Risultati completamente diversi dallo stesso esperto - pagina 3

Nuovo commento
 
Alcuni suggerimenti perché anch'io ho combattuto la miserabile incoerenza dei risultati nel tester, ma ora sono in grado di ottenere risultati coerenti. Stavo ottenendo risultati incoerenti senza modifiche, ma semplicemente premendo il pulsante di prova "Start" dopo il completamento di una corsa precedente. Sembra che ci sia qualcosa di più del semplice "Spread" al lavoro. Quanto segue è un po' doloroso ma ottengo risultati coerenti.


1) Scaricare i dati storici e riscaricarli fino ad eseguire almeno un ricalcolo.

2) Nel navigatore, cancella il tuo conto demo. Questo disconnetterà la tua sessione e manterrà i tuoi risultati coerenti al riavvio di MT4 (basta non effettuare il login o ricreare il conto).

3) Controlla lo spread per il tuo simbolo, usando un semplice script con mode_spread= MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD); Print("MODE_SPREAD=",mode_spread). Se il tuo broker usa spread fissi, potresti non essere influenzato dai cambiamenti di spread. Mi piace solo assicurarmi che lo spread sia un valore ragionevole per la coppia di simboli. In caso contrario, posso aggiustare leggermente i miei risultati per riflettere uno spread ragionevole o posso riconnettermi, controllare lo spread e disconnettermi di nuovo.

4) Esegui i tuoi test. Finché non ti riconnetti/riconnetti i tuoi risultati dovrebbero essere coerenti.

Buona fortuna.

 
RaptorUK:
Scarica di nuovo i tuoi dati, disconnetti il tuo terminale (io lo faccio accedendo con un numero di conto non valido), cancella la tua cronologia e i dati già memorizzati nel terminale, importa i tuoi dati, M1 suppongo? fai gli altri periodi che ti servono usando il convertitore di periodi e importali. . . controlla di avere i dati che ti servono per il periodo di date che vuoi eseguire. . . esegui il tuo EA.

Oggi ho provato questa procedura. Quello che ho scoperto è che avevo bisogno di essere connesso a un server per importare i dati o per eseguire un backtest. Senza essere connesso, nessuno dei due funzionerebbe. Quindi non sono sicuro di come questa idea (che suona ragionevole) di lavorare offline possa essere fatta funzionare.


Un'altra scoperta più specifica (che non si avvicina a spiegare le mie osservazioni) è che i dati EURUSD che ho scaricato di recente avevano un enorme vuoto (più di una settimana), nonostante fossero descritti come "di alta qualità". Ho informato il provider.

 
pianoman59:
Alcuni suggerimenti perché anch'io ho combattuto la miserabile incoerenza dei risultati nel tester, ma ora sono in grado di ottenere risultati coerenti. Stavo ottenendo risultati incoerenti senza modifiche, ma semplicemente premendo il pulsante "Start" test dopo il completamento di una corsa precedente. Sembra che ci sia qualcosa di più del semplice "Spread" al lavoro. Quanto segue è un po' doloroso ma ottengo risultati coerenti.


1) Scaricare i dati storici e riscaricarli fino ad eseguire almeno un ricalcolo.

2) Nel navigatore, cancella il tuo conto demo. Questo disconnetterà la tua sessione e manterrà i tuoi risultati coerenti al riavvio di MT4 (basta non effettuare il login o ricreare il conto).

3) Controlla lo spread per il tuo simbolo, usando un semplice script con mode_spread= MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD); Print("MODE_SPREAD=",mode_spread). Se il tuo broker usa spread fissi, potresti non essere influenzato dai cambiamenti di spread. Mi piace solo assicurarmi che lo spread sia un valore ragionevole per la coppia di simboli. In caso contrario, posso aggiustare leggermente i miei risultati per riflettere uno spread ragionevole o posso riconnettermi, controllare lo spread e disconnettermi di nuovo.

4) Esegui i tuoi test. Finché non ti riconnetti/riconnetti i tuoi risultati dovrebbero essere coerenti.

Buona fortuna.

@pianoman59, non sono del tutto sicuro di cosa intendi con il tuo primo suggerimento. Importo dati che ho precedentemente scaricato da un fornitore di dati indipendente (e decompresso). Cosa stai suggerendo di ripetere?
 
Se hai bisogno di dati affidabili: http://eareview.net/tick-data dovrebbe essere la tua prima scelta. È un dolore per farlo funzionare, ma dopo si hanno dati live di qualità
 
Elroch:
Grazie. Ho usato i dati dello stesso sito. Fai attenzione all'enorme divario nei dati EURUSD all'inizio di luglio.
OK, grazie, al momento sto usando dati precedenti al 2009, quindi dovrei essere a posto.
 
Presumo che lo stiate facendo per mantenere i dati recenti incontaminati per un'analisi successiva quando avrete qualcosa che sembra davvero buono? Anche allora, però, sono un po' scettico sull'utilità dei tuoi risultati. La mia impressione è che EURUSD sia stato molto diverso negli ultimi anni rispetto a tutto il periodo precedente. Fattori economici importanti possono essere la causa principale per cui ha avuto una maggiore tendenza alla tendenza e (almeno mi sembra) più redditizio per il commercio di conseguenza. Ho visto molti esempi durante il backtesting, di sistemi che non hanno funzionato affatto fino all'ultimo paio d'anni e poi sono andati alla grande.
 
Al momento sto principalmente debuggando e testando il mio codice, quindi ho solo bisogno di dati decenti senza lacune e discrepanze.
 
Elroch:
Si, grazie. Ho usato i dati dello stesso sito. Fai attenzione all'enorme divario nei dati EURUSD all'inizio di luglio.

Immagino che tu intenda questi dati?

 
Ho controllato, e i dati sono stati effettivamente sostituiti più tardi, il 1° agosto, con uno senza la lacuna.
 
Simon Gniadkowski:
La mia esperienza con Alpari non è fuorviante, era un esempio di ciò che può accadere a volte con i broker, cioè le loro piattaforme demo e live possono essere molto diverse . . .

Questo è vero! Il mio programmatore una volta mi ha detto che a volte il lagging accade molto nel conto demo rendendolo instabile

Quindi è meglio che se il risultato del test è buono, provi a testarlo su un conto reale con piccole quantità prima di usarlo per il reale

123
Nuovo commento