Opinione di backtesting
I buoni risultati di backtesting non garantiscono il profitto futuro perché il mercato cambia continuamente. Inoltre, i buoni risultati di backtesting non sono garantiti contro la truffa del forex.
Il backtesting è uno strumento solo per codificatori e trader. Solo la mia opinione, mi dispiace.
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Renat, 2014.01.06 18:38
Richieste e ritardi sono modellati su un tempo nel tester MT5. Ed è molto buona strategia scalping sobrio.
dare un'occhiata più da vicino.
Secondo voi, se un EA è redditizio nel backtest di 10 anni,
1. sarà redditizio quando andrà in esecuzione? Se no, perché? Quali sono le ragioni?
2. l'EA non è ottimizzato ai recenti cambiamenti del mercato e se è redditizio con i dati di 10 anni, non è molto robusto?
Se vogliamo seguire questa logica, allora, perché non usare i parametri degli ultimi 3>5 giorni .... invece degli ultimi 3>5 anni?
Date le informazioni fornite da te e doshur non c'è modo di dire quale sistema supererebbe l'altro in futuro. Entrambi i trader devono assumersi il rischio di perdere una parte del loro deposito nel futuro. Personalmente mi fiderei di un sistema che ha performato bene su 10 anni contro 5 anni (solo).
Anche in questo caso non ci sono dettagli aggiuntivi come #-of-Trades || Return on Investment || Drawdown .. etc. Quindi il mio modo di vedere è ... non solo può gestire le condizioni degli ultimi 5 anni ... può anche gestire le condizioni precedenti. Non riesco davvero a vedere come i parametri recenti battano i parametri di tutti i tempi, a meno che non abbiano in qualche modo benefici aggiuntivi.
Date le informazioni fornite da te e doshur non c'è modo di dire quale sistema supererebbe l'altro in futuro. Entrambi i trader devono assumersi il rischio di perdere una parte del loro deposito nel futuro. Personalmente mi fiderei di un sistema che ha performato bene su 10 anni contro 5 anni (solo).
Anche in questo caso non ci sono dettagli aggiuntivi come #-of-Trades || Return on Investment || Drawdown .. etc. Quindi il mio modo di vedere è ... non solo può gestire le condizioni degli ultimi 5 anni ... può anche gestire le condizioni precedenti. Non riesco davvero a vedere come i parametri recenti battano i parametri di tutti i tempi, a meno che non abbiano in qualche modo benefici aggiuntivi.
Grazie ora per la tua risposta. La mia era esattamente una domanda per capire l'opinione di altri trader esperti.
https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_exchange_market#Market_size_and_liquidity:
"Il trading di valuta estera è aumentato del 20% tra aprile 2007 e aprile 2010 ed è più che raddoppiato dal 2004.[64] L'aumento del fatturato è dovuto a una serie di fattori: la crescente importanza della valuta estera come classe di attività, la maggiore attività di trading deitrader ad alta frequenza e l'emergere degli investitorial dettagliocome importante segmento di mercato. Lacrescita dell'esecuzioneelettronicae la selezione diversificata delle sedi di esecuzione ha abbassato i costi di transazione, aumentato la liquidità del mercato e attratto una maggiore partecipazione da molti tipi di clienti. In particolare, il trading elettronico tramite portali online ha reso più facile per i trader al dettaglio fare trading sul mercato dei cambi. Entro il 2010, si stima che il trading al dettaglio rappresenterà fino al 10% del fatturato a pronti, o 150 miliardi di dollari al giorno (vedipiattaforma di scambio estero al dettaglio).
Il Foreign Exchange è unmercato over-the-counter in cui i broker/dealers negoziano direttamente tra loro, quindi non c'è uno scambio centrale o unastanza di compensazione. Il più grande centro geografico di trading è il Regno Unito, principalmente Londra, che secondo le stime diTheCityUK ha aumentato la sua quota di fatturato globale nelle transazioni tradizionali dal 34,6% nell'aprile 2007 al 36,7% nell'aprile 2010. A causa del predominio di Londra nel mercato, il prezzo quotato di una particolare valuta è di solito il prezzo di mercato di Londra. Per esempio, quando ilFondo Monetario Internazionale calcola il valore dei suoidiritti specialidi prelievo ogni giorno, usa i prezzi del mercato di Londra a mezzogiorno di quel giorno".
Credo che la maggiore quantità di liquidità oggi all'interno del mercato forex influenzi i prezzi in modo diverso rispetto a molti anni fa, quindi una volta costruito un esperto do più importanza ai parametri che hanno dato risultati migliori negli ultimi anni rispetto a quelli di decenni fa.
- en.wikipedia.org
Secondo voi, se un EA è redditizio nel backtest di 10 anni,
1. sarebbe redditizio quando va in esecuzione? Se no, perché? Quali sono le ragioni?
2. l'EA non è ottimizzato ai recenti cambiamenti del mercato e se è redditizio con i dati di 10 anni, non è molto robusto?
Mi associo ai commenti di RaptorUK.
Consiglio di testarlo su altre coppie. Se non altro, solo per avere un'idea della sua robustezza. Durante il trading dal vivo, il tuo EA incontrerà una variazione di diversi livelli di Trends vs Range. I risultati di questo non dovrebbero dissuaderti dal test demo-live sul simbolo primario. Ma coprirsi gli occhi e dire "non voglio vedere... questo" significa negarsi delle informazioni.
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Credo che la maggiore quantità di liquidità oggi all'interno del mercato forex influenzi i prezzi in modo diverso da molti anni fa, quindi una volta costruito un esperto do più importanza ai parametri che hanno dato risultati migliori negli ultimi anni rispetto a quelli di decenni fa.
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Secondo voi, se un EA è redditizio nel backtest di 10 anni,
1. sarà redditizio quando andrà in esecuzione? Se no, perché? Quali sono le ragioni?
2. l'EA non è ottimizzato ai recenti cambiamenti del mercato e se è redditizio con i dati di 10 anni, non è molto robusto?