di sintesi dei prezzi dato dal mercato che il mercato sta cambiando la sua tendenza. Il nuovo trend potrebbe durare solo 5 minuti, ma anche uno scalper in teoria può trarne vantaggio. Naturalmente, nessuno sa se il trend continuerà per più di 5 minuti (come ho detto in precedenza, usando un conto di pratica, ho fatto quasi un 50% di roi in circa 20 giorni usando un piccolo evento di crossover a 20 ma. Naturalmente, non l'avrei fatto con un conto reale perché il metodo che ho usato era estremamente rischioso).
Ancora una volta sembra che non siamo d'accordo sui termini. per me valore di aspettativa = (winning% * win$) / (loosing% * loose$). L'unico modo per guadagnare sui mercati è quello di avere un sistema che sputa fuori il segnale con una probabilità maggiore di vincere che di perdere.
Penso che tu intenda: valore di aspettativa = (winning% * win$) - (loosing% * loose$). Sono d'accordo con te se è questo che intendi. Questa formula dovrebbe essere nel capitolo 1 di ogni libro sul forex, ma non lo è. Potrebbe essere la ragione per cui il 95% di tutti i trader di forex perdono i loro soldi. Se non hai visto il mio foglio di calcolo, è tutto basato sulla formula del valore di aspettativa. Vedi foglio di calcolo allegato. Usa i quadrati verdi solo per inserire i dati.
In statistica si dice "se il passato continua a comportarsi allo stesso modo nel futuro, allora con il x% di fiducia il modello di comportamento previsto si verificherà il p% delle volte".
Precisamente. Nessuno sa se continuerà o meno. "Se" ammette che non si può conoscere il futuro. Nessuno può conoscere il futuro tranne Merlino, la cui sequenza temporale è stata invertita, che ha ricordato il futuro e predetto il passato. Ma allora, Merlino è un personaggio di fantasia.
Mi sembra che tu stia riflettendo sulla natura della casualità qui, non sulla probabilità. Il test di Student T è usato per testare ipotesi su piccole dimensioni del campione tutto il tempo.
Trovo difficile credere che qualsiasi studio statistico con un piccolo campione abbia una qualche importanza. Dai, ci credi? Voglio sapere il peso medio dei massi nel Grand Canyon e il peso medio dei massi vicino alla cima del monte Rainier. Peso 3 massi nel Grand Canyon e ottengo una media e poi peso 3 massi del Mt. Rainier e ottengo una media lì, e poi dichiaro che so che i massi sono più grandi nel Grand Canyon che sul Mt. Rainier. Non credo. Un piccolo campione non ci dice altro che informazioni casuali.
Chi ha detto che le previsioni devono essere sempre giuste, se puoi scegliere un cavallo 20 a 1 18 volte su 20 stai facendo soldi.
Penso che la previsione implichi l'esattezza. Se ammetti di non conoscere sempre il risultato esatto, allora stai usando le probabilità. Le probabilità funzionano per voi se avete un buon valore di aspettativa.
L'attuale è quello che ti serve per prendere una decisione
Siete un generale. I tuoi esploratori ti riferiscono di aver visto due soldati nemici muoversi verso il tuo fianco sinistro. Questo potrebbe significare, ti dice l'esploratore, che il nemico sta cercando di aggirarti. Tu chiedi: quanti altri ne hai visti nell'ultima ora? Il ricognitore dice: solo due. Ordinate una contromisura completa di 10.000 fanterie sulla base di quell'informazione che il ricognitore vi ha dato? Ricordate la saggezza di Sun-Tzu: "Tutta la guerra si basa su qualche forma di inganno. Se sei debole, fai credere al nemico di essere forte. Se sei forte, fai credere al nemico di essere debole". Potremmo essere ingannati dal mercato se agiamo troppo presto su una piccola quantità di dati?
Precisamente. Nessuno sa se continuerà o meno. "Se" ammette che non si può conoscere il futuro. Nessuno può conoscere il futuro tranne Merlino, la cui sequenza temporale è stata invertita, che ha ricordato il futuro e predetto il passato. Ma allora, Merlino è un personaggio di fantasia.
Che motivo hai per pensare che il comportamento futuro sarà diverso da quello passato?
Trovo difficile credere che qualsiasi studio statistico con un piccolo campione abbia qualche significato. Dai, ci credi? Voglio sapere il peso medio dei massi nel Grand Canyon e il peso medio dei massi vicino alla cima del monte Rainier. Peso 3 massi nel Grand Canyon e ottengo una media e poi peso 3 massi del Mt. Rainier e ottengo una media lì, e poi dichiaro di sapere che i massi sono più grandi nel Grand Canyon che sul Mt. Rainier. Non credo. Un piccolo campione non ci dice altro che informazioni casuali.
Sono sicuro che i produttori amerebbero perdere tempo con grandi numeri per dimostrare che c'è qualcosa che non va o sarebbero più felici di individuare un problema nel minor tempo possibile!
Penso che la previsione implichi l'esattezza. Se ammetti di non conoscere sempre il risultato esatto, allora stai usando le probabilità. Le probabilità funzionano se si ha un buon valore di aspettativa.
Qui sta il problema di come persone diverse decidano di usare il linguaggio e pretendano che gli altri lo usino come loro, quando chiaramente altri gruppi usano il linguaggio in modo diverso e capiscono in modo diverso.
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L'attualità è quello che ti serve per prendere una decisione
Tu sei un generale. I tuoi esploratori ti riferiscono di aver visto due soldati nemici muoversi verso il tuo fianco sinistro. Questo potrebbe significare, ti dice l'esploratore, che il nemico sta cercando di aggirarti. Tu chiedi: quanti altri ne hai visti nell'ultima ora? Il ricognitore dice: solo due. Ordinate una contromisura completa di 10.000 fanterie sulla base di quell'informazione che il ricognitore vi ha dato? Ricordate la saggezza di Sun-Tzu: "Tutta la guerra si basa su qualche forma di inganno. Se sei debole, fai credere al nemico di essere forte. Se sei forte, fai credere al nemico di essere debole". Potremmo essere ingannati dal mercato se agiamo troppo presto su una piccola quantità di dati?
L'esempio di cui sopra non cambia né confuta l'idea. La gente si concede l'opportunità di cambiare perché si sente la frase "Attualmente credo" che significa che i dati che hanno ora hanno portato alla loro convinzione attuale.
Che motivo hai per pensare che il comportamento futuro sarà diverso da quello passato?
Osservazione e comprensione. Siediti su una spiaggia e guarda le onde che si infrangono. Cosa è lo stesso? I modelli delle onde. Cosa c'è di diverso? Le sottili variazioni di ogni onda che non è mai esattamente uguale alla precedente. Quindi, le onde sono uguali nella forma, ma sono diverse nei dettagli. I dettagli nel mercato non sono mai gli stessi, solo la forma. Ma sono i dettagli che possono fare o rompere il tuo conto in un trade. Non puoi prevedere i dettagli, solo la forma. Ho affermato in precedenza che se un prezzo è al di sotto di una media mobile a 20 periodi, alla fine finirà sopra la media. Questa è una previsione su un modello di mercato che è dovuto alle forze fondamentali che guidano il commercio mondiale, ma non una previsione sui dettagli. Nessuno sa quando questo crossover avverrà e in che misura.
Sono sicuro che i produttori amerebbero perdere tempo con grandi numeri per dimostrare che c'è qualcosa di sbagliato o sarebbero più felici di individuare un problema nel più breve tempo possibile!
Un produttore deve sempre tenere d'occhio la linea di fondo per sopravvivere in un ambiente competitivo del libero mercato. E sarebbe costoso avere un rigoroso sistema di controllo della qualità con tassi di fallimento estremamente bassi come obiettivo sui loro prodotti in uscita. Ma supponiamo che il produttore faccia un farmaco che può salvare la vita di milioni di persone, ma solo se ogni capsula che esce dalla fabbrica è pura e incontaminata. Sarebbe una perdita di tempo puntare a un tasso di difettosità dello 0%? E se una capsula fosse contaminata e potesse potenzialmente uccidere un utente? Chiaramente, qui non ci sarebbe spazio per le scorciatoie. Piccoli campionamenti sarebbero inaccettabili.
Qui sta il problema di come persone diverse decidano di usare il linguaggio e pretendano che gli altri lo usino come loro, quando chiaramente altri gruppi usano il linguaggio in modo diverso e capiscono in modo diverso.
Ecco perché abbiamo bisogno di rinviare ad un linguaggio universale, come la matematica, dove tutti capiscono i significati. La formula del valore di aspettativa è un esempio perfetto di qualcosa con termini e significato non ambigui. Quando parliamo di trading dovremmo parlarne in termini di valore di aspettativa. L'incertezza è implicita nella formula, ma il successo è possibile se una ea che segue un metodo di trading produce un tasso di vittoria per il guadagno maggiore del tasso di perdita per la perdita.
Ancora una volta sembra che non siamo d'accordo sui termini. per me valore di aspettativa = (winning% * win$) / (loosing% * loose$). L'unico modo per guadagnare sui mercati è quello di avere un sistema che sputa fuori il segnale con una probabilità maggiore di vincere che di perdere.
Penso che tu voglia dire: valore di aspettativa = (winning% * win$) - (loosing% * loose$). Sono d'accordo con te se è questo che intendi. Questa formula dovrebbe essere nel capitolo 1 di ogni libro sul forex treading, ma non lo è. Potrebbe essere la ragione per cui il 95% di tutti i trader di forex perdono i loro soldi. Se non hai visto il mio foglio di calcolo, è tutto basato sulla formula del valore di aspettativa. Vedi foglio di calcolo allegato. Usa i quadrati verdi solo per inserire i dati.
Il valore di aspettativa, come lo chiami tu, sarebbe positivo solo se (winning% * win$) >(loosing% * loose$) e per normale manipolazione matematica (winning% * win$) / (loosing% * loose$)>1 e forse più interessante è il risultato
(vincita%*vittoria$)/perdita%>perdita$
Che motivo hai per pensare che il comportamento futuro sarà diverso da quello passato?
Osservazione e comprensione. Siediti su una spiaggia e guarda le onde che si infrangono. Cosa è lo stesso? I modelli delle onde. Cosa c'è di diverso? Le sottili variazioni di ogni onda che non è mai esattamente uguale alla precedente. Quindi, le onde sono uguali nella forma, ma sono diverse nei dettagli. I dettagli nel mercato non sono mai gli stessi, solo la forma. Ma sono i dettagli che possono fare o rompere il tuo conto in un trade. Non puoi prevedere i dettagli, solo la forma. Ho affermato in precedenza che se un prezzo è al di sotto di una media mobile a 20 periodi, alla fine finirà sopra la media. Questa è una previsione su un modello di mercato che è dovuto alle forze fondamentali che guidano il commercio mondiale, ma non una previsione sui dettagli. Nessuno sa quando questo crossover avverrà e in che misura.
Sono sicuro che i produttori amerebbero perdere tempo con grandi numeri per dimostrare che c'è qualcosa di sbagliato o sarebbero più felici di individuare un problema nel più breve tempo possibile!
Un produttore deve sempre tenere d'occhio la linea di fondo per sopravvivere in un ambiente competitivo del libero mercato. E sarebbe costoso avere un rigoroso sistema di controllo della qualità con tassi di fallimento estremamente bassi come obiettivo sui loro prodotti in uscita. Ma supponiamo che il produttore faccia un farmaco che può salvare la vita di milioni di persone, ma solo se ogni capsula che esce dalla fabbrica è pura e incontaminata. Sarebbe una perdita di tempo puntare a un tasso di difettosità dello 0%? E se una capsula fosse contaminata e potesse potenzialmente uccidere un utente? Chiaramente, qui non ci sarebbe spazio per le scorciatoie. Piccoli campionamenti sarebbero inaccettabili.
Qui sta il problema di come persone diverse decidano di usare il linguaggio e pretendano che gli altri lo usino come loro, quando chiaramente altri gruppi usano il linguaggio in modo diverso e capiscono in modo diverso.
Ecco perché abbiamo bisogno di rinviare ad un linguaggio universale, come la matematica, dove tutti capiscono i significati. La formula del valore di aspettativa è un esempio perfetto di qualcosa con termini e significato non ambigui. Quando parliamo di trading dovremmo parlarne in termini di valore di aspettativa. L'incertezza è implicita nella formula, ma il successo è possibile se una ea che segue un metodo di trading produce un tasso di vittoria per il guadagno maggiore del tasso di perdita per la perdita.
A questo punto non posso più essere disturbato per discutere i vostri esempi fatui e tangenti a quello che so già che succede nel mondo reale.