99% qualità di modellazione ma con una barra rossa - pagina 4
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Per quanto riguarda la barra rossa, sei sicuro al 100% che stai copiando tutti i file hst da M1 a MN1?
Per esempio,
GBPUSD1.hst
GBPUSD5.hst
GBPUSD15.hst
GBPUSD30.hst
GBPUSD60.hst
GBPUSD240.hst
GBPUSD1440.hst
GBPUSD10080.hst
GBPUSD43200.hst
Sì, dopo aver scaricato i dati, la prima cosa che ho fatto è stata eseguire lo script per generare tutti i file hst e il file h1 fxt.
Ho messo tutti i file hst nella cartella metatrader/history e il file fxt in metatrader/tester/history.
Pensavo che il backtester usasse solo il file FXT?
Anche la confusione sull'offset GMT. I dati di Dukascopy sono GMT+0. Quindi presumo che io possa fare il backtest con l'offset GMT impostato a 0, nonostante il mio broker sia attualmente GMT+2 e segua il DST? Immagino che i dati del tester siano completamente indipendenti dal broker, quindi le 17 sul mio broker sarebbero ancora le 17 GMT+0.
Anch'io sono confuso su GMT vs Data-Time :). Tuttavia, credo che se stai usando i dati di Dukascopy. Allora il tuo broker mentre esegui un backtest dovrebbe essere insegnato come Dukascopy. Se i tuoi dati sono di Forexite, allora il tuo broker mentre esegui un backtest dovrebbe essere istruito come Forexite. Se volete piazzare un ordine all'interno del backtest @-X-Gmt dovrete conoscere il Time Shift del broker e se e quando si regolano per il DST.
La mia confusione su questo è IL motivo principale per cui non ho creato alcun sistema che si basa sul Tempo Universale, è anche uno dei motivi per cui non mi sono preoccupato di scaricare i dati Tick.
Date un'occhiata ai codici di WHRorder in questo thread. Fornisce ottimi esempi su come usare Shifts nel back-tester e le DLL per ottenere il Tempo Universale mentre si esegue il Live.
Vedi come il back-testing è una stima di come il sistema ha funzionato. Penso che tu lo stia prendendo troppo sul serio. La raccomandazione usuale per i Tick-data è per i sistemi che piazzano ben oltre 200 scambi entro 5 anni. Raccomandato anche per i sistemi che di solito chiudono entro lo stesso minuto della barra in cui è stato aperto. La maggior parte dei sistemi che cercano profitti a una sola cifra rientrano in questa categoria.
Se credi veramente che il tuo sistema sia uno scalper degno del mal di testa, allora dico che sarà anche degno di un test Live prolungato nel tempo. Ma con quei 200 trade in 5 anni, non credo che lo sia. Queste sono solo le mie opinioni, a proposito.
Pensavo che il backtester usasse solo il file FXT?
Il mio sistema è uno scalper. Può chiudere operazioni in pochi secondi o minuti. Da qui, la necessità di dati accurati in tick. L'offset GMT che ho confermato dovrebbe essere lasciato a 0 poiché i dati sono GMT.
Le uniche cose che mi preoccupano sono la barra rossa di modellazione (qualcuno in questo thread ha dichiarato che era perché non c'era bisogno di modellazione) e le perdite quando si usano i dati storici normali che non si verificano con i dati Dukascopy.