Opinione di backtesting - pagina 2

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Mi sono appena ricordato di avere questo thread https://www.mql5.com/en/forum/7841

Ci sono alcuni partecipanti del 2012 che hanno postato il loro rapporto di prova. Almeno tutti sono redditizi per essere in grado di partecipare all'ATC2012.

Solo pochi sono sopravvissuti alla gara. L'ottimizzazione è troppo curva?

newdigital:

I buoni risultati di backtesting non garantiscono il profitto futuro perché il mercato cambia continuamente. Inoltre, i buoni risultati di backtesting non sono garantiti contro la truffa forex.

Il backtesting è uno strumento solo per codificatori e trader. Solo la mia opinione, scusate.

Buon punto.

Ubzen:

Date le informazioni fornite da te e doshur non c'è modo di dire quale sistema supererà l'altro in futuro. Entrambi i trader devono assumersi il rischio di perdere una parte del loro deposito in futuro. Personalmente mi fiderei di un sistema che ha performato bene su 10 anni contro 5 anni (solo).

Anche in questo caso non ci sono dettagli aggiuntivi come #-of-Trades || Return on Investment || Drawdown .. etc. Quindi il mio modo di vedere è ... non solo può gestire le condizioni degli ultimi 5 anni ... può anche gestire le condizioni precedenti. Non riesco davvero a vedere come i parametri recenti battano i parametri di tutti i tempi, a meno che non abbiano in qualche modo dei benefici aggiuntivi.

Sei d'accordo sul punto menzionato da newdigital sopra?

ATC 2012 Participants
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doshur:

Mi sono appena ricordato di avere questo thread https://www.mql5.com/en/forum/7841

Ci sono alcuni partecipanti del 2012 che hanno postato il loro rapporto di prova. Almeno tutti sono redditizi per essere in grado di partecipare all'ATC2012.

Solo pochi sono sopravvissuti alla gara. L'ottimizzazione è troppo curva?

Buon punto.

Sei d'accordo sul punto menzionato da newdigital sopra?

Sì, sono d'accordo.
 
Ubzen:
Sì, sono d'accordo con questo.

In questo caso, credo che il mercato cambi nel corso dei 10 anni.

Quindi posso supporre che l'EA che sopravvive a 10 anni di back testing sia robusto e che sia redditizio dal vivo?

Ma come altri dicono, non c'è ancora alcuna garanzia. Problemi come riquotazioni, ritardi hanno fatto fallire l'EA?

Dovrei ottimizzare il mio EA ogni tanto per stare al passo con i cambiamenti del mercato?

 
doshur: In questo caso, credo che il mercato cambi nel corso dei 10 anni. Quindi posso supporre che l'EA che sopravvive a 10 anni di back testing sia robusto e più o meno redditizio dal vivo? Ma come altri dicono, non c'è ancora alcuna garanzia. Problemi come riquotazioni, ritardi hanno fatto fallire l'EA? Dovrei ottimizzare il mio EA ogni tanto per stare al passo con i cambiamenti del mercato?
Questi sono i tipi di domande a cui solo tu come trader puoi rispondere. Come ho detto prima, userei i test per confrontare 2 sistemi diversi e andare avanti con quello con i migliori risultati .... perché è il meglio che posso fare in quel momento. Ma tutto può succedere e nessuno può dire cosa succederà o dovrebbe succedere.
 
doshur:


Dovrei ottimizzare il mio EA ogni tanto per stare al passo con i cambiamenti del mercato?

A mio parere... l'adattamento della curva ai dati passati non garantisce che la tua curva si adatti ai dati futuri. Se non puoi prevedere il prezzo, quindi hai bisogno di adattarti alla curva, cosa ti fa pensare di poter prevedere la curva che devi adattare per i prossimi 1/7/30 giorni?
 
Quindi quanto valore ha il back testing?
 
doshur: Quindi quanto valore ha il back testing?

Lo stesso valore che c'è nei test dal vivo. Il Back-Testing ti permette solo di valutare gran parte delle condizioni più velocemente (non tutte le condizioni). Solo perché qualcuno ha fatto soldi con il trading in passato non significa che continuerà a fare soldi in futuro. Se hai due_segnali da valutare ... Signal_A ha alti rendimenti con un draw-down molto basso && Signal_B ha bassi rendimenti con un draw-down molto alto. Quale segnale dovresti scegliere ... A || B. Naturalmente scegli il segnale_A. Ma la settimana successiva, il segnale_A fallisce. Che ne dici ... I risultati dal vivo sono inutili?

Si prende una decisione con le informazioni che si hanno ora ... non con quello che succederà in futuro.

 
doshur:
quindi quanto valore ha il backtesting?
Questo dipende da cosa vi aspettate di determinare dal vostro backtesting... se applicate un approccio scientifico - sperimentazione, o un approccio ingegneristico - test, capirete i limiti di ciò che lo Strategy Tester può dirvi e sarete in grado di capire cosa vi sta dicendo.
 
Il mio attuale standard per testare gli EA è che devono essere redditizi nel mio back test. Poi redditizio nel test posteriore in avanti.

Ma il mio periodo di riposo è di soli 8 mesi, e anche il test in avanti è di 8 mesi.

Credo che il mercato cambi nel corso degli anni, quindi mi sembra che 10 anni siano troppi. Ecco perché uso solo 8 mesi.
 
doshur:
Il mio attuale standard per testare gli EA è che devono essere redditizi nel mio back test. Poi redditizio nel back test in avanti.

Ma il mio periodo di riposo è di soli 8 mesi, e anche il test in avanti è di 8 mesi.

Credo che il mercato cambi nel corso degli anni, quindi mi sembra che 10 anni siano troppi. Ecco perché uso solo 8 mesi.
Come fai a sapere che la tua curva adattata per gli ultimi 8 mesi si "adatterà" al prossimo mese, 2 mesi, 6 mesi ? o ripeti questo giornalmente e hai una curva adattata giornaliera in movimento? come fai a sapere che si adatterà al giorno successivo ?
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