Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 50
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L'istogramma degli intervalli di tempo deve soddisfare una distribuzione Erlang di un certo ordine. Per ogni coppia, una distribuzione diversa.
Solo il tempo assoluto del sistema secondo Poincaré rimane invariato - giorno, settimana, mese, anno, ecc.
Stavo sfoltendo eurusd su alcuni minuti (con l'aiuto di qualche algoritmo che ora non ricordo) si è ottenuto un istogramma simile a questo:
Il mio picco è stato di circa 3 minuti.
Stavo diluendo l'eurusd sui minuti (con qualche algoritmo fittizio, non ricordo come) e ho ottenuto un istogramma simile a questo:
Il mio picco è stato di circa 3 minuti.
Qualcosa di simile...
Ma non lavoro a minuti. Lavoro sui secondi. Ottengo la stessa distribuzione a 3s e la uso. Nessun graal, ovviamente, ma qualcosa come un misero profitto c'è.
Rena, non posso fare a meno di risponderti.
L'isteresi nel mercato è un fenomeno che viene studiato in modo massiccio. Alcune cose mi hanno anche proibito di postare sui forum. Come l'isoclino :)))) C'è un intero culto là fuori e non voglio entrarci. Possono avere dei successi - sono felice per loro.
Dal mio punto di vista, il fatto che l'isteresi sia sul mercato dice che non è markoviana. Questo è abbastanza per me.
Rena, non posso fare a meno di risponderti.
L'isteresi nel mercato è un fenomeno che viene studiato in modo massiccio. Alcune cose mi hanno anche proibito di postare sui forum. Come l'isoclino :)))) C'è un intero culto là fuori e non voglio entrarci. Possono avere dei successi - sono felice per loro.
Dal mio punto di vista, il fatto che l'isteresi sia sul mercato dice che non è markoviana. Questo è abbastanza per me.
Anche.
quando stavo cercando un modo per calcolare l'isteresi, ho scritto quello che ho trovato sul web in questa fonte
qui c'è un inizio su AB=BC e un testo su come fare l'isteresi tramite seni e coseni
https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page2#comment_21674350pf=1,5, trade medio 15p
È quasi lo stesso sui minuti. Qui non è necessario alcun diradamento, ovviamente.
Ottimizzando la finestra e il moltiplicatore si può trovare una variante migliore, ma è sicuramente un adattamento.
La stessa situazione è in USDCAD ma la situazione in altre coppie è peggiore.
L'ispezione visiva degli scambi suggerisce che il sistema non "vede" alcun ritorno e inoltre le tendenze.
A proposito, ecco un test del sistema di Shurik, su EURUSD Open H1, per tre anni 2018-2021, con uno spread di 1p:
pf=1.5, trade medio 15p
È quasi lo stesso sui minuti. Qui non è necessario alcun diradamento, ovviamente.
Ottimizzando la finestra e il moltiplicatore si può trovare una variante migliore, ma è sicuramente un adattamento.
La stessa situazione è in USDCAD ma la situazione in altre coppie è peggiore.
L'ispezione visiva degli scambi suggerisce che il sistema non "vede" alcun ritorno e inoltre le tendenze.
36 accordi, una media di uno al mese
non molto
A proposito, ecco un test del sistema di Shurik, su EURUSD Open H1, per tre anni 2018-2021, con uno spread di 1p:
pf=1.5, trade medio 15p
È quasi lo stesso sui minuti. Qui non è necessario alcun diradamento, ovviamente.
Ottimizzando la finestra e il moltiplicatore si può trovare una variante migliore, ma è sicuramente un adattamento.
La stessa situazione è in USDCAD ma la situazione in altre coppie è peggiore.
L'ispezione visiva degli scambi suggerisce che il sistema non "vede" alcun ritorno e inoltre le tendenze.
L'idea era di selezionare un set di parametri su un timeframe più piccolo per il trading sulla continuazione dei movimenti (persistenza), e su un timeframe più grande - per il trading sulle inversioni (antipersistenza), come nel caso di Shurik. Questo corrisponde in parte al comportamento delle valute in media - continuazione di piccoli movimenti e inversione di quelli grandi. Poi potremmo provare a costruire un portafoglio di diversi sistemi di questo tipo con diversi parametri.
Ovviamente, a causa della non stazionarietà, che è chiaramente visibile nella tua foto, tutto sarebbe risultato come al solito) C'è troppo da fare per cercare di dare vita all'idea di Shurik. Lascialo, lascialo fare da solo)
L'idea era di selezionare un set di parametri su un timeframe più piccolo per il trading sulla continuazione dei movimenti (persistenza), e su un timeframe più grande - per il trading sulle inversioni (antipersistenza), come Shurik. Questo corrisponde in parte al comportamento delle valute in media - continuazione di piccoli movimenti e inversione di quelli grandi. Poi potremmo provare a costruire un portafoglio di diversi sistemi di questo tipo con diversi parametri.
Ovviamente, a causa della non stazionarietà, che è chiaramente visibile nella tua foto, tutto si sarebbe rivelato come al solito. Beh, lasciatelo a se stesso)
Si potrebbe pensare che qualsiasi altra idea/sistema richieda meno armeggiare...
L'idea era di selezionare un set di parametri su un timeframe più piccolo per il trading sulla continuazione dei movimenti (persistenza), e su un timeframe più grande - per il trading sulle inversioni (antipersistenza), come nel caso di Shurik. Questo corrisponde in parte al comportamento delle valute in media - continuazione di piccoli movimenti e inversione di quelli grandi. Poi potremmo provare a costruire un portafoglio di diversi sistemi di questo tipo con diversi parametri.
Ovviamente, a causa della non stazionarietà, che è chiaramente visibile nella tua foto, tutto sarebbe risultato come al solito) C'è troppo da fare per cercare di dare vita all'idea di Shurik. Lascialo, lascialo fare da solo).
Volevo anche fare l'analisi dei movimenti su piccoli TF, ad esempio 1 minuto, con lo scopo di prevedere le caratteristiche delle barre su grandi TF, ad esempio un giorno. Cioè cercare di prevedere Hg, Lw, e la direzione Cls-Opn, diciamo, di una candela giornaliera dal movimento precedente su un TF minuto. E poi in qualche modo raffinare la previsione basata sull'analisi del grafico giornaliero. È chiaro che non si può ottenere un grande vantaggio, ma qualcosa di accettabile si può ottenere usando un portafoglio su diversi simboli. Ma non sono ancora arrivato a questo.
continuazione di piccoli movimenti e inversione di quelli grandi.
Il problema è che le piccole mosse sono più spesso invertite e quelle grandi in un trend portano via la maggior parte dei profitti delle piccole inversioni.