Chiarificazione sostanziale???? - pagina 12
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Aggiunto
L'avrei fatto molto tempo fa, ma il modo in cui MQ si comporta in relazione alla parte Exchange del terminale,
Lo farei da tempo, ma il modo in cui MQ si comporta in relazione alla parte Exchange del terminale, è un esercizio inutile.
Un esempio eclatante con la tempistica delle citazioni, un errore evidente di MQ, lo correggeranno?
Il Bid è cambiato molto tempo fa, mentre la transazione è stata eseguita utilizzando il Bid precedente (i dati sono stati restituiti dalla funzione CopyTicksRange() GAZR-12.21)
Questo non è un errore. Ecco come funziona il flusso in tempo reale. Succede sempre su altre borse, per esempio su crypto, senza MetaTrader e plaza. Un lotto con una citazione può sorpassare un altro, specialmente se iniziano nello stesso momento. Il blu sottolinea tali punti:
Potete vedere che il Last Buy deal è stato raggiunto in 27 millisecondi (campo Time Diff), ed è iniziato alle 07:43:32.857, il livello Ask è cambiato a seguito di esso alle 07:43:32.858, ma le informazioni su di esso hanno raggiunto in 25 millisecondi. quindi, abbiamo visto i cambiamenti in ordine inverso: 1) cambio dilivello Ask alle 07:43:32.883 2) ultimo evento alle 07:43:32.884
Il terminale ha ricevuto queste citazioni nello stesso ordine modificato. È impossibile cambiare l'ordine, perché il primo preventivo è già stato inviato all'utente. Nessun terminale normale introdurrà un ritardo supplementare di alcuni millisecondi (per fare un buffer) per ordinare le citazioni ricevute nella sequenza necessaria. Quando si registra la storia, si può fare un'ulteriore selezione.
Questo non è un errore. Ecco come funziona lo streaming in tempo reale. Succede di continuo anche in altri mercati, per esempio le criptovalute, senza alcuna MetaTrader o piazza. Un lotto con una citazione può sorpassare un altro, specialmente se iniziano nello stesso momento. Il blu sottolinea tali punti:
Potete vedere che il Last Buy deal è stato raggiunto in 27 millisecondi (campo Time Diff), ed è iniziato alle 07:43:32.857, il livello Ask è cambiato a seguito di esso alle 07:43:32.858, ma le informazioni su di esso hanno raggiunto in 25 millisecondi. quindi, abbiamo visto i cambiamenti in ordine inverso: 1) cambio dilivello Ask alle 07:43:32.883 2) ultimo evento alle 07:43:32.884
Il terminale ha ricevuto queste citazioni nello stesso ordine modificato. È impossibile cambiare l'ordine, perché il primo preventivo è già stato inviato all'utente. Nessun terminale normale introdurrà un ritardo supplementare di alcuni millisecondi (per fare un buffer) per ordinare le citazioni ricevute nella sequenza necessaria. Quando si registra la storia, si può già fare un'ulteriore selezione.
La tua spiegazione è buona, ma l'offerta è sempre diversa prima e dopo gli scambi rossi (cerchiati in blu)
La tua spiegazione è buona per tutti, eccetto che l'offerta è sempre diversa sia prima che dopo i trade rossi (cerchiati in blu)
Sì, lo vedo. La differenza tra i cambiamenti è più di dieci secondi. L'ultimo Sell avviene a prezzi inesistenti da 37230 a 37225, anche se il Bid non cambia nemmeno a 37224. Sì, non è Time&Sales, è un'imitazione di qualcosa.
Che dire, "tieni duro".
I colleghi sono i benvenuti,
Cos'è il clearing? Capisco che le offerte sono fermate per bilanciare acquirenti e venditori sovrapponendo scambi intercambiabili, per esempio. L'essenza di esso è di chiarire gli scambi che hanno avuto luogo durante la sessione di trading. Tuttavia, cosa fa la borsa se diversi scambi non sono stati contabilizzati nel processo di negoziazione e il saldo non si rompe? Cioè, nel processo di compensazione, hanno contato e hanno scoperto che un paio di contratti sono andati persi. Cosa fa lo scambio? Cambia la storia della sessione scambiata nell'area del volume? Qualcuno può spiegare sulle dita?
Sto chiedendo perché. Ho avuto 3 errori nella cronologia la mattina dopo l'ottimizzazione, ma dopo aver cancellato il numero di errori è aumentato a 5, sembra che abbiano modificato la cronologia. La questione è che io uso dati dipendenti dalle quote e con qualsiasi cambio di storia il risultato finale a zero bar cambia significativamente. Come esempio, calcolo l'indicatore AD, che utilizza un volume di trading reale e inizia ad essere calcolato da una certa barra della storia, quindi se la storia cambia il volume della barra almeno di una unità, allora la differenza sarà significativa alla barra zero. E ad ogni compensazione, l'errore diventa sempre più grande. E non riesco a capire, o questo scambio corregge la storia, o ho un calcolo storto. Qualcuno può spiegare chiaramente? Grazie in anticipo!
Ecco come vedo il meccanismo di compensazione.
Cioè, tutti vengono rimbalzati due volte al giorno sullo spread e non se ne preoccupano.
e dopo la compensazione, essenzialmente tutti sono nel buco + nel ...
Non voglio nemmeno parlare del vetro.
Ho scritto un test del tumbler, aka calcolo-check
la conclusione - è una finzione, un plushie per distinguersi dagli altri mercati elettronici
una cosa è che scrivono articoli sui prezzi, anche se non sanno nulla .......
Ho detto al forum tre volte, niente di meno, su come viene fissato il prezzo.
Vorrei che qualcuno capisse ;)
Ecco come vedo il meccanismo di compensazione
Cioè, tutti vengono rimbalzati due volte al giorno sullo spread e non gliene frega niente.
e dopo la compensazione, essenzialmente tutti sono nel loka + il .
Nessuno viene fischiato da nessuna parte.
Chiudono e aprono immediatamente allo stesso prezzo. Se il bene è liquidato in rubli, il risultato finanziario totale non cambia. (Se sono denominati in dollari, il tasso di cambio attuale ha un certo effetto).
È un'operazione puramente tecnica. Non c'è diffusione e nemmeno la serratura.
Dopo la compensazione, sei nella stessa posizione di prima, solo il profitto/perdita sulla posizione fluisce nel bilancio.Nessuno viene infilato da nessuna parte.
Chiudono e aprono immediatamente allo stesso prezzo. Se l'attività è un'attività in rubli, il risultato finanziario complessivo non cambia in alcun modo. (Se è denominato in dollari, il tasso di cambio attuale ha un certo effetto).
È un'operazione puramente tecnica. Non c'è uno spread, né una loc.
Dopo la compensazione, sei nella stessa posizione di prima, solo il profitto/perdita sulla posizione fluisce nel bilancio .Hai dimenticato di aggiungere o hai frainteso.
a causa dell'operazione di clearing tutti vengono spostati sull'attuale bid/ask e sommando il trade al momento attuale. la pasta viene sgocciolata o prosciugata dal saldo
Che cosa significa?
oh, lo stesso ;)
Hai dimenticato di aggiungere o hai frainteso
a causa dell'operazione di compensazione tutti sono spostati al bid/ask corrente e sommando il commercio fino ad oggi. la pasta è o sgocciolata o drenata dal saldo
Che cosa significa?
oh, lo stesso ;)
Nessuna richiesta/offerta attuale per il clearing.
Nessuna richiesta/offerta attuale per il clearing.
e quali sono i prezzi di chiusura?
Al prezzo di chiusura, prima della compensazione (18-44)