Valutazione delle condizioni di mercato basata su indicatori standard in Metatrader 5 - pagina 117

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Rassegna stampa

Sergey Golubev, 2015.07.16 08:00

Segnali quantitativi per EUR/USD, USD/JPY e altre major - Barclays (basato su un articolo di efxnews)

Gli ultimi segnali dal modello 'FX Quantitative Analyzer' di Barclays Capital:



 

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Sergey Golubev, 2015.07.17 08:42

5 motivi per cui i corti EUR/USD sono di nuovo interessanti - BNPP (basato su un articolo di efxnews)

BNP Paribas mantiene la posizione corta per EURUSD dall'inizio di questa settimana da 1,1025 con 1,05 come obiettivo, e questi sono 5 motivi sul perché questa banca sta considerando lo short per questa coppia:


  1. Risultato greco. "I tentativi di rally dell'EUR sulle notizie positive della Grecia si sono rivelati di breve durata questa settimana. Come sosteniamo da tempo, un ritorno di un sentimento di rischio positivo incoraggia nuovamente i mercati a ricostruire posizioni di rischio lunghe finanziate in EUR".
  2. EUR meno vulnerabile. "Le posizioni corte in EUR sono ora a -6 contro un massimo di -35 quest'anno (su una scala da -50 a 50) secondo l'analisi di posizionamento di BNP Paribas. Questo suggerisce che i mercati hanno più spazio per ricostruire gli short sull'EUR e dovrebbero essere meno vulnerabili a una stretta di posizionamento se il sentimento del rischio dovesse deteriorarsi di nuovo".
  3. BCE e QE. "Ci sono state poche sorprese alla riunione politica della BCE di questa settimana... Pensiamo che la linea di fondo sia che la BCE è pronta a contrastare qualsiasi debolezza economica o volatilità del mercato con una politica ancora più facile, il che sarebbe negativo per l'euro."
  4. Tassi USA. "C'è ancora un margine sostanziale per un aggiustamento al rialzo dei rendimenti frontali statunitensi, che dovrebbe essere sostenuto dal recente miglioramento del sentimento del rischio".
  5. Ribassista per EUR/USD. "Vediamo spazio sia per i tassi nominali statunitensi che per le aspettative di inflazione dell'eurozona per spingere lo spread ancora di più contro EURUSD, ma anche ai livelli attuali sta inviando un chiaro segnale ribassista per la coppia".

 

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Sergey Golubev, 2015.07.17 10:47

Trading delle notizie: Indice dei prezzi al consumo (CPI) degli Stati Uniti (basato su un articolo di dailyfx)

Un significativo aumento dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) negli Stati Uniti può aumentare l'appeal del biglietto verde e stimolare nuovi minimi mensili in EUR/USD, in quanto alimenta le speculazioni per un aumento dei tassi della Fed nel 2015.

Cosa ci si aspetta:


Perché questo evento è importante:

I segni di una più forte crescita dei prezzi possono incoraggiare la Fed ad adottare un tono più aggressivo per la politica monetaria, e potremmo vedere un numero crescente di funzionari della banca centrale mostrare una maggiore disponibilità a rimuovere la politica dei tassi di interesse zero (ZIRP) nel corso di quest'anno, dato che la presidente Janet Yellen rimane fiduciosa di raggiungere l'obiettivo del 2% di inflazione nell'orizzonte della politica.

Tuttavia, il calo della fiducia delle imprese, unito alla debolezza dei consumi del settore privato, potrebbe continuare a trascinare la crescita dei prezzi, e una triste stampa dell'IPC potrebbe generare un rimbalzo a breve termine di EUR/USD, in quanto trascina le aspettative sui tassi di interesse.

Come negoziare questo rischio di evento

Operazione rialzista sul dollaro: l'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti e il core CPI aumentano a giugno

  • Necessità di vedere una candela rossa a cinque minuti dopo il rilascio per considerare un trade short su EUR/USD.
  • Se la reazione del mercato favorisce un trade rialzista sul dollaro, vendi EUR/USD con due posizioni separate.
  • Impostare lo stop al vicino massimo di swing/una distanza ragionevole dall'entrata; cercare almeno 1:1 risk-to-reward.
  • Spostare lo stop all'entrata sulla posizione rimanente una volta colpito il target iniziale; impostare un limite ragionevole.
Operazione ribassista sul USD: L'inflazione dei prezzi al consumo è inferiore alle aspettative del mercato
  • Serve una candela verde a cinque minuti per favorire un'operazione long su EUR/USD.
  • Attuare lo stesso setup dell'operazione sul dollaro rialzista, solo al contrario.
Potenziali obiettivi di prezzo per il rilascio

EURUSD giornaliero


  • Può vedere una corsa al minimo di maggio (1,0818) poiché EUR/USD non riesce a mantenere l'azione di prezzo range-bound portata avanti dalla settimana precedente; anche se le prospettive a lungo termine rimangono ribassiste, l'euro-dollaro può continuare a consolidare nel breve e medio termine poiché mantiene la formazione a cuneo/triangolo dall'inizio di quest'anno.
  • Resistenza provvisoria: 1,1180 (espansione del 23,6%) a 1,1210 (ritracciamento del 61,8%)
  • Supporto provvisorio: 1,0790 (50% di espansione) a 1,0800 (23,6% di espansione)

USDJPY M5: 19 pip di movimento del prezzo da parte del USD - evento di notizie CPI:


 

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Sergey Golubev, 2015.07.19 14:24

EURUSD scenderà fino a circa .9840 in agosto prima di ritornare a 1.1450+" (basato sull'articolo di dailyfx)


Il prezzo W1 si trova al di sotto del 200 periodo SMA e al di sotto del 100 periodo SMA per la condizione primaria di mercato ribassista con un range secondario tra il livello di supporto 1.0461 e il livello di resistenza 1.1466:

  • Il prezzo sta oscillando tra i livelli 1.0461 e 1.1466.
  • Il prezzo ha rotto il modello a triangolo dall'alto verso il basso insieme al livello 50.0% Fibo a 1.0966 per la rottura ribassista che sta continuando.
  • Se il prezzo settimanale romperà il livello di supporto 1.0461, il ribasso primario continuerà, altrimenti il prezzo oscillerà all'interno dei livelli familiari;
  • "La gamma di restringimento dal massimo di maggio potrebbe comporre un triangolo all'interno di un avanzamento più ampio dal minimo di marzo". Un range più ampio rimane ovviamente possibile, ma con la rottura del supporto di EURUSD questa settimana, bisogna considerare un'alternativa ribassista più immediata. I paragoni con il comportamento dei prezzi del 1997 (pre euro trading, ma viene tracciato un valore calcolato) sono impressionanti".
  • "EURUSD scenderà fino a circa .9840 in agosto prima di tornare a 1,1450+".

 

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Sergey Golubev, 2015.07.19 18:33

Morgan Stanley - Prospettive per la prossima settimana (basato su un articolo di efxnews)

EUR: ribassista

  • Il prezzo settimanale è in condizione primaria di mercato ribassista situato sotto la nuvola di Ichimoku per cercare di rompere il livello di supporto chiave per il ribassista da continuare.
  • Il prezzo si trova sotto il 100 SMA e sotto il 200 SMA per il ribassista primario.
  • I dati dell'indicatore Absolute Strength e dell'indicatore Trend Strength sono in contraddizione l'uno con l'altro per la condizione di mercato che va
  • "Con l'incertezza riguardo alla Grecia diminuita, crediamo che gli investitori si sentiranno più a loro agio a reiniziare short sull'EUR, come evidenziato dall'ultima rottura di EURUSD sotto il 100 DMA. Draghi ha ribadito che la BCE è pronta ad agire se necessario, il che potrebbe essere sufficiente a pesare sull'EUR, soprattutto se sostiene le azioni, data la relazione inversa tra azioni europee ed EUR".


JPY: Rialzista

  • Il prezzo settimanale si trova molto al di sopra della nuvola di Ichimoku perché la condizione primaria di mercato rialzista stia continuando.
  • Il prezzo si trova sopra il 100 SMA e sopra il 200 SMA per il trend rialzista.
  • I valori dell'indicatore Absolute Strength stanno stimando l'andamento secondario che sta andando tra il supporto 119.25 e i livelli di resistenza 125.85.
  • "Ci aspettiamo che la debolezza dello JPY si inverta e manteniamo la nostra visione rialzista, nonostante la recente ripresa dei mercati azionari. I recenti dati dei fondi pensione giapponesi indicano che il processo di riallocazione è ampiamente completato, suggerendo che i deflussi esteri dal Giappone potrebbero rallentare".



 

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Sergey Golubev, 2015.07.20 10:15

Credit Suisse - "eseguire un ordine limite per vendere EUR/USD a 1,0962, con uno stop a 1,1036 e un obiettivo a 1,0745. (basato su un articolo di efxnews)


Credit Suisse continua a ritenere che la rottura ribassista di EURUSD avverrà molto presto. Illivello di supporto chiave da attraversare per l'inizio della rottura è 1,7041:

  • "Questo livello sta tenendo per ora, e permettiamo un potenziale rimbalzo da qui. Tuttavia, cerchiamo un'eventuale rottura per testare il supporto della trendline, ora a 1,7041. Ci aspetteremmo un rimbalzo qui, ma al di sotto di esso può innescare un movimento verso il basso a 1,0660".
  • "EUR/USD ha esteso il suo declino nel suo più ampio range "triangolare" per pesare sul minimo di maggio e sul supporto del 61,8% di ritracciamento a 1,0819".


E c'è una strategia che CS ha proposto per noi:

  • "Laresistenza a breve termine si trova a 1,0962/66, al di sopra della quale si può vedere un ritorno a 1,1035, con 1,1083/89 come limite massimo".
  • "In linea con questa visione, eseguiamo un ordine limite per vendere EUR/USD a 1,0962, con uno stop a 1,1036 e un obiettivo a 1,0745".



 

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Analisi tecnica EURUSD 2015, 19.07 - 26.07: rottura ribassista

Sergey Golubev, 2015.07.20 13:43

Questa è una situazione interessante su timeframe M5: il prezzo è stato invertito alla condizione di bullush ed è stato fermato dal livello di resistenza 1,0844. Il prossimo obiettivo (per l'ordine di acquisto) è 1.0859:



 

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Sergey Golubev, 2015.07.20 17:52

Ragioni fondamentali per vendere EUR - Credit Agricole (basato su un articolo di efxnews)

Credit Agricole ha suggerito di vendere per EUR solo a causa di quanto segue:

  1. "L'EUR è stato sotto pressione indipendentemente dal voto del parlamento greco a favore del pacchetto di salvataggio concordato. Anche se tutte le misure sono implementate con successo, sembra ancora discutibile se la sostenibilità del debito possa essere raggiunta. Da questo punto di vista, è probabile che l'incertezza legata alla Grecia continui ancora a lungo".
  2. "Il presidente della BCE Draghi ha ribadito nuovamente che il QE farà il suo corso indipendentemente dalla stabilizzazione della crescita e dell'andamento dei prezzi".
  3. "In termini di dati, questa settimana l'attenzione si concentrerà sul PMI di luglio".
  4. "Ci aspettiamo che la moneta unica rimanga soggetta al rischio di ribasso. Questo è particolarmente vero se si considera che il posizionamento speculativo è vicino al territorio neutrale, il che suggerisce un limitato rischio di rialzo legato alle posizioni."


Dal punto di vista tecnico, il prossimo obiettivo per EURUSD è 1,0461 dopo aver attraversato il livello di resistenza 1,0818 quindi le aspettative fondamentali di Credit Agricole sono più che reali in questa situazione per esempio.


 

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Sergey Golubev, 2015.07.21 12:56

Citibank - pausa nella pesante vendita di EUR, un altro giro di forza della GBP (basato sull'articolo di efxnews)

EUR:

  • Questa è la terza settimana in cui Citi festeggia che l'EUR è stato venduto in modo aggressivo dalla clientela di Citi:
    "Nel complesso, questo evidenzia che il rischio greco non è un driver predominante del posizionamento, ma che i tassi e le aspettative politiche lo sono. Con la BCE che sottolinea che la politica rimarrà invariata per tutto il 2016, potrebbe esserci una pausa nella pesante vendita dell'euro".
  • A proposito, Citi stima una pausa nell'aggressiva tendenza ribassista dell'EUR per ora.

GBP:

  • Citi prevede un altro giro di forza della sterlina:
    "I conti a leva sono stati i forti acquirenti della sterlina nell'ultima settimana, dopo che la BOE ha segnalato che erano probabili precedenti rialzi dei tassi. Tuttavia, Real Money, che è stato a lungo un compratore della sterlina, non è riuscito a seguirlo".

 

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Sergey Golubev, 2015.07.21 17:10

Ilprezzo EURUSD e la MA a 100 ore (basato su un articolo di forexlive)


'Il prezzo EURUSD e la MA a 100 ore si stanno incontrando mentre i trader di NY entrano per la giornata di trading. La MA a 100 ore (linea blu nel grafico qui sotto) è a 1,0878 e questo è il massimo della giornata. Il rischio può essere definito e limitato a questo livello. La Average true range a 22 giorni è di 124 pip. Il range di ieri è stato un minimo annuale di 50 pip. Tutto questo dice: cercate un'estensione. Quindi, anche se la MA a 100 ore è un livello che definisce il rischio e il prezzo è attualmente in stallo - suggerendo un interesse di vendita, rimane un commercio con il dito sul pulsante. Questo se il prezzo si muove sopra la MA a 100 ore".



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