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Non sono esperto di Oanda . . ma i conti demo Alpari hanno i loro migliori spreads, il loro conto live con il deposito più piccolo ha spreads che sono molto, molto peggiori.
Riconnettersi al vostro broker sovrascriverà probabilmente alcuni dei vostri dati. . che potrebbe anche portare a delle discrepanze nei dati.
La tua esperienza con Alpari potrebbe essere fuorviante: I clienti live e demo di Oanda sembrano essere molto simili nella maggior parte dei casi. Certamente non c'è una differenza sistematica nei prezzi o negli spread offerti (è possibile trovare occasionali differenze di 0,1 pip tra i grafici demo e live di offerte e richieste, ma Oanda mi ha assicurato che questo è dovuto al fatto che i grafici non sempre includono ogni tick). Ma ancora più importante per l'argomento di questo thread, la grande maggioranza degli scambi avviene mesi prima nel periodo coperto dai dati scaricati. Se guardate i grafici di 7 mesi di backtesting nel primo post di questa discussione, penso che percepirete una differenza fin dall'inizio.
Quindi la differenza ha ancora bisogno di una spiegazione - ora credo che qualcosa non stia funzionando bene, e questo ha il potenziale per essere altamente fuorviante per gli utenti.
@RaptorUK, sono sicuro che hai ragione in generale, ma il mio punto principale è che nel backtest su 7 mesi circa con i dati storici costruiti dagli stessi dati a 1 minuto in entrambi i casi, la maggior parte dei dati utilizzati dai backtest non dovrebbe sicuramente provenire dal broker. Quindi la maggior parte della differenza ha ancora bisogno di una spiegazione. Il server a cui ci si collega può benissimo influenzare i risultati, ma la scala dell'effetto è bizzarra e il meccanismo sconosciuto. La ragione per cui non sono contento di lasciarlo qui è che ora è certo che i backtest di metatrader possono essere spettacolarmente fuorvianti a volte e voglio scoprire come e quando questo accade. Che tipo di effetto può aumentare la redditività dei trade di diverse decine di pip ciascuno su una serie di circa 200 trade? Non sarebbe certamente giustificato in questa fase arrivare alla conclusione che non c'è alcun problema quando si è connessi a un server live.
Seguendo l'input di zzueg, ho intenzione di provare a creare una nuova installazione di metatrader, scollegata dal server, cancellando tutti i dati storici, ricostruendo i dati da zero dai dati scaricati e facendo poi il backtest, il che dovrebbe togliere completamente di mezzo il server. L'unico problema pratico con questo approccio per lo sviluppo regolare è che il mese corrente non sarà utilizzato nel backtesting.
E la commissione calcolata in ambiente demo e live?
Seguendo l'input di zzueg, ho intenzione di provare a creare una nuova installazione di metatrader, scollegata dal server, cancellando tutti i dati storici, ricostruendo i dati da zero dai dati scaricati e facendo poi il backtest, il che dovrebbe portare il server fuori dal quadro completo. L'unico problema pratico con questo approccio per lo sviluppo regolare è che il mese corrente non sarà utilizzato nel backtesting.
Prendete nota di questo:
da qui: https://www.mql5.com/en/articles/1512