Santo-Grail! Finalmente - pagina 3
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Uso gli indicatori macd, cci, stocastico, vagor e bande di bollinger. Tutti gli indicatori sono utilizzati in modalità trend in quanto anche le bande di bollinger non superano l'ipercomprato/venduto nei backtest di ottimizzazione. Ho testato tutti gli indicatori che vengono precaricati su mt4 con time-frame 1hr e non riesco ad ottenere altri per soddisfare il mio criterio. Non sto dicendo che gli indicatori non funzionano su dati di 30m, 15m o anche 1m, è solo che non è pratico in termini di tempo per me ottimizzare. E anche quando ho provato in passato, i risultati non erano soddisfacenti.
Utilizzo anche controtendenze, gap e notizie programmate che non sono basate su indicatori. L'alto win-rate che stai guardando in quel vecchio back test è perché il sistema di gap e le bande di bollinger facevano trading più di una volta per barra. Poiché i loro take profit sono corti, si chiudono e si riaprono, da qui l'alto win-rate. Da allora ho imparato a risolvere questo problema che ha aiutato il fattore di profitto e il draw-down ma ha ucciso il win-rate. Inoltre, in qualche modo, i miei dati di test da allora sono cambiati, dato che il sistema di gap, una volta molto attraente, non sta facendo così bene negli ultimi tempi.
Attualmente sto lavorando per sistemare il sistema di gap lasciando che aspetti il cuscino prima che il gap inizi a chiudersi. Il prossimo progetto è scrivere una logica nel programma per chiudere l'ordine opposto se è un Sell e i nuovi ordini sono Buy, quindi chiudere il vecchio ordine. Non so se questo aiuterebbe o ucciderebbe il sistema, ma dovrebbe agire come un filtro. Se qualcuno conosce un buon filtro o una combinazione di filtri, per favore me lo faccia sapere.
fattore di profitto di 1,25 con un drawdown di solo il 10% è dannatamente buono, spero che continui a dare risultati del genere anche in futuro
SDC 2010.07.02 06:09
fattore di profitto di 1,25 con un drawdown di solo 10% è dannatamente buono spero che continui a dare risultati come questo anche in futuro
Grazie SDC, la mia intenzione originale era di sviluppare un sistema con un fattore di profitto di 2,0. L'articolo che stavo seguendo diceva pf di 1.50 o meglio con max draw-down <20%. Dovremmo sempre essere alla ricerca di modi per fare sistemi migliori, ma se non posso rompere la barriera di 1,50, nessun danno, nessun fallo, mi limiterò a lucidare quello che ho e tuffarmi dal vivo.
marcoblbr 2010.07.02 05:03:
interessante... quindi gli ordini di acquisto/vendita sono basati su qualche indicatore o hai creato un nuovo metodo? sto costruendo il mio ea, ma non sono riuscito a trovare un buon metodo per aprire gli ordini. posso usare il money management per abbassare le perdite e conosco il momento di chiudere le posizioni in base a un trailing stop (moving stop loss) che ho sviluppato, ma è ancora molto difficile sapere il momento giusto per aprire le posizioni!
Bene, ho spiegato come è fatto il mio sistema. Per quanto riguarda il time-to-open, quello che ho osservato è che la maggior parte delle mie ottimizzazioni coincidono con le linee di supporto/resistenza chiave. IMO questo è dovuto al movimento/comportamento medio dell'EUR/USD su cui è ottimizzato. Per esempio, prendiamo il mio MACD preferito. Se si tenta di utilizzare l'autore di quell'impostazione predefinita degli indicatori sul forex, posso quasi scommettere che fallirà. Quelle coordinate sono state generate per coincidere con il supporto/resistenza del mercato azionario.
Quello che sto cercando di dire è che le buone entrate secondo me sono quando il prezzo si rompe fuori dai livelli di supporto e resistenza chiave per i seguaci della tendenza. E per i controtendenza quando il prezzo rimbalza fuori da quei livelli. Se non vuoi sederti al computer per disegnare buoni livelli di supporto e resistenza, allora usa un indicatore. Ancora una volta questa è solo la mia osservazione.
ubzen:
L'ho messo fuori solo per divertimento e per prendere in giro ...
una cosa che non capisco è perché le persone si lamentano sempre del tester di strategia in mt4? perché non è affidabile e c'è un modo per fare un test e assicurarsi che funzioni esattamente allo stesso modo in un conto live (usando mt4 o mt5)?
So che in un broker i valori potrebbero essere un po' diversi, ma supponendo che il broker dia i valori del tester di strategia, i risultati non dovrebbero essere giusti?
Una cosa che non capisco è perché le persone si lamentano sempre del tester di strategie in mt4? Perché non è affidabile e c'è un modo per fare un test e assicurarsi che funzioni esattamente allo stesso modo in un conto live (usando mt4 o mt5)?
So che in un broker i valori potrebbero essere un po' diversi, ma supponendo che il broker dia i valori del tester di strategia, i risultati non dovrebbero essere giusti?
Se è per assicurarsi programmaticamente che l'EA faccia quello che si suppone faccia, allora va bene.... ma molti lo usano come un generatore di speranza.... adattano le curve degli EA a movimenti di mercato noti, ottengono un risultato accettabile e poi si chiedono perché non danno gli stessi risultati dal vivo. Naturalmente il tester non può aiutare con lag, persistenza, spread variabile ecc.
V
ubzen, la gente comincia a prenderti sul serio, è il momento di dire la verità e smetterla con il "divertimento e le prese in giro".
engcomp, sto confessando ;). Ma sono anche molto onesto. La maggior parte delle informazioni che sto dando via sono di dominio pubblico. Sono sempre il primo a dire a tutti che sono un novellino del Forex e non ho nessuna esperienza di trading reale. Questo outlet è un po' come il mio diario, spazio di lavoro e fonte di educazione. Se qualcuno nella vita reale mi chiede "oh, vuoi essere un fx-trader, chi conosci che fa fx-trade" (in realtà ho avuto questa domanda ieri). Posso sempre dire engcomp :) lol.
Lascio accenni di quello che ho qua e là in modo che anche altre persone possano sentirsi libere di fare lo stesso. I miei sistemi non sono assolutamente soddisfacenti per i miei standard. Se non posso metterci soldi veri, dubito che qualcun altro lo scambierebbe per 5 mesi, sarebbe in perdita e continuerebbe comunque a scambiarlo.
una cosa che non capisco è perché le persone si lamentano sempre del tester di strategia in mt4? perché non è affidabile e c'è un modo per fare un test e assicurarsi che funzioni esattamente allo stesso modo in un conto live (usando mt4 o mt5)?
So che in un broker i valori potrebbero essere un po' diversi, ma supponendo che il broker dia i valori del tester della strategia, i risultati non dovrebbero essere giusti?
Ecco la mia opinione sull'intero dilemma Curve-Fit___No-Good Tester. Queste sono solo le mie opinioni, traete le vostre conclusioni. Farò 2 punti per cominciare. 1) Nessun sistema curve-fit o non-curve-fit dovrebbe essere usato come generatore di speranza. 2) Meta-trader ha un bug nel Back-testing che potrebbe permettere il 100% di test di vittoria. Mi sono imbattuto in questo bug la scorsa settimana e non mi sono nemmeno preoccupato di postare i risultati come scherzo perché non sarebbe stato giusto.
Partendo dal punto #1, negli ultimi 3 mesi in cui ho studiato Eur/Usd, ho notato che i grafici hanno solo 6 elementi con cui lavorare nel Forex attualmente. Prezzo (H-L-O-C), Volume e Tempo. Non ci sono informazioni fondamentali come la domanda e l'offerta. In altri mercati, le persone usano l'open-interest insieme al volume per dire loro un sacco di informazioni. Pertanto, è possibile scontare il volume nel forex perché ti dice solo quanto sono attive le persone e non se sono tori o orsi attivi. Il tempo è un altro dato che può essere tranquillamente scontato (a meno che non si giochi il gioco dei tassi di interesse) qui nel forex. Altri mercati usano indicatori temporali perché hanno date di scadenza, date di consegna e date-ora dei tassi di interesse. Anche qui nel forex il tempo, proprio come il volume, è buono solo per dirti quando tutti sono pronti a giocare, non la direzione.
Quindi cosa ci rimane, la buona vecchia Analisi Tecnica nella sua forma nativa Prezzo (H-L-O-C). La mia conclusione sull'AT è che è una scienza di modelli e probabilità. Il modello e il comportamento del prezzo nell'oro o nelle azioni non è probabile che sia lo stesso di quello trovato sulla EUR/USD e come tale la EUR/USD non è probabile che assomigli alla EUR/GBP, da cui la necessità di ottimizzare. Le persone a cui non piacerebbe il mio approccio di solito si dividono in due campi: a) quelli a cui non piace l'adattamento delle curve o b) quelli a cui non piace perdere.
I tipi A) sono di solito numeri duri, matematicamente inclini, tasso d'interesse, arbitraggio e così via. Possono mettere le loro formule sul tavolo e dirvi che se 1+1 non =2 allora faranno un profitto. Ma anche questi commercianti simili a Dio non possono sentirsi invincibili perché i mercati correggono 1+1 !=2 velocemente. Se il mercato non lo fa si rompe e anche i tipi non matematici se ne accorgono. I tipi B) sono quelli che impostano No-Stop-Loses/Hedge-same-Currency e quando perdono, Martingale Stack le loro posizioni sapendo molto bene che i mercati non possono continuare ad andare su o giù per sempre. Questo tipo di strategia richiede enormi riserve e nervi d'acciaio. Anche questi ragazzi non dovrebbero sentirsi invincibili per ovvi motivi. Humm... Ho dimenticato dove stavo andando con questo lols.
Ad ogni modo, tutti noi abbiamo dei rischi in quanto noi (tipi a, b o c) stiamo scommettendo su un modello che ha funzionato in passato per continuare a funzionare. Il punto che sto cercando di fare è che se i test retrospettivi sono privi di bug, cioè fanno ciò che intendete fare e faranno ciò che intendete fare nel trading dal vivo, vincere o perdere nel trading dal vivo diventa irrilevante per convalidare irisultati dei test retrospettivi. Vedi... il modello è cambiato ma il tuo sistema no. Non sei diverso dal tipo A o dal tipo B e non avresti dovuto contare le tue uova prima che si schiudessero.
Per tutta la sfiducia nei confronti di back-tester, permettetemi di chiudere dicendo "Non ho mai creato un sistema in back-tester che non si sia comportato nei test DEMO come ha fatto nei back-testing". Ok, per una sola eccezione, il Bug. Ora, non sono abbastanza ingenuo da pensare che l'ambiente di back-testing sia lo stesso dell'ambiente di Live testing. Non posso sottolineare abbastanza questo punto, se il vostro broker vi ri-quote, non riesce a chiudere i vostri ordini agli stop, si blocca quando la volatilità sale... la lista continua. Quindi... avete ottimizzato e testato in demo in un ambiente ideale ma quando testate dal vivo lo schema cambia... come lo chiamo io, un bug. Tutto questo a mio modesto parere.
Pertanto, è possibile scontare il volume nel forex perché ti dice solo quanto sono attive le persone e non se sono tori o orsi attivi.
[...] 2) Meta-trader ha un bug nel Back-testing che potrebbe permettere di testare la vittoria al 100%. [...]