Cosa non viene compreso e preso in considerazione quando si discute del modello del cammino casuale (RBS) - pagina 3

 

Dove vuoi scoprire cosa sta succedendo - nei media...

Per favore continuate con l'argomento, mostrate i risultati dell'applicazione della teoria nella pratica, applicazione nel trading, tester, demo o reale, per rendere il tutto convincente.

Sono interessato ad esso

;)

 

L'autore del thread dovrebbe seguire l'esempio di AK2 e del suo thread TIP. (Dimostrate i vostri pensieri con immagini e descrizioni, piuttosto che "costruitevelo da soli"). Ha mangiato un cane lì su incrementi e non uno, con un gatto in aggiunta.

 
Gainmaker:

È comune discutere la premessa originale:

Ma non considerano affatto la continuazione del testo:

Ecco la cosa principale che tutti i dibattitori non considerano:

SB è un processo casuale discreto con incrementi STAZIONARI indipendenti.

Gli incrementi stazionari sono variabili casuali con MOVIMENTO ZERO.

E la loro DISPERSIONE è LIMITATA.

Ecco perché SB sarà sempre simile ai movimenti di prezzo delle coppie di valute e in generale ai movimenti di prezzo di TUTTI gli asset finanziari e può sempre essere usato scientificamente come modello dei movimenti di prezzo di qualsiasi akitv finanziario, comprese le quotazioni delle coppie di valute sul forex.

Attualmente, il modello più adeguato del movimento dei prezzi può essere considerato un processo casuale NON STAZIONARIO con incrementi casuali STAZIONARI.

Il modello è chiaro. Cosa c'è dopo? Un'altra ragione per separare le "cotolette dalle mosche"?
 

Un processo casuale non stazionario con incrementi casuali STAZIONARI.

Questo significa che la media (aspettativa matematica) degli incrementi è sempre (non esattamente, approssimativamente) zero.

Un modo per scambiareun processo casuale NON STAZIONARIO con incrementi casuali STAZIONARI è scambiare

- è fare trading sul ritorno degli incrementi alla media, cioè allo zero e all'attraversamento dello zero.

Esempio: la coppia di valute NZDUSD. Prendiamo un intervallo di 5 giorni di trading tra i punti per fare un trading calmo e senza fretta, ma redditizio.

NZDUSD

14.02.2020 0.643191 0.003151

21.02.2020 0,635123 -0,00807

28.02.2020 0,625104 -0,01002

06.03.2020 0,635806 0,010702

13.03.2020 0.605998 -0.02981

20.03.2020 0,569879 -0,03612

27.03.2020 0,603034 0,033155

03.04.2020 0.585799 -0.01724

10.04.2020 0,608408 0,02261

17.04.2020 0.600439 -0.00797


Il primo grafico rappresenta gli incrementi di prezzo della coppia di valute NZDUSD.




Il secondo grafico è il grafico della coppia di valute NZDUSD. Le date sono indicate.




Una delle strategie redditizie (non la più redditizia, ma va bene per esempio)

- Si tratta di vendere quando l'incremento è positivo e di comprare quando l'incremento è negativo.


ATTENZIONE: queste informazioni NON sono una raccomandazione di trading. L'applicazione della strategia di cui sopra non garantisce profitti e può portare a perdite. Chiunque applichi questa strategia lo fa a proprio rischio e pericolo. L'autore non è responsabile per le azioni di altri che hanno portato a perdite quando si cerca di applicare la strategia di cui sopra.

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Nikolai Semko:

è solo quando è piatto.

In un appartamento, guadagniamo. All'inizio di una tendenza, perdiamo tutto.

Piccola correzione: sei tu che stai perdendo.

Sto facendo soldi con questo metodo.

Lasciate che ognuno parli per sé.

Non parlare per tutti.

 
Nikolai Semko:

OK, OK. Non essere così esuberante, Oleg.

Io non sono Oleg e alcuni membri di lunga data di questo forum possono confermarlo.

Vi consiglio vivamente di comunicare solo sull'argomento del thread e di non andare sul personale.

Altrimenti smetterò di comunicare con voi.

 
Nikolai Semko:

Ok, ok. Non essere così esuberante, Oleg.

Non credo che sia Oleg, ma un compagno che "si aspetta tranquillamente un profitto")
 
Дмитрий:

1. Non esiste il concetto di "dispersione limitata" in TV. Limitato da cosa? Da meno infinito a più infinito? O da meno un milione a più un milione? La varianza di un processo stazionario deve essere una costante.

2. Non ci sono outlier nel cammino casuale discreto unidimensionale - guarda gli incrementi. Che tipo di outlier se gli incrementi possono essere solo più o meno 1?

3. Non ho scritto da nessuna parte "essere necessariamente negativo". La somma degli incrementi di SB può essere negativa, la somma degli incrementi di una gamma di prezzi di mercato in condizioni normali non può essere negativa.

Beh, l'eurik è salito a 1,7, dopo di che ci sono stati molti incrementi, sia positivi che negativi. Scivolato a 1,1, la somma degli incrementi è -0,6. Condizioni anomale?

 
Алексей Тарабанов:

Beh, l'eurik è salito a 1,7, dopo di che ci sono stati molti incrementi, sia positivi che negativi. Strisciato fino a 1,1, la somma degli incrementi è -0,6. Condizioni anomale?

È difficile per voi mostrare su un grafico ciò di cui state scrivendo?

Non sono stato pigro e ho disegnato dei grafici.

E l'ho spiegato chiaramente.

 
Gainmaker:

È difficile per voi mostrare su un grafico ciò di cui state scrivendo?

Non sono stato pigro e ho disegnato i grafici.

E l'ho spiegato chiaramente.

Non pensavo ti interessasse, ma qualsiasi cosa tu voglia per i tuoi soldi.

Lo farò io.