Backtesting con dati in tick - pagina 4
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[...] ho notato che il tester della strategia ha smesso di aprire operazioni dopo circa 2 settimane. [...]
Dovrai postare il tuo codice per ottenere aiuto su questo... Ti consiglio però di aprire un nuovo thread.
il mio sogno/scopo: Quello che speravo era che dare al tester della strategia buoni dati storici (specialmente se si possono ottenere dati in tick) e si otterrà una buona visione di come la strategia avrebbe realmente scambiato su quella storia (slippage, spread variance ecc. accettati). Ma ora im begginnning a dout se questo è raggiungibile. se il motore di strategia può effettivamente fornire questo. QUESTO OBIETTIVO È RAGGIUNGIBILE CON METATRADER? Qualcuno mi dia qualche speranza!
L'MT4 Tester semplicemente NON è progettato per fare il backtest di qualsiasi strategia che si basa su movimenti interni al M1. Questo è il motivo per cui è eccessivamente semplificato - non supporta dati in tick reali, spread variabili, slippage, ritardi o qualsiasi altro fenomeno del "mondo reale". Per le strategie che si basano su timeframes più grandi, è abbastanza adeguato (IMHO).
Ci sono metodi per superare alcune delle limitazioni - i dati in tick reali e lo spread variabile possono essere ottenuti tramite i metodi menzionati sul sito di Birt. Slippage, errori e ritardi possono essere simulati tramite codice. Se questo valga o meno lo sforzo è una questione di opinioni, ma se state cercando una piattaforma che supporti nativamente queste caratteristiche allora MT4 non è quella giusta...
Ho alcune strategie e alcune non sono andate molto bene nel backtesting (anche se hanno fatto bene nel mio limitato test in avanti finora) e alcune hanno fatto bene nel backtesting.
Penso che questo metodo di tick backtesting funzioni. MA ti toglie il time frame (quindi per esempio se vuoi che qualcosa accada in un giorno specifico - complica la cosa - che è qualcosa in cui mi imbatterò ora, dato che voglio che smetta di aprire nuovi trade quando arriviamo alla fine del mese del contratto).
Strategia (su dati di 3 mesi)
fattore di profitto: 1.55; totale operazioni: 74 (su M1)
fattore di profitto: 1.91; totale operazioni: 67 (su tick)
Pensi che una tale strategia (con questo fattore di profitto) sia qualcosa di cui entusiasmarsi? Ho fatto un po' di tweak manuale dei parametri ma non credo di essere in una situazione di curve fit. solo un test con più dati naturalmente lo dirà.
Ho alcune strategie e alcune non sono andate molto bene nel backtesting (anche se hanno fatto bene nel mio limitato test in avanti finora) e alcune hanno fatto bene nel backtesting.
Penso che questo metodo di tick backtesting funzioni. MA ti toglie la cornice temporale (così, per esempio, se vuoi che qualcosa accada in un giorno specifico - complica la cosa - che è qualcosa in cui mi imbatterò ora, dato che voglio che smetta di aprire nuovi trade quando arriviamo alla fine del contratto del mese).
Strategia (oltre 3 mesi di dati)
fattore di profitto: 1.55; totale operazioni: 74 (su M1)
fattore di profitto: 1.91; scambi totali: 67 (su tick)
Pensi che una tale strategia (con questo fattore di profitto) sia qualcosa di cui entusiasmarsi? Ho fatto un po' di tweak manuale dei parametri ma non credo di essere in una situazione di curve fit. solo un test con più dati naturalmente lo dirà.
il mio 2 cent:
la tua strategia sembra essere molto sensibile ai ticchettii. la quantità diminuita di scambi è un po' strana. ancora nessuna variabile di spread inclusa. potrebbe essere lontana dalla realtà
La strategia apre nuovi trade una volta che i precedenti hanno preso un TP o SL - quindi credo che la differenza nel numero di trade sia dovuta a una differenza di risoluzione - con una risoluzione più alta la situazione TP e SL è diversa. Sì, è piuttosto dipendente dal tick credo - perché sono così ansioso di usare i dati tick.
So che è una fase iniziale e che ho ancora molto lavoro da fare.
Quale livello di fattore di profitto (su un effettivo conto di trading dal vivo, su un lungo periodo) la gente sarebbe entusiasta? Ovviamente oltre la 1, ma quanto oltre questo la gente pensa - wow, questo è un buon sistema.
67 trade sono pochi per fare statistiche, ma se la mia memoria non mi inganna ho letto da qualche parte che tutto ciò che supera il PF=2 è considerato migliore del gioco d'azzardo. quindi ci sei vicino. ;)
Ma trovo che altri valori abbiano più importanza. per esempio drawdown/max perdite consecutive.
Semplicemente perché un trader fa funzionare un EA finché è redditizio, non dipende realmente da quanto è redditizio. Ma poi quando l'EA fa delle perdite, l'EA può essere fermato. Quindi questi fattori dipendono dal trader, quanto sei disposto a perdere prima che l'EA venga fermato?
//z
Quindi, sto ancora testando il mio EA - non sono sicuro di quanto sia buono in realtà però. e cercare qualche consiglio sui risultati ottenuti.
Si tratta di petrolio greggio dolce leggero (simbolo CL). Ho i dati di tick per questo per gli ultimi 2,5 anni. Ho messo questi dati in forma di barra M1 e ho usato Metatrader per testarli. Nel prossimo futuro lo testerò nella sua forma attuale di tick (probabilmente usando il metodo che abbiamo discusso in questo thread).
Risultati di questo test (iniziato con un saldo di 10.000):
// profitto: 109.145
// fattore di profitto: 2.65
// drawdown assoluto: 748
// max drawdown: 30,764
// payoff previsto: 90
// compravendite: 1204
Noterete che ha un grande drawdown ad un certo punto. Ora, dove accade significa che non ha alcuna conseguenza perché in quel momento è stato accumulato abbastanza "grasso" oltre al deposito iniziale di 10.000. Quindi, prende solo il colpo da 30.000 dollari, lo porta giù a circa 50.000 e poi lo riporta verso il cielo fino a 100.000. MA se dovessi iniziare con 10.000 a quel punto questo drawdown farebbe saltare il conto. Quindi, penso che uno dovrebbe iniziare con 100.000 in modo che se questo drawdown avvenisse all'inizio delle cose - sarebbe una perdita del 30 per cento che è accettabile per qualcuno con un profilo di investimento aggressivo. Quindi, il profitto di 100.000 in 2,5 anni diventa un profitto del 100% in 2,5 anni (contro il 1000%).
Sono un po' preoccupato che io possa avere una curva di adattamento. Ho sintonizzato manualmente i parametri (ma non ho fatto alcuna ottimizzazione al computer). Credo di sperare che il lungo periodo di test renda meno probabile che si tratti di una curva di adattamento? La cosa sarebbe quella di avere più dati su cui testare - come un test fresco. ma non ho più dati in questo momento.
Quindi, voi ragazzi avete molta esperienza nel testare gli EA. Con i parametri di risultato qui - questi sarebbero abbastanza buoni per farvi pensare, dannazione, che forse questo è un buon EA?
(ps. con la messa a punto preliminare che sto facendo ora sono stato in grado di ottenere il max drawdown fino a 20.000 senza perdita reale di profitto. può ottenere il max drawdown più in basso ma poi inizia a perdere il profitto finale, per esempio con max drawdown di 13000 ma poi il profitto finale è meno: 60.000)
Qualcuno può commentare? xx