Spiegare il meccanismo. Se ho aperto su un market maker, come posso chiudere su un altro market maker? - pagina 3
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Il prezzo dell'asset è determinato dalla valuta di base del deposito. E sì, ho sbagliato un po' nella mia risposta precedente. Non è un contratto a termine, ma un'opzione. Si compra un'opzione a lungo raggio con una scadenza fino a sei mesi. Uno a uno strike long inferiore e uno a uno strike long superiore e li vendi entro sei mesi ai tuoi clienti. Ammetto di non avere molta esperienza nel trading di opzioni, ma ho capito l'idea. È così che si diventa un market maker, quando si può essere un compratore e un venditore allo stesso tempo. Si chiama spread trading, se non mi sbaglio, ed è quello che fanno i MM.
Un'opzione è un altro tipo unificato di contratto scambiato in borsa.
Come si fa a venderlo in parti?
Un'opzione è anche un tipo standardizzato di contratto di borsa.
Come si fa a venderlo in parti?
All'interno dell'azienda, facilmente. Naturalmente, l'accumulo di posizioni aggregate avviene quando le metti in borsa. In altre parole, durante il giorno si accumula una posizione più o meno grande e la si lavora in borsa. Ciò che non rientra nel volume minimo viene trasferito a domani, ecc.
E come lo chiuderete?
Un contratto di borsa unificato in rate da $50-$10?
E come lo chiuderete?
Un contratto di borsa unificato in rate da $50-$10?
È quello che dico io, prima si accumula una posizione più grande, poi la si mette in borsa. Si può lavorare con la leva. Non ti importa di disegnare figure per i tuoi clienti. La cosa principale è non delineare se stessi, ma sono sicuro che le società di intermediazione hanno tonnellate di tutti i tipi di controlli su questo. Di nuovo, è tutto nella mia parte della storia.
Accumulato un totale di un contratto di opzione su una coppia, comprato il contratto in borsa.
I clienti hanno iniziato a chiudere le loro posizioni gradualmente - come fa l'opzione a coprire la posizione OC?
La società di intermediazione aspetta che l'opzione scada?
JC esercita il contratto prima della scadenza? Quando?
Accumulato un totale di un contratto di opzione su una coppia, comprato il contratto in borsa.
I clienti hanno iniziato a chiudere gradualmente le loro posizioni - come fa l'opzione a coprire la posizione dell'OC?
La società di intermediazione aspetta che l'opzione scada?
JC esercita il contratto prima della scadenza? Quando?
Non è un po' così. Si mettono dei soldi e si comprano immediatamente due opzioni con scadenze lunghe e strike lunghi. Ti ritrovi con due posizioni e poi le vendi usando i futures più vicini. Opzione+ Futures = SPOT
Non conosco i dettagli esatti di questo schema, ma so che esiste una strategia chiamata spread trading, che è quello che fanno i mercati. O comprano futures lunghi e vendono futures corti o lo fanno usando le opzioni. Ecco un link, dategli un'occhiata. Si chiama spread del calendario. Questo è quando c'è una differenza di prezzo tra il futuro lontano e quello vicino.
Non è proprio così. Si mettono dei soldi e si comprano immediatamente due opzioni con scadenze e strike a lunga scadenza. Ti ritrovi con due posizioni e poi inizi a venderle usando i futures più vicini. Opzione+ Futures = VENDERE
Non conosco esattamente i dettagli di questo schema, ma so che esiste una tale strategia e si chiama spread trading, che è ciò che i mercati fanno effettivamente. O comprano futures lontani, e vendono a quelli corti, o lo fanno usando le opzioni. Ecco un link, dategli un'occhiata. Si chiama spread del calendario. Questo è quando c'è una differenza di prezzo tra il futuro lontano e quello vicino.
Ancora una volta nulla è chiaro.
Ancora una volta chiedo cosa fare con la divisione di una posizione consolidata?
Sia le opzioni che i futures sono contratti di scambio standardizzati. Hanno una dimensione minima standard.
In base a questo, il BC ha accumulato molti piccoli ordini per un asset in una direzione e ha comprato un'opzione.
Cosa facciamo quando i clienti iniziano a bloccare le loro posizioni?
Non ci sono contratti futures di 50-100-200 dollari.
Ancora una volta nulla è chiaro.
Ancora una volta chiedo - e la divisione della posizione consolidata?
Sia le opzioni che i futures sono contratti di scambio standardizzati. Hanno una dimensione minima standard.
In base a questo, il BC ha accumulato molti piccoli ordini per un asset in una direzione e ha comprato un'opzione.
Cosa facciamo quando i clienti iniziano a bloccare le loro posizioni?
Non ci sono contratti futures di 50-100-200 dollari.
Credo che questo sollevi la questione della liquidità interna. Per cominciare, mettiamo insieme i nostri, e in caso di un grande disallineamento ci assicuriamo con un'opzione di scambio reale. Naturalmente, è importante avere uno skew nel volume del contratto di opzione minimo. Ma questo vale solo per la cucina. Non è probabile che qualcuno prenda le 200 sterline del solo concessionario. Ma nel caso di un gran numero di clienti la posizione aggregata può essere più di un milione. E con queste posizioni, c'è spazio di manovra. Non importa come lo guardi, accumuleranno comunque le tue 200 sterline.
Credo che questo sollevi la questione della liquidità interna. Per cominciare mettiamo il nostro tra di noi, e in caso di un grande disallineamento ci assicuriamo con un'opzione di scambio reale. Ovviamente, la differenza deve essere nel volume del contratto di opzione minimo. Ma questo vale solo per la cucina. Non è probabile che qualcuno prenda le 200 sterline del solo concessionario. Ma nel caso di un gran numero di clienti la posizione aggregata può essere più di un milione. E con queste posizioni, c'è spazio di manovra. Non importa come lo guardi, accumuleranno comunque le tue 200 sterline.
Beh, diciamo.
Il cliente ha chiuso la sua posizione di 200 sterline e la società di brokeraggio l'ha chiusa con riserve interne.
Ma l'opzione rimane aperta per l'intero importo - la differenza di 200 sterline è il rischio sostenuto dalla società di intermediazione - questa è la posizione della società di intermediazione, non del cliente. E con la chiusura graduale delle posizioni del cliente il rischio di BC nell'opzione aumenterà.
E alla fine?
La società di intermediazione ha l'opzione per 1 milione di dollari e l'ultima scommessa del cliente di 100 dollari?
Beh, diciamo.
Il cliente ha chiuso la sua posizione di 200 sterline e la società di brokeraggio l'ha chiusa con riserve interne.
Ma l'opzione rimane aperta per l'intero importo - la differenza di 200 sterline è il rischio sostenuto dalla società di intermediazione - questa è la posizione della società di intermediazione, non del cliente. E con la chiusura graduale delle posizioni del cliente il rischio di BC nell'opzione aumenterà.
E alla fine?
La società di intermediazione ha un'opzione per 1 milione di dollari e una puntata dell'ultimo cliente di 100 dollari?