TP in uscita - pagina 12
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Un grafico con e un grafico senza. Allora ha senso parlare di qualcosa.
E come ve lo immaginate? Niente TP? O fisso?
Se fisso - allora i livelli ottimali di TP e SL per tali sistemi (fissi) differiscono significativamente dai livelli ottimali di TP (e SL protettivo) per il sistema con un trailing TP !
Per esempio, per il TP trailing è redditizio prendere un TP molto grande, che "sale" verso il prezzo ad ogni barra. E l'SL o non è affatto necessario, o è impostato "protettivo" abbastanza lontano. Se prendiamo il TP-SL fisso, allora entrambi i livelli sono più redditizi da mettere non molto lontano.
Allora, come propone di paragonare sistemi così diversi?
Sono convinto che i sistemi con stop fissi e con trall (sia TP che SL) siano sistemi significativamente diversi, non si possono confrontare direttamente.
Altro sull'argomento.
Ecco i miei sistemi RTS con TP trawl dal vero:
L'essenza di tali sistemi è perfettamente mostrata sull'esempio di Eurodollar TS640121 - questo è uno SL protettivo che è scattato. Se non ci fosse stato, la perdita alla fine di ottobre sarebbe stata molto più grande.
Almeno pubblicane uno con un TR, solo per il gusto di testare. E non buttate la parola MARTIN - è un aumento della dimensione del BET sull'ingresso, cosa ha a che fare con Trawl TR - che tipo di martin? Di cosa stai parlando? :-)
Sto parlando del comportamento del sistema con il TA trawl. Ci vuole un po', ma ogni volta nel lato positivo. Finché non perde il trend rialzista. E poi il TP a strascico si avvicina al prezzo, ma il prezzo gli sfugge. Le perdite risultano essere molto grandi. Il comportamento del sistema è molto simile a quello di Martin. Anche se, come lei ha giustamente notato, la struttura di tali sistemi differisce significativamente.
E riguardo al "metterlo in giro"... Ho troppe cose legate nella mia biblioteca interna. Il kodobase non ha questi sistemi?
Nessuno si è interessato al tuo thread per tre anni.
Direi che il grafico sembra anche visivamente migliore per una strategia piatta.
Non lo so nemmeno io. Le prime immagini fanno tendenza. Sembrano essere più carine, con meno drawdown.
C'erano più opzioni durante l'ottimizzazione. Potete usare diverse coppie, EA è facile.
La cosa più importante è che il soggetto è vivo e la redditività e l'aspettativa sono in aumento, a differenza dei trailing stop.
Sergey, grazie per l'idea
Non lo so nemmeno io. Le prime immagini fanno tendenza. Sembrano essere più carine, con meno drawdown.
Sto parlando del comportamento del sistema con il TA trawl. Ci vuole un po', ma ogni volta nel lato positivo. Finché non perde il trend rialzista. E poi il TP a strascico si avvicina al prezzo, ma il prezzo gli sfugge. Le perdite risultano essere molto grandi. Il comportamento del sistema è molto simile a quello di Martin. Anche se, come lei ha giustamente notato, la struttura di tali sistemi differisce notevolmente.
Sì, sono completamente d'accordo sul comportamento dei sistemi con TP trawl, è per questo che ho abbandonato questa idea dopo averla sperimentata a suo tempo.
Oh, capisco. Possiamo provare a trarre una conclusione: nel caso di una strategia piatta, cioè andando contro la tendenza, un trailing take permette di salvare alcune posizioni chiudendole su un piccolo pullback del prezzo.
Finché il simbolo è piatto - le strategie con TP trawl funzionano alla grande. È anche possibile non impostare uno SL, e il loro grafico di equilibrio è bello in questo caso.
Ma, inevitabilmente, ad un certo punto, una tendenza indovinata appare sul simbolo. Ed è allora che una tale strategia perde molto.