9.2 Miliardi di profitto in 5 mesi come back tested in Meta Trader 4 - pagina 6

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potresti per favore inviarmi anche l'EA

Grazie

Netsu

puturta@yahoo.co.id

 
Zap wrote >>
Il backtesting funziona solo con dati storici reali in tick.
La piattaforma Mt4 simula i tick dai dati delle barre, dove le barre M1 sono le più piccole.
Le barre non sono altro che dati di prezzo compressi in perdita: facendo una barra M1, si mantengono Open, High, Low e Close e si butta via il resto (circa il 70-80%) dei dati. Quando si simulano i tick, la piattaforma cerca di "indovinare" questa parte mancante, ma come si può vedere, non in modo molto efficace: se si confronta un periodo fatto di tick simulati e tick reali, si vedrà che i tick simulati contengono spesso movimenti irrealistici.
Questi movimenti portano a risultati imprevedibili: questo può portare a falsi risultati di tali EAs, poiché questi EAs accidentalmente sfruttano l'effetto di questi movimenti irrealistici e falsi.
Raccogliendo ticks, o ottenendo ticks storici, puoi fare il backtest sul 100% dei dati, e puoi ottenere risultati accurati, E i tuoi risultati di eseguire il backtest sullo _stesso periodo_, con lo _stesso EA_ saranno esattamente gli _stessi_.
Se hai bisogno di maggiori informazioni sull'acquisizione di tick, vedi me a forexzap<at>gmail<dot>com.

Ho letto molte discussioni sull'importazione di buoni dati in tick in Mt4 per il back testing, ma c'è una cosa che non capisco bene: se MT4 simula i tick dalle barre M1, come fa l'importazione di dati in tick in MT4 a risolvere questo problema? MT4 non farà semplicemente la stessa cosa con i dati di tick importati, creando barre M1 da questi e poi simulando i tick?
 
SDC:

Ho letto molte discussioni sull'importazione di buoni dati di tick in Mt4 per il back testing, ma c'è una cosa che non capisco bene: se MT4 simula i tick dalle barre M1, come fa l'importazione dei dati di tick in MT4 a risolvere questo problema? MT4 non farà semplicemente la stessa cosa con i dati tick importati, creando barre M1 da essi e poi simulando i tick?
Puoi trovare informazioni su come fare backtest su dati in tick qui -> http://eareview.net/tick-data.
 

Ho già letto la recensione di Birts e ho scaricato tutti i dati in tick di cui ho bisogno usando i suoi script, ma devo aver perso qualcosa nella sua spiegazione perché non ho mai capito perché MT4 non dovrebbe fare la stessa cosa con i nuovi dati in tick come ha fatto con i dati in tick che ha ricevuto dal broker, cioè creare barre M1 e poi simulare i tick durante il backtesting

 
SDC:

Ho già letto la recensione di Birts e ho scaricato tutti i dati in tick di cui ho bisogno usando i suoi script, ma devo essermi perso qualcosa nella sua spiegazione perché non ho mai capito perché MT4 non dovrebbe fare la stessa cosa con i nuovi dati in tick come ha fatto con i dati in tick che ha ricevuto dal broker, cioè creare barre M1 e poi simulare i tick durante il backtesting

MT4 non è mai stato progettato per salvare i dati in tick (e sembra che anche MT5 non lo farà). Aveva un'opzione "recalculate", che se deselezionata significava che i file FXT non venivano ricreati ogni volta che si premeva "start" nel Tester. Questo significava che potevi mettere i tuoi file FXT e il Tester li avrebbe usati. Poiché la struttura dei file FXT è nota, questo può essere usato per mettere file FXT con dati di tick reali. Sfortunatamente, l'opzione "ricalcola" è stata rimossa molto tempo fa (penso che la versione 210 sia stata l'ultima ad averla). Birt ha un workaround per questo nel suo sito...
 

Oh, capisco! Ora tutto ha senso, grazie per la spiegazione Gordon

 



Data di inizio della discussione - 2007.04.29
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