Auto o manuale - pagina 8
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ehi, ehi, ehi, ehi.
Il punto 3 NON è il punto. Ho dei criteri perfettamente chiari per il disaccoppiamento. Ho difficoltà con il compito inverso - scegliere il TC più stabile. Purtroppo non ho risolto questo compito, che viene eseguito in modo intuitivo.
Il tuo criterio di rottura è una serie di perdite di una certa lunghezza. Questa informazione ti permette di giudicare quando questa serie si fermerà (o inizierà la prossima) e il sistema ricomincerà a guadagnare? No, non lo fa. Quindi, non si può trarre alcuna conclusione da esso; è solo una dichiarazione tardiva, come il trading nella direzione della tendenza media. Sì, abbiamo avuto una tendenza, quindi cosa succederà dopo, continuerà o si invertirà? Non lo sappiamo. Su cosa si basano allora le conclusioni e le decisioni? Sul nulla, non è un'analisi, ma un'imitazione di un'analisi e un autoinganno.
E per quanto riguarda "il fatto è dedotto" - tutto è semplice qui. L'ammontare delle perdite non è redditizio solo se il cambio è fatto in modo casuale. Tuttavia, cambiare il TS non deve essere casuale. Ora, anche con la commutazione intuitiva, uso comunque criteri abbastanza oggettivi.
Se fosse "impossibile ottenere un importo positivo aggiungendo sistemi negativi" - avrei prosciugato il conto molto tempo fa. E non l'ho fatto, anche se ho lavorato costantemente per diversi anni. Se il mio principio non è redditizio - quando pensate che prosciugherò i 400 dollari che ho nel mio conto ora?
Hai un interruttore casuale, non è uno schema, vero? No. Quindi è casuale, ed è solo una questione di tempo prima che io perda. Quale esattamente - beh, come si può sapere? Ma con i tuoi input (selezione casuale da un insieme di robot deliberatamente drenanti) un giorno succederà comunque. Nell'immagine dell'ultimo post, come potete vedere, ci sono implementazioni simulate debolmente riuscite che si sono rivelate in area positiva, apparentemente questo è il vostro caso quando un sistema casualmente perdente si rivela redditizio. Ma 1) perché abbiamo bisogno di un trade così inefficiente? nessuna perdita, ma anche nessun profitto, mentre il tempo e lo sforzo sono sprecati 2) come possiamo seriamente affidarci alla casualità dove la probabilità di successo è consapevolmente e significativamente inferiore alla probabilità di fallimento? Il rischio è necessario quando è giustificato, altrimenti è semplicemente follia e affidarsi al caso.
In altre parole, hai già fatto tutti i soldi del mondo?
Tra 10 anni, se si guadagna almeno il 30% al mese, quanto dovrebbe essere?
O la "redditività" si misura in cinque per cento all'anno?
Il 30% al mese è per i sognatori. Non ci sono algoritmi che producono tali rendimenti. Dovremmo dimenticarci per sempre di queste cifre! Per gli addetti ai lavori, è ovvio che la redditività di qualsiasi algoritmo si basa o sulla liquidità o sulle capacità del modello teorico. Se prendi l'HFT e l'arbitraggio, puoi essenzialmente fornire qualsiasi rendimento, anche il 1000% al mese, ma la questione è la quantità che puoi avvolgere. In definitiva, in questi algoritmi, i rendimenti sono imperniati sulla liquidità.
Se usi altri algoritmi, non otterrai gli stessi rendimenti. Per cominciare, abbiamo bisogno di un modello teorico normale e costruire su di esso.
Sì, ho raggiunto il 20-25% di rendimento annuo in valuta estera sulle azioni americane e sto lavorando per ridurre il consumo di risorse, semplificare l'algoritmo, migliorare il rendimento al 30-35% annuo e appianare la curva di rendimento. E questo è un rendimento eccellente, è sufficiente per me in modo stabile con i rischi che tendono a zero.
Il 30% all'anno con un rischio minimo - questo è il graal.
Il tuo criterio di rottura è una serie di perdite di una certa lunghezza. Queste informazioni vi permettono di giudicare quando questa serie si fermerà (o inizierà la prossima) e il sistema ricomincerà a guadagnare? No, non lo fa. Quindi, non si può trarre nessuna conclusione da esso; è solo una dichiarazione tardiva, come il trading nella direzione di una tendenza media. Sì, abbiamo avuto una tendenza, quindi cosa succederà dopo, continuerà o si invertirà? Non lo sappiamo. Su cosa si basano allora le conclusioni e le decisioni? Sul nulla, non è un'analisi, ma un'imitazione dell'analisi e dell'autoinganno.
No, non lo è. Un criterio di rottura è il superamento di uno qualsiasi di una serie di criteri. Una serie di perdite è solo una di queste. Il TS è diretto verso la sovraottimizzazione se
Questi, a mio parere, sono criteri sufficienti per eliminare il TS dal commercio.
Allo stesso tempo, non ha senso dire "nel caso in cui la tendenza continui". Se viene rilevata una situazione nel commercio reale, che non è stata osservata in tutta la storia - significa che il TS ha cambiato il suo comportamento, e non corrisponde al mercato, non corrisponde alla sua storia di commercio. Dovrebbe essere rimosso dal commercio e immediatamente ri-ottimizzato.
È più complicato con l'impostazione degli scambi, come ho detto sopra. Si usano molti criteri, ma sono usati in modo intuitivo, semplicemente valutando "a occhio". Finora non sono stato in grado di formulare un criterio chiaro.
Si può guidare all'infinito con i lucchetti, ma non serve a niente, non c'è profitto.
cosa c'entrano le locs? Non ci sono lotti, è una foto nel terminale. C'è solo una posizione aperta e una chiusa.
Ecco un esempio su 28 azioni senza leva, netting, con commissioni
Hai un interruttore accidentale, non è uno schema, vero? No. Quindi è casuale, ed è solo una questione di tempo prima che si scarichi. Come si fa a sapere quale? Ma con i tuoi input (selezione casuale da un insieme di robot deliberatamente drenanti) un giorno succederà comunque. Nell'immagine dell'ultimo post, come potete vedere, ci sono implementazioni simulate debolmente riuscite che si sono rivelate in area positiva, apparentemente questo è il vostro caso quando un sistema casualmente perdente si rivela redditizio. Ma 1) perché abbiamo bisogno di un commercio così inefficiente? nessuna perdita, ma nemmeno profitti, mentre il tempo e lo sforzo sono sprecati 2) come possiamo seriamente affidarci alla casualità dove la probabilità di successo è consapevolmente e significativamente inferiore alla probabilità di fallimento? Il rischio è necessario quando è giustificato, altrimenti è semplicemente follia e affidarsi al caso.
No. La rotazione è un processo naturale. Il momento in cui si cambia sistema è chiaramente noto - non appena uno dei sistemi funzionanti ti ha dato un parametro inaccettabile. Il numero di sistemi funzionanti è determinato dal carico massimo sul deposito (cerco di non mantenere il livello di margine sotto il 1000%).
Il caso in cui improvvisamente TUTTI i robot falliscono in una volta, naturalmente, è possibile, ma è anche possibile con qualsiasi commercio, sia robot che manuale... Quindi non c'è differenza.
Su cosa sia il rischio - non capisco... C'è rischio ovunque. Se non vuoi correre rischi, metti i tuoi soldi in banca.
T.e. Non c'è modo di costruire sistemi affidabili a partire da elementi inaffidabili?
)
L'affidabilità di un sistema non può essere superiore all'affidabilità dell'elemento peggiore.
Se gli elementi del sistema sono disposti in serie.
Ma questo non è il caso di un sistema parallelo. =)
Sì, ora ho raggiunto rendimenti di circa il 20-25% all'anno in valuta sulle azioni americane e sto lavorando per ridurre il consumo di risorse, semplificare l'algoritmo, aumentare i rendimenti al 30-35% all'anno e appianare il grafico dei rendimenti. E questo è un rendimento eccellente, è sufficiente per me in modo stabile con i rischi che tendono a zero.
Il 30% all'anno con un rischio minimo - questo è il graal.
È quasi la stessa cosa di un deposito in una banca... Solo che non devi farlo funzionare... Ed è molto più affidabile... Senza alcun drenaggio...
Stiamo parlando almeno del 100% all'anno... Con questi tassi d'interesse, non ci possono essere robot senza rischio... l'ho già detto sopra...
È quasi la stessa cosa di un deposito in una banca... Solo che non devi fare un reclamo, lavorare... Ed è molto più sicuro... Senza alcun drenaggio...
Stiamo parlando almeno del 100% all'anno... Non possono esistere robot senza rischio con tali interessi... l'ho già detto sopra...
Un deposito in una banca al 6% in rubli e 0,5-07% in valuta estera...
Scendere dal cielo più vicino alla terra e alla realtà
Bridgewater Associates , il fondo più grande, mostra un rendimento medio del 22,3% annuo su 20 anni. È un fondo superiore, ha accesso ai migliori matematici, ai migliori programmatori e alle migliori menti. E ha più di 100 miliardi di dollari di patrimonio in gestione. Probabilmente tutti questi investitori sono pazzi a portare i loro soldi a un tasso d'interesse così basso. Bisogna cercare di raggiungere almeno queste cifre per cominciare.
E perché non possono esistere robot di trading senza rischi? Se fai trading senza leva, solo con i tuoi soldi, azioni da sp500, i rischi sono molto più bassi che mettere semplicemente i soldi in Sber, abbiamo un rating di credito più basso di queste società e anche Sber. Al massimo può succedere che una delle aziende fallisca. E se ce ne sono 500 in portafoglio e una logica di diversificazione adeguata?
Sì, puoi fare più interessi, puoi arbitrare i futures contro lo spot, almeno scambi per 10000 rubli, puoi facilmente fare il 100% al mese da 10000 rubli, puoi fare 30 esattamente.
No. La rotazione viene effettuata secondo uno schema. Il momento della commutazione del sistema è ben noto - non appena uno dei sistemi di lavoro ha dato un parametro inaccettabile. Il numero di sistemi funzionanti è determinato dal carico massimo del mio deposito (cerco di non diminuire il livello di margine sotto il 1000%).
Non vedi la differenza tra uno schema e una semplice condizionalità? La regolarità, per definizione, permette di giudicare il futuro con una certa probabilità diversa da 0,5, se non si hanno tali giudizi, allora non c'è regolarità, e i criteri per prendere decisioni - solo una finzione. Quindi le vostre decisioni sono casuali, anche se formalmente sono condizionate da qualcosa. Questa è una logica del livello di "se vedi un gatto nero, sei nei guai", è irrazionale e assurda in assenza di correlazione tra i fenomeni.
non NULLA. Il mio ultimo robot con le stesse impostazioni ha costantemente scambiato su 28 coppie di valute in 10 anni, 56 azioni americane in 5 anni, 28 azioni russe in 8 anni e 17 criptovalute negli ultimi 3 anni. Ha testato un totale di 129 strumenti di trading, l'equivalente di 835 anni di test di un singolo strumento.
Non mi vanto dei risultati, solo che non tutti i robot hanno periodi di guadagno.
Penso che il punto sia che qualsiasi robot ha i suoi periodi finiti di guadagno e di perdita))). Sicuramente non ne avete e il risultato di un lavoro lungo e minuzioso. Il problema è che i confini degli stati sono sfocati e il compito di automatizzare l'identificazione di questi confini nella vita reale non è ancora stato risolto... Anche se di cosa sto parlando e a chi, lo sapete già))))