Chi crede ancora che il mercato del forex sia sottoposto all'analisi tecnica? - pagina 24

 
apr73:

Mi ricorda l'esperimento di Washington.

Violino stanco, anche se si invecchia con il dolore e la paura.
Stanco, il violinista sorseggiava il vino, solo amaro sulle labbra.
E se ne andò senza salutare, dimenticando il suo caso silenzioso,
Come se il vecchio fosse ubriaco oggi.

E la melodia rimane nel vento,
In mezzo al rumore umano, appena percettibile.
Di infelice e felice, di bene e di male,
Di odio feroce e di amore santo.

 

Avrebbe dovuto suonare un violino da 32 dollari, ma da un'altra parte.

"Non è tutto oro quel che luccica".

 
Vitaly Muzichenko:

Avrebbe dovuto suonare un violino da 32 dollari, ma da un'altra parte.

"Non è tutto oro quel che luccica".

Per fortuna non ha perso il suo violino... si può considerare un successo e la tendenza è a suo favore.

 
Maxim Kuznetsov:

Per fortuna non ha perso il suo violino... possiamo considerare la tendenza a suo favore

Beh, è prevedibile, non ha un prezzo. E quando si comprano borse per 10.000 dollari non c'è neanche l'etichetta del prezzo, quindi sembra esattamente lo stesso che per 50 dollari. Lo stesso vale per il 95% dei vestiti, dalle scarpe alle mutande.

A volte guardo i programmi televisivi quando tirano fuori da un armadio un vestito di chintz che sembra dei tempi dell'URSS e dicono che l'hanno comprato da qualche parte in Francia per 2500 dollari. È divertente, davvero.

 
khorosh:

Se si getta una media mobile sul grafico in tick, si ottiene un grafico continuo filtrato.

No, non lo farà, perché non tutte le zecche sono reali e bisogna prima filtrare le zecche false.
 
Giorgio5:

A proposito del rumore citazionale - come si può dire se un particolare movimento non è vero? Con ishimoku? Come fa il prezzo a tenere conto di tutto? Qualunque cosa sia con alti e bassi, ma questo è un affare e la candela, che si suppone essere falsa, di per sé, influenza gli indicatori che vengono analizzati, cioè ha considerato qualcosa e formato l'indicatore di conseguenza e questo fatto non può essere respinto.

È possibile che la divisione del grafico in timeframe sia stata inventata da G. Livermore. E in qualche modo questa divisione è stata usata da lui nella sua analisi. Il tempo nel Forex è importante quanto il prezzo per l'analisi, ma come usarlo?

Qual è il principio di filtrare le citazioni vere da quelle false - pensateci. Il prezzo non spiega tutto, perché il prezzo stesso può essere fittizio. Gli indicatori costruiti su dati parzialmente fittizi porteranno alla prugna, quindi è necessario filtrare il prezzo prima di costruirlo. Ma rompere qualcosa in pezzi e poi cercare di analizzarlo immaginando come sarebbe se fosse intero è delirante. Tutti i processi in natura hanno una natura continua. OK, lo metterò in un linguaggio diverso..... più comprensibile per alcuni qui...

L'oggetto dell'analisi tecnica sono le quotazioni di mercato in costante cambiamento, che sono disponibili per noi in forma discreta come campioni con frequenza di campionamento variabile (ticks) e campioni con frequenza di campionamento fissa (timeframes). In questo caso lo spettro delle citazioni di base si trova nella gamma da 0 Hz a 1 Hz.

Se in MT il periodo del timeframe M1 è di 1 minuto, il segnale iniziale delle quotazioni quando si forma la sequenza di campioni sarà campionato a 1/60 Hz. Questa frequenza è 120 volte inferiore al valore doppio del limite superiore dello spettro del segnale iniziale (2 Hz). Una tale trasformazione del segnale è destinata a causare una distorsione irreversibile.

Si scopre che utilizzando diversi indicatori e sistemi che lavorano con i timeframe si analizzano le quotazioni utilizzando la loro rappresentazione distorta. In questo caso l'analisi tecnica diventa molto più complicata e l'uso di metodi matematici rigorosi spesso perde il suo significato.

Per esempio, lo spettro di qualsiasi sequenza di timeframe ottenuta usando la trasformata discreta di Fourier non sarà la stima iniziale dello spettro delle citazioni. Sarà lo spettro delle quotazioni iniziali, applicato a se stesso più volte con qualche spostamento di frequenza. La sovrapposizione multipla di uno spettro può anche portare alla formazione di una struttura frattale nella sequenza risultante.

Conclusione: è molto più importante impegnarsi nel filtraggio che nella media di uno spettro di quotazione sporco. In altre parole, le medie mobili sono errori sovrapposti a errori. Filtri, non medie mobili e indici di mediazione basati su di essi.

Рынок - новости, аналитика, прогнозы по рынкам - Блоги трейдеров и аналитика финансовых рынков
Рынок - новости, аналитика, прогнозы по рынкам - Блоги трейдеров и аналитика финансовых рынков
  • www.mql5.com
Рынок — это место, где обычно происходит обмен товара на деньги или товара на товар. Если доступ на рынок свободный, то производители и потребители проводят обмен в условиях конкуренции. Существует
 
alexanderarieaa:

Qual è il principio per filtrare le citazioni vere da quelle false - vi suggerisco di pensarci da soli, ci sono molti modi. Il prezzo non tiene conto di tutto, poiché il prezzo stesso può essere fittizio. Gli indicatori costruiti su dati parzialmente fittizi porteranno alla prugna, quindi è necessario filtrare il prezzo prima di costruirlo. Ma rompere qualcosa in pezzi e poi cercare di analizzarlo immaginando come sarebbe se fosse intero è delirante. Tutti i processi in natura hanno una natura continua. OK, lo metterò in un linguaggio diverso..... più comprensibile per alcuni qui...

L'oggetto dell'analisi tecnica sono le quotazioni di mercato in costante cambiamento, che sono disponibili per noi in forma discreta come campioni con frequenza di campionamento variabile (ticks) e campioni con frequenza di campionamento fissa (timeframes). In questo caso lo spettro delle citazioni di base si trova nella gamma da 0 Hz a 1 Hz.

Se in MT il periodo del timeframe M1 è di 1 minuto, il segnale iniziale delle quotazioni quando si forma la sequenza di campioni sarà campionato a 1/60 Hz. Questa frequenza è 120 volte inferiore al valore doppio del limite superiore dello spettro del segnale iniziale (2 Hz). Una tale trasformazione del segnale è destinata a causare una distorsione irreversibile.

Si scopre che utilizzando diversi indicatori e sistemi che lavorano con i timeframe si analizzano le quotazioni utilizzando la loro rappresentazione distorta. In questo caso l'analisi tecnica diventa molto più complicata e l'uso di metodi matematici rigorosi spesso perde il suo significato.

Per esempio, lo spettro di qualsiasi sequenza di timeframe ottenuto usando la trasformata discreta di Fourier non sarà la stima iniziale dello spettro delle quotazioni. Sarà lo spettro delle quotazioni iniziali, applicato a se stesso più volte con qualche spostamento di frequenza. La sovrapposizione multipla dello spettro può anche portare alla formazione di una struttura frattale nella sequenza risultante.

È un'idea sbagliata; le quotazioni arrivano con tick e tick con frequenza fino a 20 tick al secondo a seconda del provider, sì, c'è una distorsione ma non così tanto come si pensa)

 
Ciao, forse si può vedere lo spostamento "rosso" dello spettro attraverso gli occhi di un ondulatore, poi per un carpusculista il timeframe è un modo di vedere un po' più in privato. Nessuna cospirazione della distorsione :)
 
VVT:

Idea sbagliata; le quotazioni arrivano con ticchettii e ticchettii con una frequenza fino a 20 ticchettii al secondo a seconda del provider, sì, c'è una distorsione ma non così tanto come si pensa)

Lei non capisce di cosa sto parlando. Non sto parlando di diversi ISP che passano più o meno tick. Stavo cercando di spiegare che non importa a quale frequenza arrivino i tick, un array di tick diviso, se analizzato matematicamente, porta a forti distorsioni. Voglio dire che questo grafico non può essere analizzato matematicamente. L'argomento riguarda l'analisi tecnica, che implica, soprattutto, l'analisi matematica, che, sostengo, non funziona con un grafico decimato dal timeframe. Perché funzioni, è necessario filtrare le distorsioni sulle barre o candele, ottenute dalla divisione di un flusso continuo di quotazioni, e ottenere una linea di prezzo vera e ininterrotta. Allora ci sarà un miracolo - sarà facile vedere il comportamento del prezzo, si può applicare la teoria del movimento inerziale per prevedere il valore futuro del prezzo. Comunque...... cosa ti prendo in giro qui? Chi ci pensa diventerà un milionario e chi discute prima e pensa dopo rimarrà un commerciante.
 
alexanderarieaa:
Lei non capisce di cosa sto parlando. Non sto parlando di diversi fornitori che passano più o meno zecche. Stavo cercando di spiegare che non importa a quale frequenza arrivino i tick, un array di split tick quando viene analizzato con metodi matematici porta a forti distorsioni. Voglio dire che questo grafico non può essere analizzato matematicamente. L'argomento riguarda l'analisi tecnica, che implica, soprattutto, l'analisi matematica, che, sostengo, non funziona con un grafico decimato dal timeframe. Perché funzioni, è necessario filtrare le distorsioni sulle barre o candele, ottenute dalla divisione di un flusso continuo di quotazioni, e ottenere una linea di prezzo vera e ininterrotta. Allora ci sarà un miracolo - sarà facile vedere il comportamento del prezzo, si può applicare la teoria del movimento inerziale per prevedere il valore futuro del prezzo. Comunque...... cosa ti prendo in giro qui? Chi ci pensa diventerà un milionario e chi discute prima e pensa dopo rimarrà un commerciante.

NON ESISTE UN'UNICA FONTE DI ZECCHE.

non c'è niente da filtrare :-)