99% qualità di modellazione ma con una barra rossa - pagina 3

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gangsta1:
L'unica cosa di cui preoccuparsi è che la barra della qualità di modellazione è rossa, ma questo è forse normale con una qualità di modellazione del 99%. Qualcun altro ha sperimentato questo?
No, mai . . . ho testato con GBPUSD, AUSUSD e EURUSD finora .
 

cosa è più affidabile, il 99% di qualità di modellazione con una barra rossa o il 90% con una barra verde?

99% di qualità di modellazione con i dati dukascopy della barra rossa: 28189 barre nel test e 66403328 tick modellati

90% di qualità di modellazione con i dati del broker con la barra verde: 26695 barre nel test e 34321186 tick modellati

Da quanto sopra sembra che i dati Dukascopy siano molto più accurati con quasi il doppio dei tick modellati...

 
zzuegg:

Lascia perdere il 99%, è solo un numero nell'intestazione fxt.

Duka dasta dovrebbe essere dati di tick reali dal loro flusso, ma il vantaggio principale per me è quello di essere in grado di testare su spread variabile


Quale spread variabile (reale) viene utilizzato? Lo spread di Dukascopy?
 

Puoi provare a spostare gli spread e vedere come si comporta il sistema usando questo strumento. Non posso fare a meno di pensare che tu stia cercando una qualche forma di conferma assoluta dal back-tester. Con il tuo sistema di scalping, devi stare molto attento perché quelli sono molto sensibili agli spread e alla qualità dei dati. Temo che non otterrai alcuna forma di conferma assoluta su come il sistema si comporterà in futuro sulla base dei risultati del back-testing.

Lo scopo di un back-test è quello di determinare se il sistema-A è migliore del sistema-B nel passato, naturalmente. Poiché la maggior parte di noi non sceglierebbe un sistema che si è comportato male in passato per il nostro conto reale, avete capito bene. Una qualità di modellazione del 100% non ti aiuterebbe molto perché A) i dati non sono quelli dei tuoi broker. B) gli spread sono statici e C) solo il signore sa come il broker risponderà al tuo scalper.

Se stai mostrando ottimi risultati con esso finora. Allora dico che è il momento di metterlo su un conto demo o penny per circa 3 mesi e partire da lì.

 
ubzen:

Puoi provare a spostare gli spread e vedere come si comporta il sistema usando questo strumento. Non posso fare a meno di pensare che tu stia cercando una qualche forma di conferma assoluta dal back-tester. Con il tuo sistema di scalping, devi stare molto attento perché quelli sono molto sensibili agli spread e alla qualità dei dati. Temo che non otterrai alcuna forma di conferma assoluta su come il sistema si comporterà in futuro sulla base dei risultati del back-testing.

Lo scopo di un back-test è quello di determinare se il sistema-A è migliore del sistema-B nel passato, naturalmente. Poiché la maggior parte di noi non sceglierebbe un sistema che si è comportato male in passato per il nostro conto reale, avete capito bene. Una qualità di modellazione del 100% non ti aiuterebbe molto perché A) i dati non sono quelli del tuo broker. B) gli spread sono statici e C) solo il signore sa come il broker risponderà al tuo scalper.

Se stai mostrando ottimi risultati con esso finora. Allora dico che è il momento di metterlo su un conto demo o penny per circa 3 mesi e partire da lì.



Grazie.

Ancora più frustrante ora è che anche con i dati Dukascopy sto ottenendo buoni risultati sul h1 ma non sul m1, quando il criterio di ingresso è lo stesso in tutti i timeframe!

Anche la confusione sull'offset GMT. I dati di Dukascopy sono GMT+0. Quindi presumo che io possa fare il backtest con l'offset GMT impostato a 0, nonostante il mio broker sia attualmente GMT+2 e segua il DST? Immagino che i dati del tester siano completamente indipendenti dal broker, quindi le 17 sul mio broker sarebbero ancora le 17 GMT+0.

 
gangsta1:


Da quanto sopra sembra che i dati di Dukascopy siano molto più accurati con quasi il doppio dei tick modellati...

Questo non è corretto... con i dati Dukasdata il numero di tick modellati è 0. Questo è il punto di usare i dati Dukascopy. . sono dati in tick, quindi non c'è nessuna modellizzazione in corso... Normalmente MT4 usa i dati M1 (e il volume) per sintetizzare i dati tick, quindi modella i dati tick, cioè li inventa.
 
Ma ora c'è un altro problema----My EA fa backtest senza perdite usando i dati Dukascopy, al 99%. Tuttavia, con i dati della storia normale e una qualità di modellazione del 90% soffre di perdite! Di quali risultati fidarsi?
 
Se stai parlando dell'1% di trade perdenti rispetto al 2% di trade perdenti, questo potrebbe non essere significativo, se invece stai parlando dell'1% rispetto al 10%, allora probabilmente sarà significativo. Che periodo di tempo stai usando 2 anni o più?
 
Dal 2007 ad oggi. I dati storici del broker mostrano 4 perdite, rispetto a 0 perdite con i dati di Dukascopy (su 200 scambi). Ho davvero bisogno di sapere quale sia più affidabile. Ho letto così tanto sui dati tick e su Dukascopy in particolare che sono tentato di fidarmi di più di questi risultati. Tuttavia, la questione della barra rossa mi preoccupa leggermente... Sono molto confuso su cosa fidarmi. Ho detto e giorni di backtestign da fare e non voglio sprecare il mio tempo!
 

Per quanto riguarda la barra rossa, sei sicuro al 100% che stai copiando tutti i file hst da M1 a MN1?

Per esempio,

GBPUSD1.hst
GBPUSD5.hst
GBPUSD15.hst
GBPUSD30.hst
GBPUSD60.hst
GBPUSD240.hst
GBPUSD1440.hst
GBPUSD10080.hst
GBPUSD43200.hst

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