Backtesting con dati in tick

mikey 2010.10.01 19:36 #11

Sì, di nuovo, ci siamo persi. Potrei praticamente eliminare i dati del volume impostando tutti i valori del volume a 1?

gordon 2010.10.01 19:38 #12

mikey:

Sì, la tua risposta è arrivata proprio quando ho inviato la mia ultima.

RE: volume...- se il mio EA non "legge" il volume sono al sicuro su questo? Non devo preoccuparmi di questo? Non ho pensato al volume - ma come ho detto il mio EA non lo "legge" per niente. Quindi, solo per chiarire - posso ignorare il volume? O dovrei forse impostare il volume a 1 per tutte le barre?

Se il tuo EA non usa i dati del volume, allora può essere ignorato. Devi impostarlo a 1 perché il tuo metodo funzioni, altrimenti il tester creerebbe più di un tick per barra...

Riunire un team per Esplorare il Graal. "Il Domande su MQL4

mikey 2010.10.01 19:54 #13

Sì. Non ho nessun indicatore che guardi le barre o qualcosa del genere. Swaps - questo è un buon punto. Lo terrò a mente. Sono solo desideroso di eseguire questo nuovo metodo il prima possibile.

Sono quasi pronto a partire se riesco a risolvere il problema dello spostamento temporale. Quindi, considerate queste barre (in un file di testo .csv):

NB: data, ora, apertura, massimo, minimo, chiusura, volume

20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:01,71.75,71.75,71.75,71.75,1

Quindi voglio cambiare il tempo della seconda barra alle 18:01 in modo che le prime 2 barre abbiano tempi diversi (hanno tempi diversi a livello di sotto-minuti ovviamente, ma voglio che abbiano effettivamente tempi diversi a livello di minuti).

Poi dovrò cambiare il tempo della terza barra a 18:02. Quindi, ora tutte e 3 le barre hanno tempi diversi.

Penso che un buon pseudo codice per l'operazione sia

time_of_next_bar = time_of_previous bar +1;

Ma poi dovrebbe avere dei vincoli per tenere conto del fatto che solo 60 minuti poi dovrebbero spostare l'ora, ed eventualmente spostare la data, il mese ecc.

Ho tutte le mie barre in un file .csv e ho bisogno di trovare un modo per operare su di esse in questo modo. Forse usando Perl? Ho guardato in quel file MQl che hai linkato e non sono riuscito a vedere un metodo trasponibile per questo.

Il tester funziona correttamente? [Qualsiasi domanda da principiante, Sistema di espansione della

mikey 2010.10.01 20:08 #14

Immagino che forse il modo più semplice sia se posso trovare un elenco molto molto lungo in 2 colonne di date e orari da qualche parte (con questo formato):

20100831,18:00

20100831,18:01

20100831,18:02

20100831,18:03

20100831,18:04

20100831,18:05

ecc. ecc.

Forse è meglio trovare una tale lista che generarne una.

Posso poi semplicemente sostituire queste colonne nel mio file csv. Ho provato a seguire questa strada, per esempio esportando i dati M1 da metatrader e poi prendendo le sue colonne. MA la quantità di dati storici M1 che posso ottenere per metatrader (pochi mesi) non è abbastanza lunga per i miei scopi. Forse se avessi qualche anno potrebbe funzionare.

Per seguire L'apprendimento automatico nel trading: Chiedete!

zzuegg 2010.10.01 20:46 #15

mikey:

Sì. Non ho nessun indicatore che guarda le barre o qualcosa del genere.

sei sicuro di questo? quasi tutti gli indicatori usano le barre nei loro calcoli... tutti gli indicatori dove puoi impostare un periodo probabilmente falliranno. tutte le chiamate high[] low[] open[] close[] falliranno, fondamentalmente tutte le funzioni di accesso alle serie temporali sono interessate.

Io nel tuo caso ispezionerei i file sul sito web per creare un file tick personalizzato e utilizzare un terminale patchato.

C'è qualche TA che Un po' sorpreso :) Domande dai principianti MQL5

gordon 2010.10.01 21:10 #16

Ecco un semplice script per fare il lavoro. L'ho controllato solo una volta, quindi fate attenzione ai bug trascurati... Inoltre - probabilmente non è il modo più veloce/migliore per farlo.

#property show_inputs
extern string     src_file = "sample.csv";             // source file name
extern string     trg_file = "output.csv";             // target file name
extern datetime   st_date = D'2000.01.01 00:00';       // start date for written data (this could be whatever...)

int start()
{
   string sclose;             // tick close price - we assume O=H=L=C
   
   // get handles for source and target file (NOTE: will overwrite target file if exists!!)
   int src_handle = FileOpen(src_file, FILE_CSV|FILE_READ, ',');
   int trg_handle = FileOpen(trg_file, FILE_CSV|FILE_WRITE, ',');
      
   // read each line from source, process it and write to target
   while(!FileIsEnding(src_handle)) {
      // read data from source by fields (convinient since it's a CSV file)
      FileReadString(src_handle);    // skip date     
      FileReadString(src_handle);    // skip time
      FileReadString(src_handle);    // skip open
      FileReadString(src_handle);    // skip high
      FileReadString(src_handle);    // skip low
      sclose = FileReadString(src_handle);   // GET CLOSE PRICE
      FileReadString(src_handle);    // skip volume
      
      // build output line as a single string (it's just simpler to do it this way)
      string output = StringConcatenate(
                        TimeToStr(st_date,TIME_DATE), ",",    // proper date and time format
                        TimeToStr(st_date,TIME_MINUTES), ",",
                        sclose, ",",      // to make sure OHLC are identical we just use close price
                        sclose, ",",
                        sclose, ",",
                        sclose, ",",
                        "1"               // this is fixed volume = 1 so as we'll have 1 tick per bar only
                      );          

      FileWrite(trg_handle,output);
      st_date += 60;                      // add 1 minute (60 seconds) to our time counter
   } // end while
   
   // close source and target file
   FileClose(src_handle);        
   FileClose(trg_handle);
   return(0);
}

Lo script è abbastanza autoesplicativo... Il file sorgente dovrebbe essere nella cartella 'experts/files'. Per la data di inizio puoi inserire qualsiasi cosa, dato che il tempo sarà comunque allungato, quindi i timestamp non hanno senso...

Ho ancora seri dubbi su quello che stai cercando di fare, ma sarò felice se riporterai comunque i tuoi risultati qui. Buona fortuna.

Qualcuno ha creato un Tutte le domande dei Il tester nella nuova

mikey 2010.10.02 13:29 #17

gordon:

Ecco un semplice script per fare il lavoro. L'ho controllato solo una volta, quindi fai attenzione ai bug trascurati... Inoltre - probabilmente non è il modo più veloce/migliore per farlo.

Lo script è abbastanza autoesplicativo... Il file sorgente dovrebbe essere nella cartella 'experts/files'. Per la data di inizio potete inserire qualsiasi cosa, dal momento che il tempo sarà comunque allungato, quindi i timestamp non hanno senso...

Ho ancora seri dubbi su quello che stai cercando di fare, ma sarò felice se riporterai comunque i tuoi risultati qui. Buona fortuna.

Questo è geniale! Grazie!

MA non l'ho ancora fatto funzionare. Allora, prendo il tuo codice MLQ4, lo salvo e lo compilo e lo allego a un grafico CL a simboli (e spunto la casella "Consenti il trading dal vivo") - nel log posso vedere che questo viene caricato bene ecc.

Come PRELUDIO/SET UP a questo, ho creato 2 file:

sample.csv (con i dati) - ho creato un file con pochi dati per i test in modo che tutto questo avvenga velocemente quando cerchiamo di far funzionare il tutto

output.csv (vuoto)

Li ho messi entrambi in esperti/file. MA non vedo alcun dato scritto in output.csv. Ho messo il file output.csv nel posto giusto? Dovrei anche creare il mio file output.csv vuoto? È questa la cosa corretta da fare?

PS> Solo nel caso in cui abbia qualche rilevanza - ho tagliato e incollato il mio sample.csv qui sotto:

20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,2
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:00,71.73,71.73,71.73,71.73,2
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.73,71.73,71.73,71.73,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,7
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,3
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,7
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:00,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:00,71.68,71.68,71.68,71.68,1
20100831,18:00,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:00,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:00,71.69,71.69,71.69,71.69,1
20100831,18:00,71.69,71.69,71.69,71.69,1
20100831,18:00,71.68,71.68,71.68,71.68,2
20100831,18:00,71.67,71.67,71.67,71.67,1
20100831,18:00,71.72,71.72,71.72,71.72,1
20100831,18:00,71.72,71.72,71.72,71.72,1
20100831,18:00,71.72,71.72,71.72,71.72,1
20100831,18:00,71.72,71.72,71.72,71.72,1
20100831,18:00,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:00,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:00,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:01,71.72,71.72,71.72,71.72,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,3
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,5
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,4
20100831,18:01,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,2
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,4
20100831,18:01,71.71,71.71,71.71,71.71,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.70,71.70,71.70,71.70,1
20100831,18:02,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:03,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:03,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:03,71.75,71.75,71.75,71.75,1
20100831,18:03,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:03,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:03,71.78,71.78,71.78,71.78,5
20100831,18:03,71.78,71.78,71.78,71.78,5
20100831,18:03,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:03,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:03,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:03,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:04,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:04,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,2
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,3
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,17
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,4
20100831,18:04,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:04,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:04,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:04,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:04,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:05,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:05,71.78,71.78,71.78,71.78,2
20100831,18:05,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:05,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:05,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:05,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:05,71.77,71.77,71.77,71.77,1
20100831,18:05,71.76,71.76,71.76,71.76,1
20100831,18:05,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:05,71.78,71.78,71.78,71.78,1
20100831,18:05,71.79,71.79,71.79,71.79,1
20100831,18:05,71.79,71.79,71.79,71.79,3
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,5
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,14
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,2
20100831,18:05,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:06,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:06,71.80,71.80,71.80,71.80,21
20100831,18:06,71.80,71.80,71.80,71.80,1
20100831,18:06,71.81,71.81,71.81,71.81,1
20100831,18:06,71.81,71.81,71.81,71.81,4
20100831,18:06,71.82,71.82,71.82,71.82,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:06,71.84,71.84,71.84,71.84,1
20100831,18:06,71.84,71.84,71.84,71.84,2
20100831,18:06,71.85,71.85,71.85,71.85,1
20100831,18:06,71.81,71.81,71.81,71.81,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:06,71.82,71.82,71.82,71.82,1
20100831,18:06,71.82,71.82,71.82,71.82,1
20100831,18:06,71.82,71.82,71.82,71.82,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:06,71.85,71.85,71.85,71.85,1
20100831,18:06,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:07,71.83,71.83,71.83,71.83,1
20100831,18:07,71.83,71.83,71.83,71.83,2
20100831,18:07,71.83,71.83,71.83,71.83,2
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20100831,18:49,71.73,71.73,71.73,71.73,1
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20100831,18:50,71.73,71.73,71.73,71.73,1
20100831,18:50,71.74,71.74,71.74,71.74,1
20100831,18:50,71.74,71.74,71.74,71.74,1
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Backtesting with tick data Off-topic MT4/mql4 questions. Domanda fuori tema sul

gordon 2010.10.02 13:42 #18

mikey:

MA non sono ancora riuscito a farlo funzionare. Quindi, prendo il tuo codice MLQ4, lo salvo e lo compilo e lo allego a un grafico CL a simboli (e spunto la casella "Allow live trading") - nel log posso vedere che questo viene caricato bene ecc.

Come PRELUDIO/SET UP a questo, ho creato 2 file:

sample.csv (con i dati) - ho creato un file con pochi dati per i test in modo che tutto questo avvenga velocemente quando cerchiamo di far funzionare il tutto

output.csv (vuoto)

Li ho messi entrambi in esperti/file. MA non vedo alcun dato scritto in output.csv. Ho messo il file output.csv nel posto giusto? Dovrei anche creare il mio file output.csv vuoto? È questa la cosa corretta da fare?

Non c'è bisogno di creare il file di output, verrà creato automaticamente (se esiste già verrà sovrascritto).
Assicurati che questo sia compilato come uno script.
Assicurati che il file di esempio sia nella directory 'experts/files'.
Ricevi qualche errore/messaggio nella scheda esperti?

Una cartella non viene 10 punti 3.mq4 Come codificare?

gordon 2010.10.02 13:46 #19

Ho ritestato con il tuo esempio e funziona. In allegato - script, campione e l'output (in un archivio RAR).

File:

files.rar 3 kb

mikey 2010.10.02 15:15 #20

Errore mio - l'ho messo come un EA invece che come uno script. Ora funziona - come uno script!

Una cosa però - non un dramma maggiore - ma l'ultima linea del file di output è così:

2004.02.23,08:34,,,,,1

Quindi è solo un eccesso, un pezzo ridondante di dati - nessuna informazione persa quando lo si taglia. che è proprio quello che ho fatto.

Quindi, ora sto provando questo con il tester di strategia. È in esecuzione ora - prendendo un'età. Ma vi terrò aggiornati su tutto.

Controllo dello stop minimo aiutatemi per favore [risolto] Come faccio a rendere

Backtesting con dati in tick - pagina 2