Vagabondaggio casuale - pagina 56

 
Dmitry Fedoseev #:

Come mai? Il lancio della moneta è un processo ergodico. E SB, basato sul lancio della moneta, non lo è.

Infatti, l'ergodicità è simile al WBC. Se prendete una sequenza di variabili casuali adatte al WBC e gli fate qualcosa di brutto (per esempio moltiplicate per una sequenza di numeri divergenti), non saranno più adatte al WBC.

Si scopre che la non stazionarietà associata alla varianza non limitata contraddice necessariamente l'ergodicità, mentre la variabilità limitata non contraddice necessariamente l'ergodicità.

 
Aleksey Nikolayev #:

La stazionarietà non è necessaria, è solo molto più facile da gestire. Pertanto, per semplicità, l'ergodicità è solitamente definita solo per i processi stazionari.

Puoi ricordare la pronuncia di tutti questi tratti e ghirigori? Temo che solo l'autore possa leggerlo)
 
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E puoi ricordarmi la pronuncia di tutti quei tratti e ghirigori? Perché, temo, solo l'autore può leggerlo).

Perché? Non è probabile che tu ne abbia bisogno nella tua vita reale, vero?)

A proposito, il libro di testo sembra essere bielorusso, quindi sei più vicino)

 
Dmitry Fedoseev #:

Amo le formule come questa)) Si pone sempre la domanda: la persona che li ha scritti sarà in grado di calcolarli? C'è sempre un problema con loro: sanno scrivere formule, ma non sanno scrivere codice... quindi tutto è lasciato al livello di incertezza aleggiante.

Non ne sono sicuro, ma sembra che tale ergodicità (non stazionaria) sia usata nelle teorie radio. Lì la media e la varianza non sono costanti, ma sempre limitate (processi oscillatori).

 
Aleksey Nikolayev #:

La stazionarietà non è necessaria, è solo molto più facile da gestire. Perciò, per semplicità, di solito si definisce l'ergodicità solo per processi stazionari.


Beh, dipende da cosa si intende per ergodicità.

Un processo strettamente ergodico è solo un processo stazionario, ma ci sonoprocessi non stazionariche sono ergodici medie autocovarianti.

https://qastack.ru/signals/1167/what-is-the-distinction-between-ergodic-and-stationary

В чем разница между эргодическим и стационарным?
  • qastack.ru
У меня проблемы с различением этих двух понятий. Это мое понимание до сих пор. Стационарный процесс - это случайный процесс, статистические свойства которого не меняются со временем. Для стационарного процесса в строгом смысле это означает, что его совместное распределение вероятностей является постоянным; для стационарного процесса в широком...
 
Aleksey Nikolayev #:

Perché? Non è probabile che tu ne abbia bisogno nella tua vita reale, vero?)

Ho sempre avuto una domanda per gli inventori dell'ergodicità. Dove prendono gli insiemi se abbiamo una sola fila)?
 
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Ho sempre avuto una domanda per gli inventori dell'ergodicità. Dove prendono gli insiemi se abbiamo una sola fila)?

dove nel nostro paese? Nei mercati finanziari?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

dove nel nostro paese? Nei mercati finanziari?

Praticamente ovunque nella vita, eccetto i casinò e l'HSR)
 
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Sì praticamente ovunque nella vita, tranne che nei casinò e nel MSE)

Ci sono gruppi nella vita.

Nei mercati finanziari, la non stazionarietà è importante

 
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Ho sempre avuto una domanda per gli inventori dell'ergodicità. Dove prendono gli insiemi se abbiamo una sola fila)?

Dove? Apparentemente nel Multiverso che contiene il nostro universo)