Opinione di backtesting - pagina 3
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RaptorUK:
How do you know that your curve fitted for the last 8 months is going to "fit" the next month, 2 months, 6 months ? or do you repeat this daily and have a moving daily fitted curve ? how do you know it will fit for the next day ?
Beh, ovviamente non lo sai. Ma, d'altra parte, quali sono le possibilità che qualcosa che ha funzionato per 8 mesi smetta di funzionare subito dopo che si va in diretta?
Beh, ovviamente non lo sai. Ma, d'altra parte, quali sono le possibilità che qualcosa che ha funzionato per 8 mesi smetta di funzionare subito dopo la messa in funzione?
Come l'hai testato? Quante coppie? Quanto era coerente? Aveva una base logica per funzionare? O erano solo alcuni indicatori tecnici messi insieme perché Fred ha detto che funzionerà?
Forse sono io, ma finora non sono stato in grado di stabilire una buona relazione tra questi. Quando si testa fuori dal campione ci sono strategie medie che si comportano molto bene, ma ce ne sono anche di buone che falliscono. Guardo anche la storia di 8 mesi - 1 anno e lo scenario peggiore sarebbe il break-even. I mercati cambiano, ma non cambiano da un giorno all'altro (tranne se c'è un grande cambiamento di politica da parte di qualche banca centrale).
BTW devi anche guardare il numero di periodi/argomenti. 10 anni su un grafico giornaliero ha lo stesso numero di periodi di 1 anno su un time frame inferiore
Bene, l'ho fatto per il mio esperto che partecipa all'atc2012 ed è sopravvissuto senza intervento per i prossimi 3 mesi facendo un profitto. Ho una sorta di fiducia in questa routine di back testing.
Hai cambiato broker?
Alcuni broker permettono il trading prima di altri, quindi la matematica comincia ad oscillare facendo perdere a tutti gli indicatori quello che era al momento di testare il vero valore.
Ho iniziato a utilizzare solo dati giornalieri, solo trading time frame più piccoli a partire da Martedì a volte Lunedi a seconda dei numeri più broker... I risultati sono migliori! Anche a causa di questo ho dovuto tornare indietro manualmente per assicurarmi che i risultati siano gli stessi per diversi broker su time frame più piccoli.
La domenica è la peggiore, da martedì i numeri cominciano a sincronizzarsi di nuovo in qualche modo.
Hai cambiato broker?
Alcuni broker permettono il trading prima di altri, quindi la matematica comincia ad oscillare facendo perdere a tutti gli indicatori quello che era al momento di testare il vero valore.
Ho iniziato a utilizzare solo dati giornalieri, solo trading time frame più piccoli a partire da Martedì a volte Lunedi a seconda dei numeri più broker... I risultati sono migliori! Anche a causa di questo ho dovuto tornare indietro manualmente per assicurarmi che i risultati siano gli stessi per diversi broker su time frame più piccoli.
La domenica è la peggiore, da martedì i numeri cominciano a sincronizzarsi in qualche modo.
Secondo voi, se un EA è redditizio nel backtest di 10 anni,
1. sarà redditizio quando andrà in esecuzione? Se no, perché? Quali sono le ragioni?
2. l'EA non è ottimizzato ai recenti cambiamenti del mercato e se è redditizio con i dati di 10 anni, non è molto robusto?
doshur, secondo me la risposta dipende troppo dagli algoritmi dell'EA, dato che il miglior backtesting è solo analizzare la storia.
Una svolta di MT5 è stato il forward testing, invece che solo nel backtest a campione, e anche con questi strumenti stiamo parlando solo del passato. Ma lo considero un grande strumento per filtrare i setup overfitting. Ancora meglio se si può rispondere questo negli algoritmi EA.
Quindi la mia risposta è sì, se hai algoritmi intelligenti e molto adattivi con efficienti filtri di overfitting, un buon backtesting di 10 anni può essere redditizio quando va live.
Ma il paradosso è che non credo che la tecnologia che esiste oggi possa creare e mettere tutti questi algoritmi in un solo EA, anche con il cloud testing.
doshur, secondo me la risposta dipende troppo dagli algoritmi EA, dato che il miglior backtesting è solo analizzare la storia.
Una svolta di MT5 è stato il test in avanti, invece che solo nel backtest campione, e anche con questi strumenti stiamo solo parlando del passato. Ma lo considero un grande strumento per filtrare i setup overfitting. Ancora meglio se si può rispondere a questo negli algoritmi EA.
Quindi la mia risposta è sì, se hai algoritmi intelligenti e molto adattivi con efficienti filtri di overfitting, un buon backtesting di 10 anni può essere redditizio quando va live.
Ma il paradosso è che non credo che la tecnologia che esiste oggi possa creare e mettere tutti questi algoritmi in un solo EA, anche con il cloud testing.
Il mio EA in realtà è un cercatore di pattern unico. Penso di aver solo bisogno di "curve fit" per adattarsi ai cambiamenti attuali del mercato.
Quindi sono d'accordo sull'affermazione >secondo me la risposta dipende troppo dagli algoritmi EA
Il mio EA è in realtà un cercatore di un solo modello. Penso di aver solo bisogno di "curvare" per adattarsi ai cambiamenti attuali del mercato.
Quindi sono d'accordo sull'affermazione >secondo me la risposta dipende troppo dagli algoritmi dell'EA
E come si fa a prevedere quando la condizione attuale del mercato cambierà?