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L'unica cosa di cui preoccuparsi è che la barra della qualità di modellazione è rossa, ma questo è forse normale con una qualità di modellazione del 99%. Qualcun altro ha sperimentato questo?
cosa è più affidabile, il 99% di qualità di modellazione con una barra rossa o il 90% con una barra verde?
99% di qualità di modellazione con i dati dukascopy della barra rossa: 28189 barre nel test e 66403328 tick modellati
90% di qualità di modellazione con i dati del broker con la barra verde: 26695 barre nel test e 34321186 tick modellati
Da quanto sopra sembra che i dati Dukascopy siano molto più accurati con quasi il doppio dei tick modellati...
Lascia perdere il 99%, è solo un numero nell'intestazione fxt.
Duka dasta dovrebbe essere dati di tick reali dal loro flusso, ma il vantaggio principale per me è quello di essere in grado di testare su spread variabile
Quale spread variabile (reale) viene utilizzato? Lo spread di Dukascopy?
Puoi provare a spostare gli spread e vedere come si comporta il sistema usando questo strumento. Non posso fare a meno di pensare che tu stia cercando una qualche forma di conferma assoluta dal back-tester. Con il tuo sistema di scalping, devi stare molto attento perché quelli sono molto sensibili agli spread e alla qualità dei dati. Temo che non otterrai alcuna forma di conferma assoluta su come il sistema si comporterà in futuro sulla base dei risultati del back-testing.
Lo scopo di un back-test è quello di determinare se il sistema-A è migliore del sistema-B nel passato, naturalmente. Poiché la maggior parte di noi non sceglierebbe un sistema che si è comportato male in passato per il nostro conto reale, avete capito bene. Una qualità di modellazione del 100% non ti aiuterebbe molto perché A) i dati non sono quelli dei tuoi broker. B) gli spread sono statici e C) solo il signore sa come il broker risponderà al tuo scalper.
Se stai mostrando ottimi risultati con esso finora. Allora dico che è il momento di metterlo su un conto demo o penny per circa 3 mesi e partire da lì.
Puoi provare a spostare gli spread e vedere come si comporta il sistema usando questo strumento. Non posso fare a meno di pensare che tu stia cercando una qualche forma di conferma assoluta dal back-tester. Con il tuo sistema di scalping, devi stare molto attento perché quelli sono molto sensibili agli spread e alla qualità dei dati. Temo che non otterrai alcuna forma di conferma assoluta su come il sistema si comporterà in futuro sulla base dei risultati del back-testing.
Lo scopo di un back-test è quello di determinare se il sistema-A è migliore del sistema-B nel passato, naturalmente. Poiché la maggior parte di noi non sceglierebbe un sistema che si è comportato male in passato per il nostro conto reale, avete capito bene. Una qualità di modellazione del 100% non ti aiuterebbe molto perché A) i dati non sono quelli del tuo broker. B) gli spread sono statici e C) solo il signore sa come il broker risponderà al tuo scalper.
Se stai mostrando ottimi risultati con esso finora. Allora dico che è il momento di metterlo su un conto demo o penny per circa 3 mesi e partire da lì.
Grazie.
Ancora più frustrante ora è che anche con i dati Dukascopy sto ottenendo buoni risultati sul h1 ma non sul m1, quando il criterio di ingresso è lo stesso in tutti i timeframe!
Anche la confusione sull'offset GMT. I dati di Dukascopy sono GMT+0. Quindi presumo che io possa fare il backtest con l'offset GMT impostato a 0, nonostante il mio broker sia attualmente GMT+2 e segua il DST? Immagino che i dati del tester siano completamente indipendenti dal broker, quindi le 17 sul mio broker sarebbero ancora le 17 GMT+0.
Da quanto sopra sembra che i dati di Dukascopy siano molto più accurati con quasi il doppio dei tick modellati...
Per quanto riguarda la barra rossa, sei sicuro al 100% che stai copiando tutti i file hst da M1 a MN1?
Per esempio,
GBPUSD1.hst
GBPUSD5.hst
GBPUSD15.hst
GBPUSD30.hst
GBPUSD60.hst
GBPUSD240.hst
GBPUSD1440.hst
GBPUSD10080.hst
GBPUSD43200.hst