Uno scambio di futures si apre al Last price, non al Bid o Ask. È normale? - pagina 6
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Hai scritto che la differenza tra gli ordini Stop e Limit sta solo nel prevedere dove andrà il prezzo.
È per questo che non si capisce perché gli ordini di stop non vengono messi sul mercato.
Beh, dovresti studiare le basi e poi scrivere qualcosa.
Nel tuo caso, so cosa vuoi dirmi in anticipo.
Vuoi dire che lo StopLimit viene messo a mercato se il livello Limit è migliore del prezzo corrente.
E ti dirò che Limit viene inviato al mercato, al momento dell'innesco di Stop!, non al momento in cui l'ordine StopLimit viene piazzato.
Alexei ha notato correttamente che si tratta di ordini diversi, ma il loro tipo è lo stesso Stop. E tutti gli ordini di stop sono memorizzati sul server, o anche localmente sul computer (in passato)
E StopLimit non è destinato a impostare limiti. C'è un ordine Limit ordinario per i limiti.
E ovviamente non capite a cosa serveStopLimit.
Credo di cominciare a capire, cioè invece di un TakeProfit al livello TP, mettere uno StopLimit con lo stesso volume, che verrà eseguito e diventerà negoziabile nell'altra direzione, rispettivamente a un prezzo nella direzione opposta, lo spread sarà in più. Domanda da dilettante, in MT4 due ordini contatore devono essere chiusi e in MT5 anche loro devono essere chiusi o la posizione scomparirà in quanto daremo un ordine per un'azione di acquisto inverso.
Penso che sto iniziando a recuperare, cioè invece di un takeprofit al livello TP, mettere uno stop limit con lo stesso volume, che verrà eseguito e diventerà negoziabile nell'altra direzione, rispettivamente al prezzo nella direzione opposta, lo spread sarà in più. Domanda di un profano: in MT4 due ordini opposti devono essere chiusi e in MT5 devono anche essere chiusi o la posizione scomparirà, dato che diamo un ordine per l'azione di acquisto opposta.
Il netting è un sistema che permette solo una posizione per uno strumento selezionato in entrambe le direzioni. È ampiamente utilizzato nel mercato azionario. Infatti, un trader non può aprire contemporaneamente una posizione di acquisto e di vendita sullo stesso strumento di trading.
Se c'è 1 contratto da comprare, e c'è un ordine limite per vendere il 1° contratto, allora l'ordine limite che scatta per vendere causa la chiusura della posizione per comprare, mentre la posizione per vendere non sarà aperta.
Supponiamo che una posizione di acquisto sia +1 e una posizione di vendita sia -1, risultante in +1 - 1 = 0.
Penso che sto iniziando a recuperare, cioè invece di un takeprofit a livello di TP, mettere uno stop-limit .........
Non sembra che stiate recuperando, sembra che stiate rimanendo ancora più indietro. Cerca solo di capire i tipi di ordine. Cosa significa Stop, cosa significa Limit e cosa significa StopLimit
Penso che sto iniziando a recuperare, cioè invece di un takeprofit al livello TP, mettere uno stop limit con lo stesso volume, che verrà eseguito e diventerà negoziabile nell'altra direzione, rispettivamente al prezzo nella direzione opposta, lo spread sarà in più. Domanda da dilettante, in MT4 due ordini contatore devono essere chiusi e in MT5 anche loro devono essere chiusi o la posizione scomparirà in quanto daremo un ordine per un'azione di acquisto inverso.
Al contrario, lo spread sarà negativo perché StopLimit morderà il mercato, se ovviamente gli diamo un prezzo peggiore.
Dimenticatevi di StopLimit per ora, viene eseguito da un trigger.
Per TP usare Limit
Per SL usare Stop
Abbiamo un contratto Long 1, a 100
Put TP, Sell Limit 1, a 110
Put SL, Sell Stop 1, a 90
In questo caso, l'ordine TP starà nell'area di prelievo come un ordine limite, e aspetterà che il mercato lo colpisca.
cioè il tuo TP come ordine limite, sarà riempito al tuo prezzo specificato, senza slippage.
Lo SL sarà eseguito dal mercato.
Non usare mai StopLimit per uno stop loss protettivo.
StopLimit può fallire l'esecuzione, e la perdita aperta sarà una perdita molto più grande.
Se hai 1 contratto di acquisto aperto e hai un ordine limite per vendere il 1° contratto come stop, allora l'ordine limite di vendita innesca una chiusura della posizione di acquisto e nessuna posizione di vendita verrà aperta.
Supponiamo che una posizione di acquisto sia +1, e che una posizione di vendita sia -1, risultante in +1 - 1 = 0.
Avete un errore di stampa. Dovrebbe essere come un take profit.
Hai un errore di battitura. Deve essere come un take profit.
Sì, è vero, è un refuso.
Grazie a tutti, sì certo, il mio errore, un ordine limite sul livello TP e un ordine pendente dall'altra parte sul livello stoploss. E la logica, o piuttosto non la logica, ma lo scopo del limite di arresto non è ancora stato raggiunto. Il prezzo è alto, il livello di stop, ancora più alto l'ordine limite è aperto, che diventerà un ordine Sell. Il prezzo al livello dell'ordine limite può invertire e andare oltre.
Grazie a tutti, sì certo, il mio errore, un ordine limite sul livello TP e un ordine pendente dall'altra parte sul livello stoploss. E la logica, o meglio non la logica, ma lo scopo del limite di arresto non è ancora stato raggiunto. Il prezzo è alto, il livello di stop, ancora più alto l'ordine limite è aperto, che diventerà un ordine Sell. Il prezzo al livello dell'ordine limite può invertire e andare oltre.
Usando gli ordini BuyStopLimit e SellStopLimit, possiamo controllare lo slippage quando entriamo in posizione per un breakdown.
Sì, sono d'accordo che c'è un'implementazione nella struttura di MqlTradeRequest che è responsabile dello slippage.
Ma questa è un'implementazione di MQ, ed è gestita sul server MT5 del vostro broker.
E quando inviate esplicitamente uno StopLimit, questa richiesta è già memorizzata sul server del vostro fornitore di quote.
Non credo che la differenza debba essere spiegata.
Ordini BuyStopLimit, SellStopLimit, possiamo controllare lo slippage quando entriamo in posizione al breakout.
Sì, sono d'accordo che c'è unadeviazione nella struttura di MqlTradeRequest, che è responsabile dello slippage.
Ma questa è un'implementazione di MQ ed è gestita sul server MT5.
E quando si invia esplicitamente uno StopLimit, questa richiesta è già memorizzata sul server del fornitore di quote.
Penso che la differenza non abbia bisogno di essere spiegata.
Stabilità nell'esecuzione)
Sostenibilità nell'esecuzione)
Escludiamo il server del broker dalla catena e teniamo i nostri ordini più vicini alla borsa.
Poiché in ogni caso il fornitore di quotazioni è il più vicino possibile al nucleo della borsa, in una collocazione ad Aurora.