Cosa non viene compreso e preso in considerazione quando si discute del modello del cammino casuale (RBS) - pagina 7
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Questa è la sua essenza. Abbastanza giusto per un'implementazione individuale. È per escludere l'influenza delle realizzazioni individuali che il post che ho citato https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 analizza le statistiche incrementali minuto per minuto per 625 giorni. In modo che le conclusioni siano generali e riproducibili. Come Alexander_K2 ha scoperto, l'informazione ottenuta funziona non solo per la coppia usdchf selezionata nell'intervallo selezionato (attività intraday al minuto su 2 anni, 2015-2017), ma per tutte le coppie di valute e qualsiasi altro tempo. La conclusione della mancanza di stazionarietà si basa su 625*1440=900000 (quasi un milione) misure, non su una sola realizzazione.
Devo dire che allo stesso modo non solo rivela una dipendenza statisticamente significativa degli incrementi dall'ora del giorno, ma anche la loro dipendenza dal numero di giorni nella settimana di trading 1-5. Tuttavia, è più debole della dipendenza intraday.
Superare i modelli in cui il tempo introduce una distorsione di ciò che viene osservato. Il cutoff della barra e il numero di vagabondaggi all'interno di una barra in diverse ore del giorno possono effettivamente distorcere molto l'osservato.
Ma ho il sospetto che la teoria del valore estremo (e i modelli probabilistici usati in essa) possa davvero cambiare molte percezioni e dissipare alcune idee sbagliate.
Inoltre, molte "confutazioni" di un mercato efficiente sono costruite sul presupposto che abbiamo una distribuzione gaussiana degli incrementi elementari.
Ed è probabile che questo sia tutt'altro che il caso. )
Niente contro l'uso di SB per qualsiasi scopo quando si descrive la dinamica dei prezzi. Sono d'accordo e ho anche usato nel trading il fatto che su un periodo infinitamente lungo di tempo zero aspettativa di aumenti dei tassi funzionerà anche. Non riesco a capire, sulla base di cosa, senza specificare lo scopo della modellizzazione, il modello "con incrementi casuali STAZIONARI" è risultato improvvisamente "più adeguato" a tutti gli scopi sconosciuti in una volta sola? Mi sembra che questo forum stia discutendo le possibilità di rilevare regolarità locali nella dinamica dei prezzi che porterebbero alla deviazione dell'aspettativa della somma degli incrementi del tasso da zero durante il tempo dall'apertura alla chiusura di uno scambio. Vedi, per esempio, proprio su questo forum https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page430#comment_7945889 e su ZKK che descrive questi cambiamenti https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. Cioè, non c'è stazionarietà degli incrementi durante il giorno e il modello SB con incrementi stazionari non è adatto a descrivere la dinamica dei prezzi durante il giorno.
Certo!
Ancora una volta risponderò alla sostanza della strategia proposta, molto probabilmente l'ultima, se non c'è attuazione da parte vostra
Io non parlo con questo tono di voce a chi vive da solo.
Sei in ignore finché non ti scusi.
Tutto il meglio, comunicare con gli altri altrove.
Allontanarsi dai modelli in cui il tempo introduce una distorsione dell'osservato. I cut-off delle barre e il numero di vagabondaggi all'interno di una barra in diverse ore del giorno possono effettivamente distorcere molto l'osservato.
Ma ho il sospetto che la teoria del valore estremo (e i modelli probabilistici usati in essa) possa davvero cambiare molte percezioni e dissipare alcune idee sbagliate.
Inoltre, molte "confutazioni" di un mercato efficiente sono costruite sul presupposto che abbiamo una distribuzione gaussiana degli incrementi elementari.
Ed è probabile che questo sia tutt'altro che il caso. )
È un peccato che lei, apparentemente un nuovo personaggio in questo thread, sia altrettanto vacuo, senza una sola formula o grafico, facendo un'affermazione completamente non scientifica e non comprovata su qualcosa.
Un altro tuo post senza senso in questo thread e sarai nel mio ignore.
Scrivete dichiarazioni basate sulla conoscenza scientifica, non sulle vostre sensazioni o sui vostri presentimenti.