MT5 un passo indietro? - pagina 8

 
jjc:

Di nuovo, no. Nel tuo esempio coperto la posizione netta non è mai corta. Il sistema inizia 1 lotto lungo, va piatto e poi va di nuovo lungo. Ti ripeto di nuovo il tuo stesso esempio:

1) Compra a 1.2000. Il sistema è lungo di 1 lotto.
2) Vendi a 1,3000. Il sistema è piatto (1 lotto lungo e 1 lotto corto).
3) Chiudi vendere a 1.2000. Il sistema è 1 lotto lungo.
4) Chiudi comprare a 1.5000. Il sistema è piatto.

Quindi, l'equivalente non coperto consiste in due ordini di acquisto, non sovrapposti nel tempo.


Non è piatto perché hai riconosciuto il ritracciamento e hai fatto uno SHORT al passo 2. E quindi profitto al passo 3.

E poi la coppia torna alla normalità fino a 1,5000. E quindi prendi profitto al punto 4.

Come puoi essere piatto??????

 
ckingher:


Non è piatto perché hai riconosciuto il ritracciamento e hai fatto uno SHORT al passo 2. E quindi prendi profitto alla fase 3.

E poi le coppie tornano alla normalità fino a 1,5000. E così si prende profitto a 4.

Come puoi essere piatto??????

La tua posizione netta è piatta alla fase 2 perché hai aperto un ordine di acquisto alla fase 1 e ora hai aperto un ordine di vendita alla fase 2. Sei lungo 1 lotto e corto 1 lotto. Non hai una posizione netta, e il tuo capitale e il tuo saldo del conto sono bloccati a parte (a) i cambiamenti nello spread, e (b) il differenziale nello swap long/short.

Nella prima parte coperta del tuo esempio, la posizione netta rimane piatta fino alla fase 3. A quel punto la vendita viene chiusa, spostandoti di nuovo a 1 lotto lungo.

Tornando al tuo post originale, i tuoi esempi hedged e non-hedged sono completamente diversi. Non sono versioni alternative l'una dell'altra.

 
jjc:
Ti ho appena dimostrato che l'equivalente non coperto comporta solo due ordini.

Non hai dimostrato o illustrato nulla? Dov'è il tuo esempio?????
 
ckingher:

Non hai dimostrato o illustrato nulla? Dov'è il tuo esempio?????
Sono andato passo dopo passo attraverso il tuo esempio coperto, mostrandoti la posizione netta in ogni fase, e quindi gli ordini equivalenti non coperti.
 
jjc:

La tua posizione netta è piatta nella fase 2 perché hai aperto un ordine di acquisto nella fase 1 e ora hai aperto un ordine di vendita nella fase 2. Sei lungo 1 lotto e corto 1 lotto. Non hai una posizione netta, e il tuo capitale e saldo del conto sono bloccati a parte (a) i cambiamenti nello spread, e (b) il differenziale nello swap lungo/corto.

Nella prima parte coperta del tuo esempio, la posizione netta rimane piatta fino alla fase 3. A quel punto la vendita viene chiusa, spostandoti di nuovo a 1 lotto lungo.


Se non sai cosa stai facendo e non riconosci un ritracciamento, allora ti può sembrare piatto. Peccato, non capisci che l'hedging ci permette di

MANTIENI LA POSIZIONE ORIGINALE, OPERA UN RETRACEMENT, e fai ULTIMAMENTE profitti sia sull'operazione di TRENDING che su quella di RETRACEMENT.

 

AGAIN, devi ascoltare e capire:

Se non sai cosa stai facendo e non riconosci un ritracciamento, allora ti può sembrare piatto. Peccato, non capisci che l'hedging ci permette di

MANTENERE LA POSIZIONE ORIGINALE, COMMERCIALIZZARE UN RITRACCIAMENTO, e fare ULTIMAMENTE profitti sia sull'operazione di TRENDING che su quella di RITRACCIAMENTO.



NOTA: Perché dovresti chiudere la tua posizione originale quando sai che il trend continuerà? Nel NON-HEDGING, non puoi tenere le tue posizioni. Così dovrai

dovrai fare una terza operazione pagando un terzo spread!!!!

 
ckingher:


Se non sai cosa stai facendo e non riconosci un ritracciamento, allora potrebbe sembrarti piatto. Peccato che tu non capisca che l'hedging ci permette di

MANTIENI LA POSIZIONE ORIGINALE, TRADIRE UN RITRACCIAMENTO, e fare ULTIMAMENTE profitti sia sull'operazione di TRENDING che su quella di RITRACCIAMENTO.

Stai confondendo le intenzioni rispetto alla posizione attuale nel mercato come percepita dal sistema o dal broker. Nella fase 2 del tuo esempio, ti consideri come se stessi gestendo due posizioni diverse. Questo va bene. Ma non hai una posizione netta sul mercato, e quindi puoi ottenere lo stesso effetto sul mercato in un ambiente non coperto usando solo due ordini di acquisto. Puoi ancora negoziare le stesse strategie, con la stessa posizione netta sul mercato, ecc. Devi solo piazzare una sequenza diversa di ordini, ma che porti alla stessa posizione netta.
 

Ok, dammi un esempio NON HEDGE che sia equivalente a TENERE la mia POSIZIONE DI TREND, TRADURRE un RITRACCIAMENTO, e poi trarre profitto sia dall'operazione di trend che da quella di ritracciamento.

Inoltre, non mi importa delle POSIZIONI NETTE.

Tutto ciò che mi interessa sono i profitti con spread ridotti al minimo!

 
ckingher:

NOTA: Perché dovresti chiudere la tua posizione originale quando sai che il trend continuerà?

Nel tuo esempio originale con copertura, la tua posizione è chiusa alla fase 2. Non hai nessuna posizione netta nel mercato. Sei 1 lotto lungo e 1 lotto corto. Ma, privatamente, stai trattando questo come se consistesse in due posizioni separate. Puoi continuare a farlo in un ambiente senza copertura. Devi solo strutturare gli ordini in modo diverso - e scrivere il tuo EA in modo diverso.
 
ckingher:

Ok, dammi un esempio NONHEDGE che sia equivalente a mantenere la mia posizione di tendenza, negoziare un ritracciamento e poi trarre profitto sia dal commercio di tendenza che dal commercio di ritracciamento.

Ti ho già dato gli ordini equivalenti in un ambiente non coperto che portano allo stesso risultato finanziario del tuo esempio coperto.