Santo-Grail! Finalmente - pagina 4
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Dai un'occhiata a questo articolo - https://www.mta.org/eweb/docs/2007DowAward.pdf - parla della MA ponderata per il volume e della conferma/contraddizione del prezzo del volume che si può ricavare da essa. Se volete il codice sorgente dell'indicatore VWMA e VPC, potete ottenerlo qui - https://www.mql5.com/en/forum/126886
Wow..... questo ha davvero del potenziale. La tua versione del Vwma non ha funzionato per me. Tuttavia, sono riuscito a scaricare un indicatore Vwma da http://russian-forex-indicators.blogspot.com/2009/06/indicator-vwma.html. Fammi sapere se fa la stessa cosa della tua versione. Il primissimo test, anche se breve dal 1-1-2010 al 7-1-2010 mostra un risultato positivo senza alcuna ottimizzazione. Ho usato il tuo Periodo di 10, Prezzo Mediano per Vwma e SL & TP di 50. Io uso sempre 50 per iniziare. Le immagini sono qui sotto. Sono rimasto impressionato dal fatto che sia rimasto piatto, dato il numero di ordini che stava sparando. Comunque, il prossimo passo è ottimizzare e vedere se questo sblocca qualche potere speciale :)
Sigh :( L'ottimizzazione su 10 anni non ha prodotto alcun risultato positivo. I parametri ottimizzati sono Periodo, SL e TP. Proverò ad aumentare la lunghezza del parametro ma dubito che produrrà risultati validi su 10 anni. Humm... proviamo a riscrivere le regole e a farlo comprare o vendere solo quando i prezzi attraversano la Vwma e vediamo cosa succede.
Dopo aver aggiunto le regole di cui sopra e qualche ottimizzazione, ecco cosa abbiamo dopo 10 anni.
Ora facciamo girare questo bambino con questi parametri e vediamo come appare la nostra curva. Humm... inaccettabile come sta andando circa 4 anni a break even prima di fare quella bella vittoria nel mezzo. Quindi, vediamo, forse se aggiungo le mie funzioni di chiusura logica, force reverse e trailing stop, questo potrebbe aiutare. Chiusura logica significa che se arriva un trigger di acquisto mentre sta vendendo, abbandonerà la vendita e prenderà l'acquisto e viceversa. Force reverse significa che se l'ultimo ordine era un acquisto, forzerò il prossimo ad essere una vendita. E il trailing stop è il trailing stop, non credo che aiuterà molto in questo caso, dato che lo stop iniziale è grande per cominciare, ma gli darò anche una possibilità.
Bene, ho buttato tutto il mio arsenale e nient'altro ha fatto una differenza significativa. Potremmo continuare ad aggiungere un filtro dopo l'altro come Hour() o Volume() maggiore di <no aspetta, è un indicatore di volume> ma questo è solo aggiungere più curve di adattamento. Una cosa è certa: più filtri si aggiungono, meno transazioni si piazzano e meno possibilità di ottenere un numero di transazioni statisticamente valido (se credete in questo genere di cose). Ora confronta questo con Macd qui sotto e questo è il motivo per cui sconto gli indicatori basati sul volume.
Lol .. qualcuno ha fatto rinascere il mio vecchio graal. Divertente vedere questo di nuovo.
Huh, beh era nella prima pagina, così ho pensato che fossi tu ;)
Ora che è di nuovo vivo: hai fatto progressi o hai abbandonato il sistema?
Huh, beh era nella prima pagina, così ho pensato che fossi tu ;)
Ora che è di nuovo vivo: hai fatto progressi o hai abbandonato il sistema?
In qualche modo, ho lasciato andare questo sistema perché volevo qualcosa di più potente. Deve essere stato subito dopo aver visto il tuo doppio conto in una settimana di risultati reali. Poi qualche tempo dopo, circa 6 mesi, ho ri-testato il sistema ed è caduto piatto per il precedente periodo di 6 mesi. A quel punto ho tratto la conclusione che i sistemi di stop-loss statici non potevano generare il tipo di consistenza che stavo cercando. Da quel momento mi sono allontanato sempre di più dai sistemi stop-loss e mi sono avvicinato a sistemi simili alla griglia.
Il thread 7bit Snowball è stato un'ispirazione verso questo nuovo percorso. Un tema che continuava a ripetersi era che i sistemi a griglia tendono a produrre risultati all'interno dei test forward/live che sono coerenti con i rendimenti medi per giorno/settimana/mese ecc a quello che hai visto all'interno delle sue statistiche di back-testing. Inoltre, questi tipi di sistemi tendono a sopravvivere più a lungo ai blind back-test prima di schiantarsi. Per back-test ciechi, intendo back-test senza ottimizzazione.
Guardando i tuoi risultati attuali, dovrebbe essere chiaro che una strategia Non-Grid, Non-Multi-Valuta, Non-Hedging non può ottenere questo tipo di rendimento in 7 giorni. Dove il trader di Grid può sbagliare è presumere che in qualche modo, lui/lei non abbia un rischio di perdita e si sieda sul conto pensando di fare un miliardo entro un anno. Qui è dove penso che dobbiamo valutare il successo in modo un po' diverso e usare un po' di buon senso.
Hai appena raddoppiato il conto in una settimana. Questo non è un conto di pensionamento, ma un conto di trading. Togli il tuo investimento iniziale e lascia che la storia si ripeta di nuovo. Se hai già raccolto correttamente le tue statistiche di test, allora sai che il mercato potrebbe buttare a terra un sistema come questo solo una o due volte in un anno, se il mercato è fortunato. Perché avere tutti i profitti che hai generato all'interno del conto quando questo fenomeno da baraccone accade.
Ad ogni modo... è un conto reale? Se preferisci che parliamo di alcune di queste tecniche avanzate in privato allora mandami un pm.
xxxxxxxxx